Análisis del riesgo crediticio en el sector cooperativo, especialmente en “Coopcentral”
El riesgo crediticio es un problema que enfrenta toda entidad cuya función sea la de otorgar prestamos, este riesgo se les presenta en el momento en que los deudores son incapaces de realizar sus pagos. El proyecto que se desarrollo partió de esta problemática que se viene presentando en “COOPCENTRA...
- Autores:
-
Esteban Ariza, Nixon Arley
Méndez Guerrero, William Julián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Financial engineering
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El riesgo crediticio es un problema que enfrenta toda entidad cuya función sea la de otorgar prestamos, este riesgo se les presenta en el momento en que los deudores son incapaces de realizar sus pagos. El proyecto que se desarrollo partió de esta problemática que se viene presentando en “COOPCENTRAL” que la a traído a la entidad un aumento de cartera morosa, dando como consecuencia altas provisiones. Lo que se busco en el proyecto es realizar una herramienta que le ayude a la cooperativa en las futuras tomas de decisiones en el momento de otorgar créditos. Debido a esto se decidió realizar un modelo econométrico “modelo logit”. Como primer paso en el desarrollo del modelo se hizo un diagnostico para determinar y recopilar una base de datos de diferentes variables “Indicadores financieros debido a que se tomo tipo de cartera comercial” que podrían incidir en la variable dependiente ya definida llamada “riesgo dicótomo”. Con esa información se corrió un primer modelo que permitió ver la significancia de cada variable explicativa en la dependiente, además de aplicarle pruebas estadísticas permitió eliminar y dejar solo las que realmente servían. Seguidamente se volvió a correr el modelo que arrojo resultados que fueron positivos debido a que los pronósticos que arroja se acercan en un alto porcentaje a los datos reales, así poder determinar que cliente es riesgoso, cumpliendo con el objetivo principal del proyecto que era el de realizar una herramienta lo más confiable para la ayuda de toma de decisiones. |
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Lo que se busco en el proyecto es realizar una herramienta que le ayude a la cooperativa en las futuras tomas de decisiones en el momento de otorgar créditos. Debido a esto se decidió realizar un modelo econométrico “modelo logit”. Como primer paso en el desarrollo del modelo se hizo un diagnostico para determinar y recopilar una base de datos de diferentes variables “Indicadores financieros debido a que se tomo tipo de cartera comercial” que podrían incidir en la variable dependiente ya definida llamada “riesgo dicótomo”. Con esa información se corrió un primer modelo que permitió ver la significancia de cada variable explicativa en la dependiente, además de aplicarle pruebas estadísticas permitió eliminar y dejar solo las que realmente servían. Seguidamente se volvió a correr el modelo que arrojo resultados que fueron positivos debido a que los pronósticos que arroja se acercan en un alto porcentaje a los datos reales, así poder determinar que cliente es riesgoso, cumpliendo con el objetivo principal del proyecto que era el de realizar una herramienta lo más confiable para la ayuda de toma de decisiones.INTRODUCCIÓN 11 1. RIESGO DE CREDITO 13 2. OBJETIVOS 15 2.1 OBJETIVO GENERAL 15 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15 3. FUNDAMENTOS DEL RIESGO DE CREDITO 16 3.1 RIESGO CREDITICIO 16 3.2 CALIFICACIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 17 3.3. CARTERA DE CRÉDITOS 18 3.3.1 Tipos de cartera 19 3.4 CALIFICACIÓN DE LA CARTERA 21 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 23 4.1 COOPCENTRAL VS. SECTOR COOPERATIVO 23 4.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 30 4.3 ESTRUCTURA DEL MODELO ECONOMÉTRICO 33 5. CONCLUSIONES 57 BIBLIOGRAFÍA 59 ANEXOS 60PregradoThe credit risk is a problem that is faced by all the entities that grant loans, this risk show up by the time debtors are unable to pay their installments. This project has been develop due to the increased of bad debtors that COOPCENTRAL is facing and the high provision it has created. The aim of it was to create a helpful tool that will help the future decision making loan process. The creation of an econometric model “logic model” will emphasis its results. During the developing process we generated a diagnostic to determinate and collect a data base about all the different kind of variables “Financial rates due to all commercial loans” that would influence on the dependent variable all ready define as a “dichotomy risk” With all the collected information, the first model was run and it shown the significance of each explicative variable on the dependent one, after the statistic test it was possible to eliminate and leave those that really work. Afterwards the model was run once again getting positive results that greatly coincide with the real data, determining that the client is highly risk, showing that the project’s objective has been reach. This tool is a reliable procedure at the decision making loan process.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis del riesgo crediticio en el sector cooperativo, especialmente en “Coopcentral”Analysis of credit risk in the cooperative sector, especially in "Coopcentral"Ingeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationRiskCreditEconometricsModelCredit systemsCooperativesAnálisis financieroGestión financieraIngeniería financieraInvestigaciónSistemas de créditoCooperativasRiesgoCréditoEconometríaModeloCARRASCAL, Ursicino, GONZÁZ Y., RODRÍGUEZ B. Análisis econométrico con Eviews, Alfa Omega Ra-Ma, 2001.Circular Nº 100. Superintendencia Bancaria de Colombia. 1995.DE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riegos financieros. 2 ed. México: Limusa, Noriega Editores, 2002.Diccionario Financiero.GREEN, William. Análisis econométrico. 3 ed. Madrid: Practice may, 1999.GUJARATI, Damodar N. Econometría. Santa fe de Bogotá: Mc Graw Hill. 2003.Informe Anual. Cooperativa Coopcentral. 2004.www.superbancaria.gov.cowww.supersolidaria.gov.cowww.foneco.org.coTHUMBNAIL2005_Tesis_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf.jpg2005_Tesis_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4664https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14435/5/2005_Tesis_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf.jpg12084d01d5795730c19bc069ae6b6e61MD55open access2005_Presentacion_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf.jpg2005_Presentacion_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg13579https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14435/6/2005_Presentacion_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf.jpgd8aa357aae53ed52a535f45d384022dfMD56open accessORIGINAL2005_Tesis_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf2005_Tesis_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdfTesisapplication/pdf1090070https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14435/1/2005_Tesis_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf20a48802f614d4def34df810563a291cMD51open access2005_Presentacion_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdf2005_Presentacion_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdfPresentaciónapplication/pdf915155https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14435/2/2005_Presentacion_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.pdfddedb51e3f8de283d4057f672cf024d9MD52open access2005_Anexos_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.zip2005_Anexos_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.zipAnexosapplication/octet-stream73492https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14435/3/2005_Anexos_Esteban_Ariza_Nixon_Arley.zipe491adc1e5c0fb83f207582d5505904dMD53open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14435/4/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD54open access20.500.12749/14435oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/144352023-12-12 14:50:48.892open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |