Inferencia en regresión no lineal

Resumen: Bajo el supuesto de errores i.i.d. N(o,2) los estimadores mínimo - cuadráticos de regresión lineal son los mejores estimadores lineales insesgados. Bajo idéntico supuestos estos resultados son ciertos en regresión no lineal, pero asintóticamente. Ahora bien, en muestras pequeñas, que es el...

Full description

Autores:: Yáñez Canal , Sergio

Tipo de recurso:: Work document

Fecha de publicación:: 1990

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	Resumen: Bajo el supuesto de errores i.i.d. N(o,2) los estimadores mínimo - cuadráticos de regresión lineal son los mejores estimadores lineales insesgados. Bajo idéntico supuestos estos resultados son ciertos en regresión no lineal, pero asintóticamente. Ahora bien, en muestras pequeñas, que es el caso común en la práctica, ninguna de dichas propiedades se cumple. Se presenta en este trabajo el porcentaje de sesgo de las estimaciones como medida de valides de la interferencias asintóticas. Se ilustra el método con un modelo de demanda residencial de energía eléctrica para Medellín.

Inferencia en regresión no lineal

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