Exploración de los derivados del crédito

En la actualidad, el riesgo de crédito es quizás el más importante dentro de cualquier actividad económica. En Colombia no hemos sido ajenos a la problemática que viven las entidades bancarias y el sector financiero, las alzas en las tasas de interés, fluctuaciones de las divisas y volatilidad de los mercados que involucran crisis internacionales. Por esta razón la necesidad e interés en realizar un documento explorativo acerca de los derivados del crédito, sus modalidades y funciones. Así mismo contiene una breve exploración a nivel mundial de estos innovadores instrumentos. Por otro lado, este proyecto de investigación busca además de informar sobre estos derivados, realizar un análisis de los fundamentos teóricos de valoración para un producto utilizando el modelo de Hull y White. Y por último una valoración de un producto de derivado del crédito utilizando como herramienta Excel con variables aplicadas al mercado colombiano.

• Autores: León Acevedo, Carolina; Cáceres Espinosa, John
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18169
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/18169
• Palabra clave: Credit risk; Economic policy; Excel tool; Bank entities; Free investment; Financial markets; Finance; Commercial banks; Política económica; Libre inversón; Mercados financieros; Finanzas; Bancos comerciales; Riesgo de credito; Herramienta excel; Entidades bancarias
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/