El lenguaje del riesgo operativo aplicado a entidades bancarias y cooperativas financieras en Colombia, tomado del libro “Operational risk toward basel III: Best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg N. Gregoriou (2014)
Mientras que el acuerdo de Basilea II ha sido aplicado en la mayor parte del mundo, siguen existiendo muchas discrepancias aun en las técnicas avanzadas de modelos de riesgos operacionales que se usan en grandes bancos internacionales. Una de las familias de modelos de distribución de perdidas agregadas, uno de ellos es el LDA, que se enfoca en observar los eventos pasados de las perdidas externas y otro en las técnicas basadas en escenarios que usan opiniones subjetivas de expertos como punto de inicio para determinar el requerimiento de capital regulatorio que se usa para cubrir los riesgos operacionales. El mayor reto metodológico es combinar las dos técnicas de tal manera que cumplan los requerimientos de Basilea II. En este capítulo discutiremos e investigaremos el uso de varias alternativas para modelar una opinión experta que suene de una manera estadística tanto como se permita para posteriormente integrarlo con distribución de perdidas, equipado con datos internos y/o externos, un ejemplo numérico, soporte el análisis y muestre que existen soluciones para difundir la información que surja de ambas fuentes.