Estimación del valor en riesgo en un portafolio optimo estructurado a partir de las acciones del mercado estadunidense S&P500 con la aplicación del modelo Fama & French de tres y cinco factores

Este proyecto se centra en la construcción de un portafolio óptimo en el contexto del mercado estadounidense, específicamente en el índice S&P 500, utilizando los modelos de tres y cinco factores de Fama y French para estimar el Valor en Riesgo (VaR). Estos modelos avanzados permiten una evaluac...

Full description

Autores:

Suarez Bravo, Oscar Fernando
Sarmiento Rivera, Gissela

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/28400

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/28400

Palabra clave:

Financial analysis
Value at risk
Portfolio
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Financial analysis
Financial management
Financial engineering
Financial risk management
Risk management
Economic evaluation
Análisis financiero
Gestión financiero
Ingeniería financiera
Gestión del riesgo financiero
Administración de riesgos
Evaluación económica
Valor en riesgo
Fama y French
Portafolio
Acciones

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License

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