Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++)

Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El primero, modelando directamente el valor esperado con Monte Carlo y el segundo...

Full description

Autores:
Trilleras Motta, Edgar Augusto
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/59339
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59339
http://bdigital.unal.edu.co/56760/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Modelo G2++
Medida Neutral al Riesgo
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Ajuste por Convexidad
Swap
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Convexity Adjustment
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