Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano

El presente documento tiene como objetivo presentar el avance de la investigación que se está llevando a cabo dentro del semillero RISK NET, la cual se basa en la búsqueda y elaboración de una herramienta de cobertura que contrarreste efectos la volatilidad del cambio climático en el sector de produ...

Full description

Autores:
Hernández Bueno, Nelson Javier
Sotelo Sánchez, Oscar Andrés
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16139
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/16139
Palabra clave:
Climate
Coverage
Weather derivatives
Design
Uncertainty
Risk
Coverage
Speculation
Research proposal
Hotbeds of research
UNAB
Event memories
Riesgo
Cobertura
Especulación
Propuesta de investigación
Semilleros de investigación
UNAB
Memorias de evento
Clima
Cobertura
Derivados climáticos
Diseño
Incertidumbre
Rights
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
id UNAB2_a5b4ae3b501d4ca5613866fccc8857cd
oai_identifier_str oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16139
network_acronym_str UNAB2
network_name_str Repositorio UNAB
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
dc.title.translated.spa.fl_str_mv Structuring of a climatic derivative for the Colombian energy sector
title Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
spellingShingle Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
Climate
Coverage
Weather derivatives
Design
Uncertainty
Risk
Coverage
Speculation
Research proposal
Hotbeds of research
UNAB
Event memories
Riesgo
Cobertura
Especulación
Propuesta de investigación
Semilleros de investigación
UNAB
Memorias de evento
Clima
Cobertura
Derivados climáticos
Diseño
Incertidumbre
title_short Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
title_full Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
title_fullStr Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
title_full_unstemmed Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
title_sort Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombiano
dc.creator.fl_str_mv Hernández Bueno, Nelson Javier
Sotelo Sánchez, Oscar Andrés
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Hernández Bueno, Nelson Javier
Sotelo Sánchez, Oscar Andrés
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv Hernández Bueno, Nelson Javier [0000072364]
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv Hernández Bueno, Nelson Javier [0000-0003-3170-2497]
dc.contributor.scopus.spa.fl_str_mv Hernández Bueno, Nelson Javier [57203805291]
dc.contributor.researchgate.spa.fl_str_mv Hernández Bueno, Nelson Javier [Nelson-Hernandez-Bueno]
dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv Climate
Coverage
Weather derivatives
Design
Uncertainty
Risk
Coverage
Speculation
Research proposal
Hotbeds of research
UNAB
Event memories
topic Climate
Coverage
Weather derivatives
Design
Uncertainty
Risk
Coverage
Speculation
Research proposal
Hotbeds of research
UNAB
Event memories
Riesgo
Cobertura
Especulación
Propuesta de investigación
Semilleros de investigación
UNAB
Memorias de evento
Clima
Cobertura
Derivados climáticos
Diseño
Incertidumbre
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Riesgo
Cobertura
Especulación
Propuesta de investigación
Semilleros de investigación
UNAB
Memorias de evento
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Clima
Cobertura
Derivados climáticos
Diseño
Incertidumbre
description El presente documento tiene como objetivo presentar el avance de la investigación que se está llevando a cabo dentro del semillero RISK NET, la cual se basa en la búsqueda y elaboración de una herramienta de cobertura que contrarreste efectos la volatilidad del cambio climático en el sector de producción energética
publishDate 2014
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2014-10
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-03-31T22:31:53Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-03-31T22:31:53Z
dc.type.eng.fl_str_mv Conference
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/conferenceProceedings
dc.type.local.spa.fl_str_mv Memoria de eventos
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/EC_AC
format http://purl.org/coar/resource_type/c_f744
dc.identifier.issn.spa.fl_str_mv ISSN 2344-7079
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12749/16139
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional UNAB
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.unab.edu.co
identifier_str_mv ISSN 2344-7079
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
reponame:Repositorio Institucional UNAB
repourl:https://repository.unab.edu.co
url http://hdl.handle.net/20.500.12749/16139
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartofseries.spa.fl_str_mv Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB
dc.relation.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12749/14231
dc.relation.references.spa.fl_str_mv BASILEA, “WORKING PAPER ON THE REGULATORY TREATMENT OF OPERATIONAL RISK” 2001. [En línea] Disponible en: www.bis.org/publ/bcbs_wp8.pdf Consultado: 17/AGO/2014
BASILEA, “BASEL II: INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL MEASUREMENT AND CAPITAL STANDARDS: A REVISED FRAMEWORK – COMPREHENSIVE VERSION” 2006. [En línea] Disponible en: www.bis.org/publ/bcbs_wp8.pdf Consultado: 29/AGO/2014
RUSSEL, S, & NORVIG, P., ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A MODERN APPROACH (AIMA) PRENTICE-HALL. PP. 436-458, 588-593; 19995. Consultado: 25/05/2014
