Exploración de modelos de medición de riesgo operativo aplicados a entidades financieras
La gestión de riesgos operativos ha estado presente en todas las entidades bancarias y cooperativas financieras del mercado colombiano, es por eso que constantemente ha tratado de minimizar ese riesgo inherente para todas las entidades como un esfuerzo conjunto, evitando fraudes y reduciendo los err...
- Autores:
-
Muñoz Wandurraga, José Antonio
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
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La gestión de riesgos operativos ha estado presente en todas las entidades bancarias y cooperativas financieras del mercado colombiano, es por eso que constantemente ha tratado de minimizar ese riesgo inherente para todas las entidades como un esfuerzo conjunto, evitando fraudes y reduciendo los errores operativos que les llevaría a la quiebra; Con dicho esfuerzo las entidades buscan mantener la integridad en sus controles internos minimizando el riesgo y reduciendo errores en sus operaciones. Asimismo se ha demostrado la utilización de las aplicaciones tecnologías tienen un impacto trascendental ayudando a minimizar el riesgo operativo, innovando y ayudando a fortalecer la gestión del riesgo operativo como una práctica integral. Actualmente las entidades bancarias y cooperativas financieras pasaron por muchas pérdidas atribuibles al riesgo operativo; llevándoles a considerar gestionarlo como una disciplina integral como ha ocurrido en otros sectores del mercado. Se ha despertado desde la publicación del acuerdo conocido como Basilea II, el interés por la medición y cuantificación del riesgo operativo en las entidades bancarias y cooperativas financieras. |
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Lara Haro Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa, Tercera edición. 2004. BCBS Basel Committee on Banking Supervisión: Buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo. Febrero. 2003 BASILEA II.convergencia internacional de medidas y normas de capital: marco revisado, comité de supervisión bancaria, junio de 2004. BCBS ( Basel Committee on Banking Supervision: “Core Principles for Effective Banking Supervision”, October. 2006 Cartilla de Riesgo Operativo. Capacitación en el sistema de administración de riesgos operacionales Confianza – Febrero de 2011 BASILEA II. (Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Sound Management of Operational Risk June 2011 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea; Convergencia del Comité Internacional de la Capital de medidas y normas de capital: marco revisado - Versión completa, 2006 Londoño Bedoya David Alberto estudiante universidad nacional propuesta para el Modelamiento del riesgo operativo en una entidad financiera Tesis Medellín 2009 Chavez Demoulin. Embrechts. Neslehová.Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation. Working paper. Zurich2005. Martínez Giménez José Ignacio. sistema de medición cuantitativa del riesgo operacional en entidades financieras. tesis Madrid, junio 2006 Tania cuevas valoración del riesgo utilizando copulas tesis México 2002-2008 Jiménez Rodríguez, Enrique José y Martín Marín, José Luis. The new capital accord and the operation al risk management: terser trimestre del 2005. circular externa 048 DE 2006: Instrucciones Relativas a la Adopción de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO). Circular Externa 048 de Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo: diciembre 2006 Circular Externa 049 de El Manual del Riesgo Operativo: diciembre 2006 Superintendencia de bancos e instituciones financieras Riesgo Operacional: Conceptos y Mediciones. Chile. agosto de 2009 Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Análisis del Sistema Diciembre 2003 Articulo Juan Guillermo Murillo Gómez. la teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera Universidad de Medellín, octubre de 2009 Articulo José Antonio Núñez Mora y José Juan Chávez Gudiño .Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado del riesgo. México 2010 Aarticulo Arbeláez franco y otros .Revista Ingenierías Riesgo operacional: reto actual de las entidades financieras Universidad de Medellín, diciembre de 2006 Articulo Valencia Mora Andrés. El uso de la distribución g-h en riesgo operativo. UNAM, (2012). Articulo Revista Ingenierías Universidad de Medellín, volumen 7, No. 13, Medellín, Colombia. julio-diciembre de 2008 articulo Miller Rivera Lozano universidad del rosario papel de las redes bayesianas en la toma de decisiones edición 2 febrero de 2011 Carreño María Teresa. Exploración sobre el riesgo operativo en el sector financiero colombiano. Tesis para optar al título de ingeniera financiera UNISANGIL UNAB 2008 Operational Risk Management. Basel Committee on Banking Supervision Nº42, Basilea, Septiembre. 