Expresión analítica exacta de la función de autocorrelación simple de un proceso estacionario arma (1,0) x (1,0)12
La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos sobre análisis de series temporales, solamente se consideran modelos estaci...
- Autores:
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González, Eliana R.
Nieto, Fabio H.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1993
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24363
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24363
http://bdigital.unal.edu.co/15400/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
Modelo ARMA
Función de autocorrelación simple
Estadística matemática
Procesos estocásticos
Análisis de series de tiempo
Modelos estadísticos
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | La forma analítica exacta de la función de autocorrelación simple (fas) de un proceso estocástico estacionario que obedece un modelo ARMA estacional, es complicada de obtener en muchos casos. En la mayoría de textos clásicos sobre análisis de series temporales, solamente se consideran modelos estacionales particulares y para algunos de ellos su función de autocorrelación se calcula solo numéricamente. En este trabajo se obtiene la expresión exacta de los primeros 12 valores de la fas del proceso estacional ARMA (1,0) X (1,0)12, considerada por Peña (1987) en forma numérica. |
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