Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias

Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias y la medición de los riesgos de incumplimiento de tales obligaciones, que inc...

Full description

Autores:
Osorno Gómez, Johana
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/10143
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10143
http://bdigital.unal.edu.co/7228/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Rentas vitalicias
Tasas de interés estocásticas
Distribución Gompertz-Makeham
Riesgo de extralongevidad
Riesgo de mercado (riesgo de tasas)/ Annuities
Interest rate Stochastic
Gompertz-Makeham distribution
Extralongevidad ris
Market risk (interest rate risk).
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_17a332c7d091ed0cd80f828a76ae44bf
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/10143
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diego Giraldo, Norman (Thesis advisor)e7f02547-2062-48c5-a9cf-9d4214daa389-1Osorno Gómez, Johanad11bee5d-3f27-4082-8cc5-64b6af79f1f13002019-06-24T23:30:29Z2019-06-24T23:30:29Z2012https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10143http://bdigital.unal.edu.co/7228/Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias y la medición de los riesgos de incumplimiento de tales obligaciones, que incluyen el riesgo de insolvencia y el de extralongevidad. Este problema fundamental de la actuaría es el problema de investigación de este trabajo, el cual consiste en encontrar el valor inicial de la reserva de tal forma que sea suficiente para poder realizar los pagos de una renta vitalicia teniendo en cuenta que las tasas y el tiempo de supervivencia de las personas son variables aleatorias. El objeto de estudio en este trabajo es la variable aleatoria SNd , la cual representa el valor presente de una serie de pagos, las mesadas pensionales, descontados con tasas aleatorias./Abstract. A fundamental problem in the act Ia life insurance and pensions is the determination of the necessary reserves to cover future liabilities of a company in relation to pensions and annuities and measuring the risks of breach of such obligations, include the risk of insolvency and the extralongevidad. This fundamental problem of the act is the research question of this work, which is to find the initial value of the reserve so that it is sufficient to allow payment of an annuity given the rates and time survival of people are random variables. The object of study in this paper is the random variable SND, which represents the present value of a series of payments, pension payments, discounted at random ratesMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de EstadísticaEscuela de EstadísticaOsorno Gómez, Johana (2012) Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.51 Matemáticas / MathematicsRentas vitaliciasTasas de interés estocásticasDistribución Gompertz-MakehamRiesgo de extralongevidadRiesgo de mercado (riesgo de tasas)/ AnnuitiesInterest rate StochasticGompertz-Makeham distributionExtralongevidad risMarket risk (interest rate risk).Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatoriasTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINAL44006659.2012.pdfTesis de Maestría en Ciencias - Estadísticaapplication/pdf730582https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/10143/1/44006659.2012.pdfab57ece520ea0d32959b4f8113103e28MD51THUMBNAIL44006659.2012.pdf.jpg44006659.2012.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3590https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/10143/2/44006659.2012.pdf.jpg6d0444d3369cf0082f5e2d5dfe2528b0MD52unal/10143oai:repositorio.unal.edu.co:unal/101432023-03-16 09:33:43.22Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
title Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
spellingShingle Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
51 Matemáticas / Mathematics
Rentas vitalicias
Tasas de interés estocásticas
Distribución Gompertz-Makeham
Riesgo de extralongevidad
Riesgo de mercado (riesgo de tasas)/ Annuities
Interest rate Stochastic
Gompertz-Makeham distribution
Extralongevidad ris
Market risk (interest rate risk).
title_short Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
title_full Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
title_fullStr Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
title_full_unstemmed Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
title_sort Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias
dc.creator.fl_str_mv Osorno Gómez, Johana
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Diego Giraldo, Norman (Thesis advisor)
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Osorno Gómez, Johana
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 51 Matemáticas / Mathematics
topic 51 Matemáticas / Mathematics
Rentas vitalicias
Tasas de interés estocásticas
Distribución Gompertz-Makeham
Riesgo de extralongevidad
Riesgo de mercado (riesgo de tasas)/ Annuities
Interest rate Stochastic
Gompertz-Makeham distribution
Extralongevidad ris
Market risk (interest rate risk).
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Rentas vitalicias
Tasas de interés estocásticas
Distribución Gompertz-Makeham
Riesgo de extralongevidad
Riesgo de mercado (riesgo de tasas)/ Annuities
Interest rate Stochastic
Gompertz-Makeham distribution
Extralongevidad ris
Market risk (interest rate risk).
description Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias y la medición de los riesgos de incumplimiento de tales obligaciones, que incluyen el riesgo de insolvencia y el de extralongevidad. Este problema fundamental de la actuaría es el problema de investigación de este trabajo, el cual consiste en encontrar el valor inicial de la reserva de tal forma que sea suficiente para poder realizar los pagos de una renta vitalicia teniendo en cuenta que las tasas y el tiempo de supervivencia de las personas son variables aleatorias. El objeto de estudio en este trabajo es la variable aleatoria SNd , la cual representa el valor presente de una serie de pagos, las mesadas pensionales, descontados con tasas aleatorias./Abstract. A fundamental problem in the act Ia life insurance and pensions is the determination of the necessary reserves to cover future liabilities of a company in relation to pensions and annuities and measuring the risks of breach of such obligations, include the risk of insolvency and the extralongevidad. This fundamental problem of the act is the research question of this work, which is to find the initial value of the reserve so that it is sufficient to allow payment of an annuity given the rates and time survival of people are random variables. The object of study in this paper is the random variable SND, which represents the present value of a series of payments, pension payments, discounted at random rates
publishDate 2012
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-06-24T23:30:29Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-06-24T23:30:29Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10143
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/7228/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10143
http://bdigital.unal.edu.co/7228/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística
Escuela de Estadística
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Osorno Gómez, Johana (2012) Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/10143/1/44006659.2012.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/10143/2/44006659.2012.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv ab57ece520ea0d32959b4f8113103e28
6d0444d3369cf0082f5e2d5dfe2528b0
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089447019380736