Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas

En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de...

Full description

Autores:
Rodríguez Melendez, Oscar Alberto
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/61886
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/61886
http://bdigital.unal.edu.co/60698/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Taylor-Itô
métodos numéricos para EDE's
Euler-Maruyama
Milstein
CEV
polinomios de Hermite
Rights
openAccess
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