Estimar el Var en un portafolio de acciones colombianas que coticen en el COLCAP, a través de un modelo financiero en excel con Visual Basic for Application

Este proyecto tiene como finalidad estudiar y analizar el portafolio de acciones que conforman la Canasta del COLCAP vigente para el I trimestre de 2016 y determinar el nivel de riesgo que tiene este portafolio para un inversionista, todo basado en el método de estructuración para portafolios de acciones de MARKOWITZ, así como también el análisis del VaR y pruebas de desempeño Backtesting; a través de un modelo financiero en Excel con visual basic for application.

• Autores: Guatibonza Gómez, Karenth Yucelly; Meza Meza, Emma Julieth
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14719
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/14719
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investment; Briefcase; Value at Risk; COLCAP; Financial statements; Investigation; Securities; Actions; Investment portfolio; Análisis financiero; Investigación; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Títulos valores; Acciones; Portafolio de inversión; Inversión; Portafolios; Valor en Riesgo; COLCAP; Estados financieros
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/