Medición del riesgo de liquidez según Erik Banks

La gestión de los riesgos financieros en una entidad es de importancia, ya que de una buena administración depende la búsqueda de controles para mitigar o minimizar el impacto tanto en frecuencia como en severidad que dicho riesgo contrae. El siguiente trabajo incluye la conceptualización de las metodologías que el autor Erik Banks utiliza para tratar el riesgo de liquidez; principalmente nos centramos en el capítulo N° 8, del libro Liquidity Risk Managing Funding and Asset Risk, donde se hizo una aproximación general de cada metodología propuesta: ratios de liquidez, GAP de flujos de caja, liquidez en instituciones financieras y la prueba Stresstesting

• Autores: León Ardila, Laura Cristina; Prada Barajas, Ángela Tatiana; Delgado Rico, Andrea Carolina; Pérez Quintero, Kelly Johanna; Hernández Jaimes, Slendy Yanith; González Acevedo, María Fernanda
• Tipo de recurso: http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
• Fecha de publicación: 2016
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16907
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/16907
• Palabra clave: Risk; Liquidity; Cash flows; Stresstesting; Ratios; Methodologies; Engineering; Research proposal; Hotbeds of research; UNAB; Event memories; Ingenierías; Propuesta de investigación; Semilleros de investigación; UNAB; Memorias de evento; Riesgo; Liquidez; Flujos de caja; Stresstesting; Ratios; Metodologías
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/