Leyes potenciales: una mira hacia el replanteamiento en la gestión del riesgo

Este documento tiene como objetivo fundamental dar a conocer el avance de la investigación que se está llevando a cabo actualmente dentro del semillero RISE CO en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La idea tiene como énfasis analizar el riesgo y la turbulencia de los mercados financieros desde otra perspectiva más ajustada a la vida real. Hasta hoy el método que se ha usado para medir el riesgo no es lo suficientemente preciso para muchas de las aplicaciones planteadas, ya que subestima la probabilidad de que ocurran grandes variaciones en los datos, es así como utilizando este método poco confiable se construyó la base de la moderna industria financiera global. De esta manera se sugiere replantear el método actual con las herramientas matemáticas basadas en las leyes potenciales y fractales aportadas por diversos científicos como Benoit Mandelbroth, Vilfredo Pareto entre otros, dichos aportes ayudarán a tener una comprensión más elevada acerca de estos salvajes y turbulentos mercados financieros y así planear buenas estrategias y tomar mejores decisiones al momento de invertir

• Autores: Sarmiento Gómez, Johan Sebastián
• Tipo de recurso: http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16552
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/16552
• Palabra clave: Fractal; Finance; Risk; Power law; Probability; Engineering; Research proposal; Hotbeds of research; UNAB; Event memories; Ingeniería; Propuesta de investigación; Semilleros de investigación; UNAB; Memorias de evento; Fractal; Finanzas; Riesgo; Ley potencial; Probabilidad
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/