Teoría de rachas

Una sucesión de uno o más símbolos idénticos seguidos o precedidos por uno o más símbolos diferentes o por ningún símbolo se llama una racha Gibbons (1971). En (1.9) se da una definición formal de racha. En este artículo se define un proceso estocástico cuyas variables aleatorias indican el número de rachas hasta cada elemento en un arreglo de un número fijo de símbolos de dos clases. Este proceso se le llama aquí Proceso de Rachas. Para cada variable aleatoria se da la distribución exacta, se calcula su valor esperado y su varianza y se da la covarianza entre cualquier par de variables del proceso. Finalmente se demuestra que con una adecuada normalización, el proceso de rachas es una submartíngala.

• Autores: Corzo S., Jimmy A.
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 1989
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24275
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24275; http://bdigital.unal.edu.co/15312/
• Palabra clave: Estadística matemática; Procesos estocásticos; Variables aleatorias; Probabilidades; Análisis de varianza; Teoría de rachas; Proceso de rachas; Covarianza; Estadística matemática; Procesos estocásticos; Variables aleatorias; Probabilidades; Análisis de varianza
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