Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12

La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos sobre análisis de series temporales, solamente se consideran modelos estaci...

Full description

Autores:
González, Eliana R.
Nieto, Fabio H.
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
1993
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24363
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24363
http://bdigital.unal.edu.co/15400/
Palabra clave:
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
Modelo ARMA
Función de autocorrelación simple
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_17c93dfb65d68cf49d6a60ac9f483170
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24363
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2González, Eliana R.d48af663-c90b-48dd-88f1-7d2fc4e6bb2c300Nieto, Fabio H.ded47b7c-a2b1-414b-9f06-1743735a83543002019-06-25T22:36:24Z2019-06-25T22:36:24Z1993https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24363http://bdigital.unal.edu.co/15400/La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos sobre análisis de series temporales, solamente se consideran modelos estacionales particulares y para algunos de ellos su función de autocorrelación se calcula solo numéricamente. En este trabajo se obtiene la expresión exacta de los primeros 12 valores de la fas del proceso estacional ARMA (1,0) X (1,0)12, considerada por Peña (1987) en forma numérica.application/pdfspaUniversidad Nacional de Colombiahttp://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/10006Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de EstadísticaRevista Colombiana de EstadísticaRevista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) 0120-1751González, Eliana R. and Nieto, Fabio H. (1993) Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) 0120-1751 .Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12Artículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTEstadística matemáticaProcesos estocásticosAnálisis de series de tiempoModelos estadísticosModelo ARMAFunción de autocorrelación simpleEstadística matemáticaProcesos estocásticosAnálisis de series de tiempoModelos estadísticosORIGINAL10006-18145-1-PB.pdfapplication/pdf433176https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24363/1/10006-18145-1-PB.pdf132c9b7312b57f210b711aeacfaf74afMD51THUMBNAIL10006-18145-1-PB.pdf.jpg10006-18145-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5574https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24363/2/10006-18145-1-PB.pdf.jpg198357c824c9af9c5277ea7ba57f1701MD52unal/24363oai:repositorio.unal.edu.co:unal/243632023-10-16 23:06:17.983Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
title Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
spellingShingle Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
Modelo ARMA
Función de autocorrelación simple
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
title_short Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
title_full Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
title_fullStr Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
title_full_unstemmed Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
title_sort Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
dc.creator.fl_str_mv González, Eliana R.
Nieto, Fabio H.
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv González, Eliana R.
Nieto, Fabio H.
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
Modelo ARMA
Función de autocorrelación simple
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
topic Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
Modelo ARMA
Función de autocorrelación simple
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
description La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos sobre análisis de series temporales, solamente se consideran modelos estacionales particulares y para algunos de ellos su función de autocorrelación se calcula solo numéricamente. En este trabajo se obtiene la expresión exacta de los primeros 12 valores de la fas del proceso estacional ARMA (1,0) X (1,0)12, considerada por Peña (1987) en forma numérica.
publishDate 1993
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 1993
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-06-25T22:36:24Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-06-25T22:36:24Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24363
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/15400/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24363
http://bdigital.unal.edu.co/15400/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.spa.fl_str_mv http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/article/view/10006
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Estadística
Revista Colombiana de Estadística
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) 0120-1751
dc.relation.references.spa.fl_str_mv González, Eliana R. and Nieto, Fabio H. (1993) Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 14, núm. 28 (1993) 0120-1751 .
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24363/1/10006-18145-1-PB.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/24363/2/10006-18145-1-PB.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 132c9b7312b57f210b711aeacfaf74af
198357c824c9af9c5277ea7ba57f1701
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886146086535168

Publicaciones similares