Modelo de incidencia de las medidas del gobierno colombiano en la Bolsa de Valores de Colombia
La esencia del trabajo consiste en la realización de un modelo lo más óptimo que explique el posible comportamiento de las transacciones de renta fija y renta variable , negociados en el mercado público de valores de Colombia a partir de la incidencia de ciertos factores como el entorno político, ec...
- Autores:
-
Amado Castañeda, Jorge Enrique
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18982
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/18982
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Fixed rent
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Econometric model
Stock exchange
Capital market
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Análisis financiero
Gestión financiera
Ingeniería financiera
Bolsa de valores
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Renta fija Renta variable Modelo econométrico |
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La esencia del trabajo consiste en la realización de un modelo lo más óptimo que explique el posible comportamiento de las transacciones de renta fija y renta variable , negociados en el mercado público de valores de Colombia a partir de la incidencia de ciertos factores como el entorno político, económico, fiscal y de seguridad fijadas por el gobierno colombiano. A partir de esto se diseñó un modelo econométrico con ayuda de programas como el Statgraphics, el Eviews y el Spss; con parámetros establecidos para un ágil cálculo de los datos requeridos y analizar los posibles cambios presentados que sean confiables en el estudio de esta Investigación. En últimas se trabajó sólo con Eviews donde se le hacen una serie de pruebas para que el modelo óptimo sea lo más consistente posible. Primero se construyó un modelo inicial en el cual el DTF, IPC, TRM Y VA (variables dummy que miden las medidas del gobierno) son las variables independientes que explican la variable dependiente IGBC; donde a través de las pruebas de: Heterocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación; después de realizarse lo anterior obtuve un modelo óptimo el cual se hizo más consiste con la prueba de Cointegración. |
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A partir de esto se diseñó un modelo econométrico con ayuda de programas como el Statgraphics, el Eviews y el Spss; con parámetros establecidos para un ágil cálculo de los datos requeridos y analizar los posibles cambios presentados que sean confiables en el estudio de esta Investigación. En últimas se trabajó sólo con Eviews donde se le hacen una serie de pruebas para que el modelo óptimo sea lo más consistente posible. Primero se construyó un modelo inicial en el cual el DTF, IPC, TRM Y VA (variables dummy que miden las medidas del gobierno) son las variables independientes que explican la variable dependiente IGBC; donde a través de las pruebas de: Heterocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación; después de realizarse lo anterior obtuve un modelo óptimo el cual se hizo más consiste con la prueba de Cointegración.RESUMEN INTRODUCCION 1. BOLSA DE VALORES 2 INVERSIONES DE RENTA VARIABLE 3. PROCESOS 4. INVERSIONES DE RENTA FIJA 5. ENTORNO MACROECONÓMICO 6. METODOLOGÍA DEL MODELO BIBLIOGRAFÍA ANEXOSPregradoThe essence of the work consists in the realization of the most optimal model that explains the possible behavior of fixed income and variable income transactions, negotiated in the public stock market of Colombia based on the incidence of certain factors such as the political environment. , economic, fiscal and security established by the Colombian government. Based on this, an econometric model was designed with the help of programs such as Statgraphics, Eviews and Spss; with established parameters for an agile calculation of the required data and analyze the possible changes presented that are reliable in the study of this Investigation. Ultimately, we only worked with Eviews where a series of tests are carried out so that the optimal model is as consistent as possible. First, an initial model was built in which the DTF, IPC, TRM and VA (dummy variables that measure government measures) are the independent variables that explain the IGBC dependent variable; where through the tests of: Heteroskedasticity, multicollinearity and autocorrelation; After doing the above, I obtained an optimal model which was made more consistent with the Cointegration test.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo de incidencia de las medidas del gobierno colombiano en la Bolsa de Valores de ColombiaIncidence model of the measures of the Colombian government in the Colombian Stock MarketIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentFixed rentEquitiesEconometric modelStock exchangeCapital marketSecuritiesAnálisis financieroGestión financieraIngeniería financieraBolsa de valoresMercado de capitalesTítulos valoresRenta fijaRenta variableModelo econométricohttp://www.banrep.gov.co/http://www.corfivalle/http://www.corfinsura.com/http://www.dvc.co/http://www.supervalores.gov.co/http://www.presidencia.gov.co/www.suvalor.com.cohttp://www.dane.gqov.co/Gestión2000.com 332.642 C977 Ej. 1Periódico PortafolioPeriódico PortafolioEconómaticaInversiones y mercado de capitales - Juan Diego Gómez - Escuela de ingeniería de Antioquia - editorial Universidad pontificia bolivarianaMercados e instituciones financieras - Jeff madura - Thompson lernerInversiones - Kolb - Limusa Noriega editoresInstituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Tesis y otros trabajos de grado. 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