Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel (2010)
Uma estimaçao precisa das reclamaçoes extremas é fundamental para avaliar as exigéncias de capital de solvencia estabelecidas por Solvencia II. Baseando-nos na teoria do Valor Extremo ITVE). Este artigo realiza uma estimaçao parametricapara ajustar uma distribuiçao de Pareto Generalilada aos dados de seguros de automóvil de duas importantes e representalivas companhias de seguras que operam no Mercado espanhol. Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes classicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dosriscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifaçao e a establecer uma posiçao determinada de traferencia do risco.