1998 www.superfinanciera.gov.co - Circular Externa 041 del 29/06/2007 de laSuperintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co/Normativa/NormasyReglamentaciones/cir100 www.svs.cl/sitio/legislacion_normativa/normativa/Valores/Cir_riesgo www.corredores.com/portal/eContent/library/documents/DocNewsNo114DocumentNo277. www.asbaweb.or riesgo operacional www.dpyasa.com.ar/articulos/riesgo_operacional_Carlos_Danze www.wikipedia.org/wiki/Operational_risk www.bis.org/publ/bcbs107.htm www.felaban.com/boletin_clain/basileaII.pdf www.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution www.wikipedia.org/wiki/Top-down_y_bottom-up |
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Se ha despertado desde la publicación del acuerdo conocido como Basilea II, el interés por la medición y cuantificación del riesgo operativo en las entidades bancarias y cooperativas financieras.Fundación Universitaria San Gil UNISANGILINTRODUCCIÓN................................................................................................................6 OBJETIVO GENERAL.........................................................................................................8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8 1 Capitulo 1..........................................................................................................................9 1.1 CONTEXTO DEL RIESGO OPERATIVO 9 1.1.2 CONCLUSIÓN definiciones 12 1.3 CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO OPERATIVO 13 1.4 REGULACIÓN PARA EL RIESGO OPERATIVO 14 1.5 BUENAS PRÁCTICAS y REGULACIONES REFERENTES AL RIESGO 15 OPERATIVO 15 1.6 ROL DE LOS SUPERVISORES 15 1.7 PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 16 1.7.1 Principio 1: 16 1.7.1.1 Principio 2: 16 1.7.1.2 Principio 3: 17 1.7.1.3 Principio 4: 17 1.7.1.4 Principio 5 18 1.7.1.5 Principio 6 18 1.7.1. 6 Principio 7: 19 1.7.1. 7 Principio 8: 19 1.7.1. 9 Principio 10: 21 1.7.2 Principio 11: 22 1.8 SOBRE EL SARO: 23 1.8.1 GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO 23 1.8.1.1 ELEMENTOS DEL SARO 24 1.8.1.2 estrategias de tratamiento para disminuir el riesgo operacional 24 1.9 CONCLUSIÓN CAPITULO 1 25 2 CAPITULO 2....................................................................................................................26 2.2 FACTORES DE RIESGO OPERATIVO 26 2.2.1. Internos 26 2.2.1.1. Recurso Humano 26 2.2.1.2. Procesos 26 2.2.1.3. Tecnología 26 2.2.1.4. Infraestructura 26 2.3. Externos.......................................................................................................................26 2.4 eventos asociados al riesgo operativo de las entidades financieras. 27 2.5 estrategias de tratamiento para disminuir el riesgo operacional 29 2.6 CONCLUSIÓN CAPITULO 2........................................................................................30 3. Capitulo 3........................................................................................................................31 3.1 metodologías propuestas por basilea para la gestión del riesgo operativo 31 3.1.1. EL PRIMER MÉTODO, EL MÉTODO DEL INDICADOR BÁSICO 31 3.1.2. EL SEGUNDO MÉTODO, EL MÉTODO ESTÁNDAR 31 3.1.3. EL TERCER MÉTODO DENOMINADO DE MEDICIÓN AVANZADA (AMA) 33 3.2. OTRAS METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL 34 3.2.1 TEORÍA DE VALORES EXTREMOS (TVE) 34 3.2.2 CÓPULAS APLICADAS AL RO 36 3.2.3 REDES BAYESIANAS: 38 3.2.4 DISTRIBUCIÓN G-H 40 3.2.5 MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS 41 3.2.5.1 LDA (LOS DISTRIBUTION APPROACH) 41 3.2.5.2 Principales supuestos del LDA 42 3.2.5.3 Modelación de la severidad 43 3.2.5.4 Modelación de la frecuencia 44 3.2.5.5 Pruebas de bondad de ajuste para severidad y frecuencia 44 3.2.5.6 Cálculo de la carga de capital 48 3.3 CONCLUSIONES capitulo 3.........................................................................................49 Capitulo 4............................................................................................................................... 