Medición del riesgo operacional : una aproximación teórica y práctica

El texto ofrece conceptos y aplicaciones sobre riesgo operacional. En la primera parte se encuentran los fundamentos en teorías financieras, identificación y descripción de las herramientas que sirvan como soporte para la medición del riesgo operacional (teorías financieras, estadística y probabilid...

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Autores:
Macías Villalba, Gloria Inés
Parra Hormiga, Sergio Andrés
Jerez Vera, Sindy Julieth
Díaz Benavides, Angie Vanessa
Osorio León, Elizabeth
González Acevedo, María Fernanda
Salcedo Redondo, Gustavo Alfredo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/11618
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/11618
Palabra clave:
Operational risk
Risk (Finance)
Probabilities
Risk (Economy)
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Uncertainty (Economy)
Statistics
Riesgo (Finanzas)
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Incertidumbre (Economía)
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openAccess
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description El texto ofrece conceptos y aplicaciones sobre riesgo operacional. En la primera parte se encuentran los fundamentos en teorías financieras, identificación y descripción de las herramientas que sirvan como soporte para la medición del riesgo operacional (teorías financieras, estadística y probabilidad), y la segunda parte, los modelos de medición de riesgo operacional, descripción de los enfoques teóricos de los modelos más utilizados en el cálculo de pérdidas esperadas y no esperadas para la medición de riesgo operacional y el desarrollo del enfoque práctico en la medición de riesgo operacional para el cálculo de pérdidas esperadas y no esperadas (modelo LDA, algoritmo de panjer, teoría de cópulas, teoría de valor extremo y distribución g-h).
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En la primera parte se encuentran los fundamentos en teorías financieras, identificación y descripción de las herramientas que sirvan como soporte para la medición del riesgo operacional (teorías financieras, estadística y probabilidad), y la segunda parte, los modelos de medición de riesgo operacional, descripción de los enfoques teóricos de los modelos más utilizados en el cálculo de pérdidas esperadas y no esperadas para la medición de riesgo operacional y el desarrollo del enfoque práctico en la medición de riesgo operacional para el cálculo de pérdidas esperadas y no esperadas (modelo LDA, algoritmo de panjer, teoría de cópulas, teoría de valor extremo y distribución g-h).Índice General PARTE I: FUNDAMENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL Capítulo 1. Fundamentos en teorías financieras aplicadas a riesgo operacional 1.1. Generalidades: Teoría del riesgo 1.2. Tipologías de riesgos 1.3. Riesgo e incertidumbre 1.4. Riesgo y utilidad 1.5. Teoría prospectiva del riesgo 1.6. Proceso de gestión del riesgo 1.7. Valor en Riesgo (VaR), fundamentación básica 1.8. El Riesgo Operacional: definición 1.9. Factores de Riesgo Operacional 1.10. Modelos riesgo operacional propuestos por Basilea Capítulo 2. Fundamentos en estadística 2.1. Cambios de la variable factor de riesgo 2.2. Algunos datos estadísticos: de tendencia central, dispersión y de forma 2.3. Distribución Normal, pruebas de normalidad 2.4. Análisis de gráficos: histograma, caja y bigotes 2.5. Distribuciones asintóticas, teoría asintótica, propiedades 2.6. Distribuciones asintóticas de máximos y mínimos 2.7. Datos atípicos y extremos Capítulo 3. Fundamentos de probabilidad 3.1. Probabilidad 3.2. Enfoques en la asignación de probabilidades 3.3. Reglas de la probabilidad 3.4. Distribuciones de probabilidad 3.5. Distribuciones de probabilidad discreta 3.6. Distribuciones de probabilidad continua 3.7. Simulación de Montecarlo 3.8. Teoría de la Causalidad 3.9. Convolución PARTE II: MODELOS DE MEDICIÓN DE RIESGO OPERACIONAL Capítulo 4. Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA) Enfoque teórico del Modelo de Distribución de Pérdidas Agregadas (LDA) 4.1. Origen del LDA 4.2. Qué es LDA 4.3. Características del enfoque 4.4. Supuestos del modelo LDA 4.5. Componentes del modelo LDA 4.6. Convolución 4.6.1. Algoritmo de recursión de Panjer 4.6.2. Método de Simulación de Montecarlo (SMC) 4.6.3. Transformada de Fourier (FFT) 4.6.4. Aproximación analítica de Böcker y Klüppelberg 4.7. Valor en Riesgo Operacional –OpVaR Enfoque práctico del modelo LDA 4.8. Análisis estadístico Evento 1 4.9. Análisis estadístico Evento 2 4.10. Pérdidas agregadas con simulación de Montecarlo Capítulo 5. Algoritmo de Panjer Enfoque teórico del Algoritmo de Panjer 5.1. Algoritmo 5.2. Recursividad 6 5.3. Algoritmo recursivo de Panjer 5.4. Algoritmo recursivo de Panjer método manual 5.5. Algoritmo recursivo de Panjer con R Enfoque práctico del Algoritmo de Panjer 5.6. Análisis estadístico Evento 1 5.7. Análisis estadístico Evento 2 5.8. Pérdidas agregadas con algoritmo de Panjer Capítulo 6. Teoría de Cópulas Enfoque teórico de cópulas 6.1. Teorema de Sklar 6.2. Definiciones y propiedades de las cópulas 6.3. Medidas de Asociación 6.4. Rho de Spearman 6.5.  de Kendall 6.6. Tipología de cópulas 6.7. Cópulas arquimedianas 6.8. Cópulas elípticas 6.9. Cópulas de valor extremo 6.10. Selección de la cópula Enfoque práctico de la teoría de cópulas 6.11. Análisis estadístico y modelo LDA Evento 1 6.12. Análisis estadístico y modelo LDA Evento 2 6.13. Pérdidas agregadas conjuntas eventos 1 y 2 con cópulas Capítulo 7. Teoría de valor extremo Enfoque teórico de la teoría de valor extremo 7.1. Distribuciones asintóticas 7.2. Teoría de Valor Extremo 7.2.1. Características 7.2.2. Distribuciones de valor extremo 7.3. Cálculo del umbral 7.3.1. Método de Máximo por Bloques 7.3.2. Picos sobre el umbral (POT) 7 Enfoque práctico de la teoría de valor extremo 7.4. Método de Máximo por Bloques 7.5. Método de Picos sobre el Umbral POT Capítulo 8. Distribución g-h Enfoque teórico de la distribución g-h 8.1. Caracterización de g y h 8.2. Familia de distribuciones a partir deg-h 8.2.1. Distribución g de Tukey 8.2.2. Distribución h de Tukey 8.3. Propiedades de la distribucióng-h 8.4. Estimación de parámetros de la distribucióng-h 8.5. Cálculo de la pérdida esperada con g-h Enfoque práctico de la distribución g-h 8.6. Distribución g-h para pérdidas individuales 8.7. Distribución g-h para pérdidas mensuales 8.8. Distribución g-h para pérdidas semestralesThe text offers concepts and applications on operational risk. In the first part are the foundations in financial theories, identification and description of the tools that serve as support for the measurement of operational risk (financial theories, statistics and probability), and the second part, the operational risk measurement models, description of the theoretical approaches of the models most used in the calculation of expected and unexpected losses for the measurement of operational risk and the development of the practical approach in the measurement of operational risk for the calculation of expected and unexpected losses (LDA model, panjer algorithm, copula theory, extreme value theory and distribution gh).application/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaMedición del riesgo operacional : una aproximación teórica y prácticaMeasurement of operational risk: a theoretical and practical approachUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ingenieríainfo:eu-repo/semantics/bookLibrohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33Operational riskRisk (Finance)ProbabilitiesRisk (Economy)RiskUncertainty (Economy)StatisticsRiesgo (Finanzas)ProbabilidadesRiesgo (Economía)Incertidumbre (Economía)Riesgo operacionalEstadísticaBayes, T. (1763). An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances. Philosophical Transactions of the Royal Society of London.Böcker, K., & Klüppelberg, C. (2005). Operational VaR: A closed-form approximation. Risk Magazine.Casparri, M. T., Bernardello, A., Gracía Fronti, J., & Vilker, A. S. (2011). Una metodología optimizadora para el cálculo de la distribución de sumas de variables aleatorias. XII Jornadas nacionales y latinoamericanas actuariales. Buenos Aires.Ecorfan. (2016). El Riesgo en la determinación del precio de venta en la planeación financiera: El caso de la fresa. Revista de Desarrollo Económico.Estadística para todos. (2008). Obtenido de www.estadisticaparatodos.es/taller/aleatorios/aleatorios.htm.Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2015). Estadística aplicada a los negocios y la economía. Mc Graw-Hill.Mora Valencia, A. (2013). Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión. 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