Reconstrucción de datos de series de tiempo: una aplicación a la demanda horaria de la electricidad

Generalmente, la identificación y estimación de modelos ARIMA parten del supuesto de que las series que se van a analizar no contienen datos faltantes, ni observaciones atípicas, ni existen intervenciones en el período de estudio. Sin embargo, en la práctica, estos problemas pueden ocurrir simultáne...

Full description

Autores:
Castaño, Elkin
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2007
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40600
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40600
http://bdigital.unal.edu.co/30697/
Palabra clave:
observaciones atípicas
observaciones faltantes
intervención
función de transferencia
ARIMA
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