Análisis de riesgo crediticio para la empresa Bicicletas Milán
En términos generales, se puede deducir un desenvolvimiento financiero muy acorde a las políticas de estabilidad y crecimiento por parte de la empresa, contando con resultados muy positivos en cuanto rentabilidad se refiere, endeudamiento y comportamiento financiero general. Este análisis demostró u...
- Autores:
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García Domínguez, Mónica
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
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- Acceso en línea:
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- Financial engineering
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En términos generales, se puede deducir un desenvolvimiento financiero muy acorde a las políticas de estabilidad y crecimiento por parte de la empresa, contando con resultados muy positivos en cuanto rentabilidad se refiere, endeudamiento y comportamiento financiero general. Este análisis demostró un panorama eficiente en la operación de la empresa frente al sector financiero. Con el fin de desarrollar un buen manejo de la administración del riesgo, se planteó un proceso de gestión de riesgo. Donde se partió de un modelo econométrico y se finalizo con un SCORING. Por medio de la probabilidad en el modelo econométrico se pudo ver como las variables que finalmente disminuyen el riesgo en el crédito son: ingresos del cliente, destino del crédito, es decir se disminuye cuando se trata de artículos profesionales, el estrato donde vive el cliente y su edad. Por el lado de aumentar el riesgo aparecen las variables monto de crédito, numero de cuotas, codeudor, situación laboral, es decir si el cliente es empleado, y estado civil del cliente cuando es hombre. Finalmente para la validación y eficiencia del modelo se pudo encontrar resultados positivos a la hora de su aplicación donde se tomaron 20 clientes adicionales de la empresa y el resultado fue acorde a su actual comportamiento. |
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Con el fin de desarrollar un buen manejo de la administración del riesgo, se planteó un proceso de gestión de riesgo. Donde se partió de un modelo econométrico y se finalizo con un SCORING. Por medio de la probabilidad en el modelo econométrico se pudo ver como las variables que finalmente disminuyen el riesgo en el crédito son: ingresos del cliente, destino del crédito, es decir se disminuye cuando se trata de artículos profesionales, el estrato donde vive el cliente y su edad. Por el lado de aumentar el riesgo aparecen las variables monto de crédito, numero de cuotas, codeudor, situación laboral, es decir si el cliente es empleado, y estado civil del cliente cuando es hombre. Finalmente para la validación y eficiencia del modelo se pudo encontrar resultados positivos a la hora de su aplicación donde se tomaron 20 clientes adicionales de la empresa y el resultado fue acorde a su actual comportamiento.INTRODUCCIÓN 11 1. ANÁLISIS FINANCIERO 13 1.1 ANÁLISIS VERTICAL 1.1.1 Análisis vertical al balance general 1.1.2 Análisis vertical al Estado de Perdidas y Ganancias 14 1.2 ANÁLISIS HORIZONTAL 18 1.2.1 Análisis horizontal al balance general 1.2.2 Análisis horizontal al Estado de Perdidas y Ganancias 1.3 RAZONES FINANCIERAS 26 1.3.1 Razón corriente 1.3.2 Capital neto de trabajo 1.3.3 Prueba ácida 1.3.4 Nivel de endeudamiento 1.3.5 Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 27 1.3.6 Indicador de Leverage 1.3.7 Margen bruto (de utilidad) 1.3.8 Margen operacional (de utilidad) 1.3.9 Rendimiento del Patrimonio 1.3.10 Rendimiento del Activo Total 28 1.4 ANÁLISIS DE CARTERA POR EDADES. 2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 32 2.1 MODELO LOGIT. 34 2.1.1 Definición 2.1.2 Características 2.3 VARIABLE DEPENDIENTE 2.4 VARIABLES INDEPENDIENTES. 36 2.4.1 Monto del crédito 2.4.2 Número de cuotas 37 2.4.3 Ingresos 38 2.4.4 Ingresos de la pareja. 2.4.5 Edad 39 2.4.6 Codeudornera: 40 2.4.7 Destino del crédito 2.4.8 Estado civil 41 2.4.9 Situación laboral 42 2.4.10 Genero 43 2.4.11 Casa propia 2.4.12 Estrato 44 2.5 MODELO ECONOMÉTRICO 48 2.5.1 Problema de multicolinealidad 53 2.5.2 Problema de heteroscedasticidad 54 2.5.3 Problema de autocorrelación 56 2.5.4 Prueba de significancia global 57 2.5.5 Cuenta R 59 2.5.6 Interpretación de los coeficientes 61 2.5.7 Clasificación del riesgo 64 2.5.8 Validación del modelo 3. CONCLUSIONES 67 BIBLIOGRAFÍA 68PregradoIn general terms, it is possible to deduce a financial performance very in line with the stability and growth policies of the company, with very positive results in terms of profitability, indebtedness and general financial behavior. This analysis showed an efficient outlook in the operation of the company vis-à-vis the financial sector. In order to develop good risk management management, a risk management process was proposed. Where it started from an econometric model and ended with a SCORING. By means of the probability in the econometric model, it was possible to see how the variables that finally reduce the risk in the credit are: client income, destination of the credit, that is, it decreases when it comes to professional articles, the stratum where the client lives and her age. On the side of increasing the risk, there are the variables of credit amount, number of installments, co-debtor, employment status, that is, if the client is an employee, and the client's marital status when he is a man. Finally, for the validation and efficiency of the model, positive results could be found at the time of its application, where 20 additional clients of the company were taken and the result was in accordance with its current behavior.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAnálisis de riesgo crediticio para la empresa Bicicletas MilánCredit risk analysis for the company Bicycles MilanIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationDelinquent portfolioEconometric modelScoringStabilityIncreaseAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraInvestigaciónCartera morosaModelo econométricoScoringEstabilidadCrecimientoDamodar N. Gujarati, Econometria, Mc Graw Hill, cuarta edición, 2003.De Lara Haro Alfonso, Medición y control de riesgos financieros, Limusa Noriega Editores, tercera edición, Págs. 163 – 190, 2005.Elizondo Alan, Medición integral del riesgo de crédito, Limusa Noriega Editores, Págs. 43 – 68, 2003.ICONTEC, Norma técnica Colombiana, Gestión del riesgo, Bogota, 2004.MARTÍNEZ, jorge Arturo. La naturaleza del riesgo. Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey. México.URSICINIO Carrascal, Análisis Econométrico con Eviews, cuarta edición, 2003.ORIGINAL2006_Tesis_Garcia_Dominguez_Monica.pdf2006_Tesis_Garcia_Dominguez_Monica.pdfTesisapplication/pdf628616https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/13983/1/2006_Tesis_Garcia_Dominguez_Monica.pdfc21010fb8b6b5e64fc4463716cc0efb3MD51open access2006_Presentacion_Garcia_Dominguez_Monica.pdf2006_Presentacion_Garcia_Dominguez_Monica.pdfPresentaciónapplication/pdf2841381https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/13983/2/2006_Presentacion_Garcia_Dominguez_Monica.pdfdfa4ee0bd36aca81ce84d82f67e480edMD52open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/13983/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53open accessTHUMBNAIL2006_Tesis_Garcia_Dominguez_Monica.pdf.jpg2006_Tesis_Garcia_Dominguez_Monica.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4297https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/13983/4/2006_Tesis_Garcia_Dominguez_Monica.pdf.jpg601a51f4d72fed4709ecd4d6c102850dMD54open access2006_Presentacion_Garcia_Dominguez_Monica.pdf.jpg2006_Presentacion_Garcia_Dominguez_Monica.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9498https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/13983/5/2006_Presentacion_Garcia_Dominguez_Monica.pdf.jpg84b200ef9b00cf48f3562e0aa5bcd7eaMD55open access20.500.12749/13983oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/139832023-12-12 14:43:29.055open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |