Leyes potenciales: una mira hacia el replanteamiento en la gestión del riesgo
Este documento tiene como objetivo fundamental dar a conocer el avance de la investigación que se está llevando a cabo actualmente dentro del semillero RISE CO en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La idea tiene como énfasis analizar el riesgo y la turbulencia de los mercados financieros desde...
- Autores:
-
Sarmiento Gómez, Johan Sebastián
- Tipo de recurso:
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- Fecha de publicación:
- 2015
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Este documento tiene como objetivo fundamental dar a conocer el avance de la investigación que se está llevando a cabo actualmente dentro del semillero RISE CO en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La idea tiene como énfasis analizar el riesgo y la turbulencia de los mercados financieros desde otra perspectiva más ajustada a la vida real. Hasta hoy el método que se ha usado para medir el riesgo no es lo suficientemente preciso para muchas de las aplicaciones planteadas, ya que subestima la probabilidad de que ocurran grandes variaciones en los datos, es así como utilizando este método poco confiable se construyó la base de la moderna industria financiera global. De esta manera se sugiere replantear el método actual con las herramientas matemáticas basadas en las leyes potenciales y fractales aportadas por diversos científicos como Benoit Mandelbroth, Vilfredo Pareto entre otros, dichos aportes ayudarán a tener una comprensión más elevada acerca de estos salvajes y turbulentos mercados financieros y así planear buenas estrategias y tomar mejores decisiones al momento de invertir |
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Sarmiento Gómez, Johan Sebastiánb3821ad1-16cc-4a3a-b7fe-dbf423372799Bucaramanga (Santander, Colombia)20152022-06-02T22:38:15Z2022-06-02T22:38:15Z2015-10ISSN 2344-7079http://hdl.handle.net/20.500.12749/16552instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coEste documento tiene como objetivo fundamental dar a conocer el avance de la investigación que se está llevando a cabo actualmente dentro del semillero RISE CO en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La idea tiene como énfasis analizar el riesgo y la turbulencia de los mercados financieros desde otra perspectiva más ajustada a la vida real. Hasta hoy el método que se ha usado para medir el riesgo no es lo suficientemente preciso para muchas de las aplicaciones planteadas, ya que subestima la probabilidad de que ocurran grandes variaciones en los datos, es así como utilizando este método poco confiable se construyó la base de la moderna industria financiera global. De esta manera se sugiere replantear el método actual con las herramientas matemáticas basadas en las leyes potenciales y fractales aportadas por diversos científicos como Benoit Mandelbroth, Vilfredo Pareto entre otros, dichos aportes ayudarán a tener una comprensión más elevada acerca de estos salvajes y turbulentos mercados financieros y así planear buenas estrategias y tomar mejores decisiones al momento de invertirThe fundamental objective of this document is to publicize the progress of the research that is currently being carried out within the RISE CO hotbed at the Autonomous University of Bucaramanga. The idea emphasizes analyzing the risk and turbulence of the financial markets from another perspective more adjusted to real life. Until today, the method that has been used to measure risk is not precise enough for many of the proposed applications, since it underestimates the probability of large variations in the data. This is how, using this unreliable method, the base was built. of the modern global financial industry. In this way, it is suggested to rethink the current method with the mathematical tools based on the potential and fractal laws provided by various scientists such as Benoit Mandelbroth, Vilfredo Pareto, among others, these contributions will help to have a higher understanding of these wild and turbulent financial markets. and thus plan good strategies and make better decisions when investingapplication/pdfspaGeneración Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNABhttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14236Barry Render,MICHAEL E AUTOR HANNA,Ralph M. Stair,Michael E. Hanna (2006). Título: Métodos cuantitativos para los negocios Editorial: Pearson EducationDiccionario de la Real Academia Española (23.ª ed.). (2014). Consultado en: < http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=fractal>Frame, M. Portal de la Universidad de YALE. EEUU. [Fecha de consulta: 20 febrero 2015]. Recuperado de:< http://classes.yale.edu/fractals/index.html >Gnedenko, B. Editor, Kolmogorov, A. Editor, (1954). Título: Limit distributions for sums of independent random variables.Heymann, D. Autor. Perazzo, R. Autor. Zimmermann, M. (2013) Economía de fronteras abiertas: Exploraciones en sistemas sociales complejos. Editorial: Teseo.Pulgarín, E. (2009). Titulo: Fórmulas regionales para la estimación de curvas intensidad-frecuencia duración basadas en las propiedades de escala de la lluvia (Región Andina Colombiana). Trabajo dirigido de grado presentado como requisito parcial para optar el título de Magíster en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos. Lugar: Medellin- Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas.Mandelbroth, B. Editor, Hudson, R. Editor, (2006). Titulo: Fractales y finanzas, una aproximación matemática a los mercados: arriesgar, perder y ganar. Lugar: Barcelona-España Editorial: Matatemas.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 04, Número 04 (Octubre 2015) ; páginas 202-206Leyes potenciales: una mira hacia el replanteamiento en la gestión del riesgoPotential laws: a look towards rethinking risk managementConferenceinfo:eu-repo/semantics/conferenceProceedingsMemoria de eventoshttp://purl.org/coar/resource_type/c_f744http://purl.org/redcol/resource_type/EC_ACUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaPregrado Ingeniería FinancieraSistema de Investigación SIUNABFractalFinanceRiskPower lawProbabilityEngineeringResearch proposalHotbeds of researchUNABEvent memoriesIngenieríaPropuesta de investigaciónSemilleros de investigaciónUNABMemorias de eventoFractalFinanzasRiesgoLey potencialProbabilidadORIGINALGeneración_creativa_2015-202-206.pdfGeneración_creativa_2015-202-206.pdfArticuloapplication/pdf362224https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16552/1/Generaci%c3%b3n_creativa_2015-202-206.pdfd3ce1736cd963063f5551b34f3bb5339MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16552/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAILGeneración_creativa_2015-202-206.pdf.jpgGeneración_creativa_2015-202-206.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9751https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16552/3/Generaci%c3%b3n_creativa_2015-202-206.pdf.jpgd91e9d0e601201cb6019e1dc575cf02eMD53open access20.500.12749/16552oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/165522022-06-06 12:14:24.743open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |