Análisis de series de tiempo para la predicción de los precios de la energía en la bolsa de colombia

Debido a la reestructuración del sector eléctrico colombiano,durante las dos últimas décadas, el comportamiento del precio de laenergía eléctrica ha incrementado su volatilidad, reflejando elriesgo existente para los diferentes agentes que intervienen en elmercado. El objetivo de este artículo es presentar una metodologíapara la implementación de modelos de regresión, sobre la seriehistórica de precios de bolsa de energía en Colombia. A medida quela cantidad de datos aumente, podrán desarrollarse modelos másamplios, que describan de forma adecuada comportamientos delmercado, que empleando las técnicas y la información disponibleactualmente, no es posible identificar.

• Autores: Botero Botero, Sergio; Cano Cano, Jovan Alfonso
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2008
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22786
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22786; http://bdigital.unal.edu.co/13821/
• Palabra clave: mercado de energía; spot; series de tiempo; intervención del mercado; JEL: C13; C15; C53; Q49.
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional