Modelos de valorización de opciones europeas en tiempo continuo

El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios estudios empíricos muestran, primero, que esta distribución puede ser asimétrica y tener “colas pesadasâ€� y, s...

Full description

Autores:
Villamil, Jaime
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22078
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22078
http://bdigital.unal.edu.co/13112/
Palabra clave:
ecuaciones diferenciales estocásticas
lema de Itó
valoración de opciones
simulación de Monte Carlo
JEL: C15
C63
G13.
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openAccess
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