Manual de riesgo de mercado

La presente investigación consiste en una recopilación de la teoría, las técnicas y procedimientos conocidos, que permiten la adecuada medición del riesgo de mercado para los diferentes tipos de activos financieros, en el entendido de que el proceso de medición de riesgo se divide en dos grandes pas...

Full description

Autores:
Méndez Villamizar, Daniel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2003
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16963
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/16963
Palabra clave:
Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Risk
Market
Financial assets
Supplies
Market risk
Economy
Financial market
Market stabilization
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Análisis financiero
Riesgo de mercado
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description La presente investigación consiste en una recopilación de la teoría, las técnicas y procedimientos conocidos, que permiten la adecuada medición del riesgo de mercado para los diferentes tipos de activos financieros, en el entendido de que el proceso de medición de riesgo se divide en dos grandes pasos que son; la estimación de los insumos de cálculo tales como las volatilidades y correlaciones, y la aplicación de estos insumos de acuerdo a diferentes metodologías para obtener una cifra que resuma el tamaño del riesgo asumido.
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Jorion, Philippe. Value at risk: The new benchmark for controlling market risk. Irwin, 1997.2. Gujarati, Damodar N. Econometría. Ed. Mc Graw Hill. 19973. Hull, John C., Options, Futures and other derivatives, Third edition, Ed. Prentice Hall.4. Hull, John C., Options, Futures and other derivatives, Fourth edition, Ed. Prentice Hall.5. De Lara, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. Ed. Limusa 20026. Johnson, Christian A. Documento de trabajo No. 67. Banco Central de Chile.7. JP Morgan/Reuters, Riskmetrics Technical document, Fouth edition 19968. V. N. Vera de Serio y H. R. Balacco. Dinámica no lineal en economía. Asociación argentina de economía política.9. J. Hull y A. White. Value at risk when daily changes are not normally distributed. Journal of derivatives, vol. 5 No. 3, spring 1998.10. P. Jorion. How informative are Value at risk disclosures. University of California. October 2002.11. C. A. Johnson. Medición del riesgo financiero.12. www.riskmetrics.com13. www.futuros.com14. www.investopedia.comORIGINAL2003_Tesis_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf2003_Tesis_Mendez_Villamizar_Daniel.pdfTesisapplication/pdf2044615https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16963/1/2003_Tesis_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf0c9b8a374e40ee60b90e24831009755eMD51open access2003_Presentación_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf2003_Presentación_Mendez_Villamizar_Daniel.pdfPresentaciónapplication/pdf1088040https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16963/2/2003_Presentaci%c3%b3n_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf5c322928d541880cf2ac58e0c7737d15MD52open access2003_Anexos_Mendez_Villamizar_Daniel.zip2003_Anexos_Mendez_Villamizar_Daniel.zipAnexosapplication/zip40849https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16963/3/2003_Anexos_Mendez_Villamizar_Daniel.zip2369da5f09f0586f0fcc27a2393b562bMD53open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16963/4/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD54open accessTHUMBNAIL2003_Tesis_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf.jpg2003_Tesis_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5939https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16963/5/2003_Tesis_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf.jpg124efc4a1f5fa055a69cbc354e0711aeMD55open access2003_Presentación_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf.jpg2003_Presentación_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg11067https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16963/6/2003_Presentaci%c3%b3n_Mendez_Villamizar_Daniel.pdf.jpge3e4491dbbdb52cbb7acdbac27b724f8MD56open access20.500.12749/16963oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/169632023-12-14 18:27:46.525open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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