4.1 cuadro comparativo del los modelos de medición de riesgo operativo......................51 4.2 CONCLUSIONES........................................................................................................53 4.3 POR QUE RECOMENDARIA IMPLEMENTAR EL MODELO EVT..............................56 4.3 CRONOGRAMA PARA SU IMPLEMENTACIÓN.......................................................57 BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................59PregradoOperational risk management has been present in all banking entities and financial cooperatives in the Colombian market, that is why it has constantly tried to minimize that inherent risk for all entities as a joint effort, avoiding fraud and reducing operational errors that affect them. it would lead to bankruptcy; With this effort, entities seek to maintain integrity in their internal controls, minimizing risk and reducing errors in their operations. Likewise, the use of technology applications has been shown to have a transcendental impact, helping to minimize operational risk, innovating and helping to strengthen operational risk management as an integral practice. Currently, banks and financial cooperatives have suffered many losses attributable to operational risk; leading them to consider managing it as an integral discipline as has happened in other sectors of the market. Interest in the measurement and quantification of operational risk in banking entities and financial cooperatives has been aroused since the publication of the agreement known as Basel II.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Exploración de modelos de medición de riesgo operativo aplicados a entidades financierasExploration of operational risk measurement models applied to financial entitiesIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationLoss calculationOperational risksFinancial entitiesUtilitiesMarketRisk capitalFinancingFinancial marketAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraInvestigaciónCapital de riesgoFinanciamientoMercado financieroCálculo de perdidasRiesgos operativosEntidades financierasUtilidadesMercadoLara Haro Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa, Tercera edición. 2004.BCBS Basel Committee on Banking Supervisión: Buenas prácticas para la gestión y supervisión del riesgo operativo. Febrero. 2003BASILEA II.convergencia internacional de medidas y normas de capital: marco revisado, comité de supervisión bancaria, junio de 2004.BCBS ( Basel Committee on Banking Supervision: “Core Principles for Effective Banking Supervision”, October. 2006Cartilla de Riesgo Operativo. Capacitación en el sistema de administración de riesgos operacionales Confianza – Febrero de 2011BASILEA II. (Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Sound Management of Operational Risk June 2011Comité de Supervisión Bancaria de Basilea; Convergencia del Comité Internacional de la Capital de medidas y normas de capital: marco revisado - Versión completa, 2006Londoño Bedoya David Alberto estudiante universidad nacional propuesta para el Modelamiento del riesgo operativo en una entidad financiera Tesis Medellín 2009Chavez Demoulin. Embrechts. Neslehová.Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation. Working paper. Zurich2005.Martínez Giménez José Ignacio. sistema de medición cuantitativa del riesgo operacional en entidades financieras. tesis Madrid, junio 2006Tania cuevas valoración del riesgo utilizando copulas tesis México 2002-2008Jiménez Rodríguez, Enrique José y Martín Marín, José Luis. The new capital accord and the operation al risk management: terser trimestre del 2005.circular externa 048 DE 2006: Instrucciones Relativas a la Adopción de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO).Circular Externa 048 de Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo: diciembre 2006Circular Externa 049 de El Manual del Riesgo Operativo: diciembre 2006Superintendencia de bancos e instituciones financieras Riesgo Operacional: Conceptos y Mediciones. Chile. agosto de 2009Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Gerencia de Análisis del Sistema Diciembre 2003Articulo Juan Guillermo Murillo Gómez. la teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera Universidad de Medellín, octubre de 2009Articulo José Antonio Núñez Mora y José Juan Chávez Gudiño .Riesgo operativo: esquema de gestión y modelado del riesgo. 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