M. Á NIETO GIMÉNEZ-MONTESINOS, “EL TRATAMIENTO DE RIESGO OPERACIONAL EN BASILEA II, ESTABILIDAD FINANCIERA NO 8”, 2011.
CAXIABANK, “LAS NORMAS DE BASILEA” 2013. [En línea] Disponible en: ww.caixabank.com/.../caixabank/Estaticos/...caixabank/aula801_ w.pdf Consultado: 07/AGO/2014
ALEGRIA ALEJANDRO, ALVAREZ ELIA. MEMORIAS XV FORO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2000
GARCIA ALMUDENA, LA TEORIA DEL VALOR EXTREMO: UNA APLICACION AL SECTOR ASEGURADOR, 2004. [En línea] Disponible en: http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_i magenes/grupo.cmd?path=1028719
TEORÍA DE CÓPULAS Y APLICACIONES EN SIMULACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS E INGENIERÍA CIVIL. Disponible en: http://masteres.ugr.es/moea/pages/tfm0809/teora-de-cpulas-yaplicaciones-en-simulacin-de-riesgos-financieros-e-ingenieracivil/ Consultado: 01/SEP/2014
¿QUE SON LOS DERIVADOS?. Disponible en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/des cripciongeneral/derivados
DERIVADOS CLIMATICOS Disponible en: http://cast.fahrenheitrisk.com/derivados-climaacuteticos.html
PRIMA PARA UNA OPCION Disponible en: http://www.abanfin.com/?tit=prima-de-unaopcion&name=Glosario&op=content&tid=488
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Abierto (Texto Completo)
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Bucaramanga (Santander, Colombia)
dc.coverage.temporal.spa.fl_str_mv 2014
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad Ingeniería
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Pregrado Ingeniería Financiera
dc.publisher.deparment.spa.fl_str_mv Sistema de Investigación SIUNAB
dc.source.spa.fl_str_mv Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 03, Número 03 (Octubre 2014) ; páginas 194-196
institution Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16139/1/Generaci%c3%b3n_creativa_2014-194-196.pdf
https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16139/2/license.txt
https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16139/3/Generaci%c3%b3n_creativa_2014-194-196.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv 9d78f0695e82a219375f445dc8547d86
3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316
36658b779dd99ca2dd73b63387881b85
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
repository.mail.fl_str_mv repositorio@unab.edu.co
_version_ 1814277615021719552
spelling Hernández Bueno, Nelson Javierb12cdcdc-2dba-415c-b47c-55dade6bdfbf-1Sotelo Sánchez, Oscar Andrés3febdadd-17de-47d5-9cba-7c1bd9db15b1-1Hernández Bueno, Nelson Javier [0000072364]Hernández Bueno, Nelson Javier [0000-0003-3170-2497]Hernández Bueno, Nelson Javier [57203805291]Hernández Bueno, Nelson Javier [Nelson-Hernandez-Bueno]Bucaramanga (Santander, Colombia)20142022-03-31T22:31:53Z2022-03-31T22:31:53Z2014-10ISSN 2344-7079http://hdl.handle.net/20.500.12749/16139instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coEl presente documento tiene como objetivo presentar el avance de la investigación que se está llevando a cabo dentro del semillero RISK NET, la cual se basa en la búsqueda y elaboración de una herramienta de cobertura que contrarreste efectos la