Pronóstico de precio energético en Colombia: Una aplicación econométrica

Pronosticar el precio de la energía eléctrica es de suma importancia para empresarios, académicos y reguladores, ya que este mercado es fundamental para el desarrollo económico de los países. Su pronóstico es un desafío, ya que es un producto básico que presenta altos niveles de volatilidad, pues su comportamiento depende del clima, el precio de los combustibles y las limitaciones para su almacenamiento. Por tal motivo, se propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en modelos económicos; ARIMA-GARCH. A través de las estadísticas se concluyó que el modelo de mayor ajuste por la variación del precio en medios es un ARMA (14.10)–GARCH (1.1), indicando que los decisores considerarán los resultados de los últimos 14 días para diseñar su estrategias de inversión.

• Autores: Díaz Contreras, Jhon Alexis; Arango Arango, Mónica Andrea; Ramírez, Yamile
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: eng
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16107
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/16107
• Palabra clave: Electricity price forecast; ARIMA-GARCH model; Economy; Energetic industry; Economic development; Economic models; Economic analysis; Economía; Industria energética; Desarrollo económico; Modelos económicos; Análisis económico; Modelo ARIMA-GARCH; Pronóstico del precio de la electricidad
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/