Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 6 No.12 Diciembre de 2012

Nuevamente con ustedes en este editorial de la Revista Opciones me complace presentar los artículos resultantes de trabajos de investigación de nuestra docente Ing. Financiera Gloria Inés Macías y nuestros estudiantes. Los trabajos de los estudiantes son el resultado de sus proyectos en áreas especí...

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Autores:
Rueda Cadena, Luz Stella
Villarreal Díaz, Loren Julieth
Castañeda Moreno, Tomás Roberto
Macías Villalba, Gloria Inés
Ortiz Méndez, Cristian Felipe
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18228
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/18228
Palabra clave:
Risk estimators
Energy price
Risk simulators
Investment portfolio
Stock market
Financial markets
Econometrics
Cost effectiveness
Econometric models
Portafolio de inversión
Mercados financieros
Econometría
Rentabilidad
Modelos econométricos
Estimadores de riesgo
Precio de la energía
Simuladores de riesgo
Mercado accionario
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description Nuevamente con ustedes en este editorial de la Revista Opciones me complace presentar los artículos resultantes de trabajos de investigación de nuestra docente Ing. Financiera Gloria Inés Macías y nuestros estudiantes. Los trabajos de los estudiantes son el resultado de sus proyectos en áreas específicas como: Análisis de estimadores de riesgo, Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia y el proceso de Due Diligence y en su trabajo la Ing. Gloria 1. Macías aplica la teoría de Markowitz al mercado colombiano para obtener portafolios en la línea de frontera eficiente. Desde el programa de Ingeniería Financiera se resaltan los esfuerzos de estos futuros ingenieros financieros quienes buscan ir más allá del análisis y diseño de productos financieros tradicionales y reflejan su capacidad para diseñar modelos financieros corporativos, de inversiones, cobertura y especulación.
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dc.relation.references.spa.fl_str_mv ANÁLISIS DE ESTIMADORES DE RIESGO VaR (Value at Risk) Y CVaR (Conditional Value at Risk) PARA RIESGO DE MERCADO EN COLOMBIA. Loren Julieth Villarreal Díaz. Trabajo de Grado de Ingeniería Financiera. Noviembre de 2012.
Análisis y Cuantificación. 2012. Análisis de Riesgos. [Online] 2012 únn 12-Agosto. http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprended ores/Analisis Riesgos/pages/caso_es/caso09.ht m.
Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A.J., (2004). Principios de Inversiones. Quinta Edición. Mc Graw Hill.
Rosembloom, Arthur H. Due Diligence: La quía perfecta para fusiones y adquisiciones, asociaciones en participación, alianzas estratégicas. México: Limusa, 2007.
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Financiera Gloria Inés Macías y nuestros estudiantes. Los trabajos de los estudiantes son el resultado de sus proyectos en áreas específicas como: Análisis de estimadores de riesgo, Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia y el proceso de Due Diligence y en su trabajo la Ing. Gloria 1. Macías aplica la teoría de Markowitz al mercado colombiano para obtener portafolios en la línea de frontera eficiente. Desde el programa de Ingeniería Financiera se resaltan los esfuerzos de estos futuros ingenieros financieros quienes buscan ir más allá del análisis y diseño de productos financieros tradicionales y reflejan su capacidad para diseñar modelos financieros corporativos, de inversiones, cobertura y especulación.Editorial. -5 Análisis de estimadores de riesgo VaR (Value at Risk) y CVaR (Conditional Value at Risk) parariesgo de mercado en Colombia. - 7 Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia mediante método econométrico de la familia arch-garch para la aplicación de una estrategia de cobertura o inversión usando risk simulator. - 23 Aplicación de la teoría Markowitz en la estructuración de portafolios de inversión para el mercado accionario colombiano.39 Due diligence: Una forma diferente para diagnosticar una opción de compra. - 57Once again with you in this editorial of the Options Magazine, I am pleased to present the articles resulting from the research work of our professor, Financial Engineer Gloria Inés Macías and our students. The students' work is the result of their projects in specific areas such as: Analysis of risk estimators, Forecasts of electricity prices in Colombia and the Due Diligence process and in her work Ing. Gloria 1. Macías applies the Markowitz theory to the Colombian market to obtain portfolios in the efficient frontier line. The Financial Engineering program highlights the efforts of these future financial engineers who seek to go beyond the analysis and design of traditional financial products and reflect their ability to design corporate, investment, hedging and speculation financial models.application/pdfspahttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18229http://hdl.handle.net/20.500.12749/18230http://hdl.handle.net/20.500.12749/18231http://hdl.handle.net/20.500.12749/18232ANÁLISIS DE ESTIMADORES DE RIESGO VaR (Value at Risk) Y CVaR (Conditional Value at Risk) PARA RIESGO DE MERCADO EN COLOMBIA. Loren Julieth Villarreal Díaz. Trabajo de Grado de Ingeniería Financiera. Noviembre de 2012.Análisis y Cuantificación. 2012. Análisis de Riesgos. [Online] 2012 únn 12-Agosto. http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprended ores/Analisis Riesgos/pages/caso_es/caso09.ht m.Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A.J., (2004). Principios de Inversiones. Quinta Edición. Mc Graw Hill.Rosembloom, Arthur H. Due Diligence: La quía perfecta para fusiones y adquisiciones, asociaciones en participación, alianzas estratégicas. México: Limusa, 2007.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Opciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 06, Número 12 (Diciembre 2012); 60 páginasOpciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 6 No.12 Diciembre de 2012Options. Journal of the UNAB Financial Engineering Program. Volume 6 No.12 December 2012Articleinfo:eu-repo/semantics/articleArtículohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1info:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaPregrado Ingeniería FinancieraPublicaciones UNABRisk estimatorsEnergy priceRisk simulatorsInvestment portfolioStock marketFinancial marketsEconometricsCost effectivenessEconometric modelsPortafolio de inversiónMercados financierosEconometríaRentabilidadModelos econométricosEstimadores de riesgoPrecio de la energíaSimuladores de riesgoMercado accionarioORIGINAL2012_Opciones.pdf2012_Opciones.pdfRevista Opcionesapplication/pdf17920481https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/18228/1/2012_Opciones.pdfcd1bc77839f3a81603f8dd3170917fc4MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/18228/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2012_Opciones.pdf.jpg2012_Opciones.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg18509https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/18228/3/2012_Opciones.pdf.jpga1cd847fe4fc81f091b7a603e5e65ca3MD53open access20.500.12749/18228oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/182282022-10-25 22:00:55.42open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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