La matemática de las finanzas

¿Que relación tiene el comportamiento de los mercados financieros y los activos riesgosos con las leyes de la termodinámica, la entropía o las teorías de Einstein? En éste artículo se exponen de manera elemental algunas de las ideas básicas del modelo matemático para la valuación deinstrumentos fina...

Full description

Autores:
Amster, Pablo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/73779
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/73779
http://bdigital.unal.edu.co/38256/
Palabra clave:
valuación de opciones
modelo de Black-Scholes.
movimiento browniano
ecuación del calor
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_062c6f9709e641e223b20b11701f6dd5
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/73779
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Amster, Pablo360680fc-1b04-444a-a998-4ae49d466ef43002019-07-03T16:49:53Z2019-07-03T16:49:53Z2010https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/73779http://bdigital.unal.edu.co/38256/¿Que relación tiene el comportamiento de los mercados financieros y los activos riesgosos con las leyes de la termodinámica, la entropía o las teorías de Einstein? En éste artículo se exponen de manera elemental algunas de las ideas básicas del modelo matemático para la valuación deinstrumentos financieros que permitio a uno de sus creadores obtener el Premio Nobel de Economía: el modelo de Black y Scholes.application/pdfspaBoletín de Matemáticashttp://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40796Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Boletín de MatemáticasBoletín de MatemáticasBoletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380Amster, Pablo (2010) La matemática de las finanzas. Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380 .La matemática de las finanzasArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTvaluación de opcionesmodelo de Black-Scholes.movimiento brownianoecuación del calorORIGINAL40796-183696-1-PB.pdfapplication/pdf175257https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/73779/1/40796-183696-1-PB.pdfda940f50a4018cb32cef36368d06d887MD51THUMBNAIL40796-183696-1-PB.pdf.jpg40796-183696-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4237https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/73779/2/40796-183696-1-PB.pdf.jpgf19acd0379d37763e7fd1308f05bd1abMD52unal/73779oai:repositorio.unal.edu.co:unal/737792024-06-26 23:10:32.766Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv La matemática de las finanzas
title La matemática de las finanzas
spellingShingle La matemática de las finanzas
valuación de opciones
modelo de Black-Scholes.
movimiento browniano
ecuación del calor
title_short La matemática de las finanzas
title_full La matemática de las finanzas
title_fullStr La matemática de las finanzas
title_full_unstemmed La matemática de las finanzas
title_sort La matemática de las finanzas
dc.creator.fl_str_mv Amster, Pablo
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Amster, Pablo
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv valuación de opciones
modelo de Black-Scholes.
movimiento browniano
ecuación del calor
topic valuación de opciones
modelo de Black-Scholes.
movimiento browniano
ecuación del calor
description ¿Que relación tiene el comportamiento de los mercados financieros y los activos riesgosos con las leyes de la termodinámica, la entropía o las teorías de Einstein? En éste artículo se exponen de manera elemental algunas de las ideas básicas del modelo matemático para la valuación deinstrumentos financieros que permitio a uno de sus creadores obtener el Premio Nobel de Economía: el modelo de Black y Scholes.
publishDate 2010
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2010
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-03T16:49:53Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-03T16:49:53Z
dc.type.spa.fl_str_mv Artículo de revista
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversion.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/ART
format http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/73779
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/38256/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/73779
http://bdigital.unal.edu.co/38256/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.spa.fl_str_mv http://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/article/view/40796
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Boletín de Matemáticas
Boletín de Matemáticas
dc.relation.ispartofseries.none.fl_str_mv Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Amster, Pablo (2010) La matemática de las finanzas. Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380 .
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Boletín de Matemáticas
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/73779/1/40796-183696-1-PB.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/73779/2/40796-183696-1-PB.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv da940f50a4018cb32cef36368d06d887
f19acd0379d37763e7fd1308f05bd1ab
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814090145274527744

Publicaciones similares