Modelo de simulación de una subasta de doble punta mediante el paradigma multi-agente

El propósito de este artículo es presentar las fases de conceptualización, análisis y diseño de un modelo de simulación basado en el paradigma multiagente (MABS) para el proceso de transacción de acciones en la bolsa de valores de Colombia. Para hacer esto se consideró el mecanismo de subasta de doble punta (Double Auction) que es el que actualmente se utiliza, no solo en el caso Colombiano, si no también en muchas de las principales bolsas del mundo y se empleó como metodología de modelamiento Sigma, la cual fue propuesta por el grupo GIDIA (Grupo de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Artificial) de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Si bien el alcance del trabajo presentado en este artículo no contempla la implementación del modelo ni la incorporación de los mecanismos de razonamiento complejos que pueden exhibir los agentes involucrados, sí se presentan los resultados preliminares de un primer prototipo por una parte, y los lineamientos para la modelación de tales comportamientos por otra parte.

• Autores: Escobar Garcés, Alejandro; Moreno Cadavid, Julián; Múnera Álvarez, Sebastián Fernando
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/28574
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/28574; http://bdigital.unal.edu.co/18622/
• Palabra clave: Simulación Basada en sistemas Multi-Agente; Subasta de Doble Punta; Metodología de modelación
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional