Riesgo de mercado ajustado por liquidez

A medida que los mercados financieros crecen, los inversionistas se ven expuestos a mayores riesgos, de ahí la necesidad de contar con herramientas o métodos de medición y control más precisos que concuerden con las propiedades y características de cada activo o mercado financiero. En este proyecto de investigación, se plantea una medición más completa del riesgo de mercado en un portafolio, el cual esta conformado por acciones del mercado de valores de Colombia y que tiene como objetivo ajustar el VaR por la liquidez de cada activo comprobando la subestimación o error en que se incurre cuando no se tiene en cuenta este factor de ajuste. Para este fin, se plantearon tres capítulos que permitieran observar con claridad los procedimientos y resultados obtenidos.

• Autores: Rincón Cepeda, Cristian Camilo
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/13666
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/13666
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investigation; Liquidity; Financial markets; Investors; Risks; Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Investigación; Liquidez; Mercados financieros; Inversionistas; Riesgos
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/