Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++)
Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El primero, modelando directamente el valor esperado con Monte Carlo y el segundo...
- Autores:
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Trilleras Motta, Edgar Augusto
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/59339
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59339
http://bdigital.unal.edu.co/56760/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Modelo G2++
Medida Neutral al Riesgo
Numerario
Valoración
Ajuste por Convexidad
Swap
Constant Maturity Swap
Risk Neutral Measure
Numeraire
Pricing
Convexity Adjustment
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El primero, modelando directamente el valor esperado con Monte Carlo y el segundo utilizando técnicas del Ajuste por Convexidad. Se mejoran algunas fórmulas y se adaptan a un Modelo Multifactorial. |
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