volatilidad del cambio climático en el sector de producción energéticaThe objective of this document is to present the progress of the research that is being carried out within the RISK NET hotbed, which is based on the search and elaboration of a coverage tool that counteracts the effects of the volatility of climate change in the sector of energy productionapplication/pdfspaGeneración Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNABhttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14231BASILEA, “WORKING PAPER ON THE REGULATORY TREATMENT OF OPERATIONAL RISK” 2001. [En línea] Disponible en: www.bis.org/publ/bcbs_wp8.pdf Consultado: 17/AGO/2014BASILEA, “BASEL II: INTERNATIONAL CONVERGENCE OF CAPITAL MEASUREMENT AND CAPITAL STANDARDS: A REVISED FRAMEWORK – COMPREHENSIVE VERSION” 2006. [En línea] Disponible en: www.bis.org/publ/bcbs_wp8.pdf Consultado: 29/AGO/2014RUSSEL, S, & NORVIG, P., ARTIFICIAL INTELLIGENCE: A MODERN APPROACH (AIMA) PRENTICE-HALL. PP. 436-458, 588-593; 19995. Consultado: 25/05/2014M. Á NIETO GIMÉNEZ-MONTESINOS, “EL TRATAMIENTO DE RIESGO OPERACIONAL EN BASILEA II, ESTABILIDAD FINANCIERA NO 8”, 2011.CAXIABANK, “LAS NORMAS DE BASILEA” 2013. [En línea] Disponible en: ww.caixabank.com/.../caixabank/Estaticos/...caixabank/aula801_ w.pdf Consultado: 07/AGO/2014ALEGRIA ALEJANDRO, ALVAREZ ELIA. MEMORIAS XV FORO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2000GARCIA ALMUDENA, LA TEORIA DEL VALOR EXTREMO: UNA APLICACION AL SECTOR ASEGURADOR, 2004. [En línea] Disponible en: http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_i magenes/grupo.cmd?path=1028719TEORÍA DE CÓPULAS Y APLICACIONES EN SIMULACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS E INGENIERÍA CIVIL. Disponible en: http://masteres.ugr.es/moea/pages/tfm0809/teora-de-cpulas-yaplicaciones-en-simulacin-de-riesgos-financieros-e-ingenieracivil/ Consultado: 01/SEP/2014¿QUE SON LOS DERIVADOS?. Disponible en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/des cripciongeneral/derivadosDERIVADOS CLIMATICOS Disponible en: http://cast.fahrenheitrisk.com/derivados-climaacuteticos.htmlPRIMA PARA UNA OPCION Disponible en: http://www.abanfin.com/?tit=prima-de-unaopcion&name=Glosario&op=content&tid=488http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Generación Creativa. Generación Creativa : Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB ; Volumen 03, Número 03 (Octubre 2014) ; páginas 194-196Estructuración de un derivado climático para el sector energético colombianoStructuring of a climatic derivative for the Colombian energy sectorConferenceinfo:eu-repo/semantics/conferenceProceedingsMemoria de eventoshttp://purl.org/coar/resource_type/c_f744http://purl.org/redcol/resource_type/EC_ACUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaPregrado Ingeniería FinancieraSistema de Investigación SIUNABClimateCoverageWeather derivativesDesignUncertaintyRiskCoverageSpeculationResearch proposalHotbeds of researchUNABEvent memoriesRiesgoCoberturaEspeculaciónPropuesta de investigaciónSemilleros de investigaciónUNABMemorias de eventoClimaCoberturaDerivados climáticosDiseñoIncertidumbreORIGINALGeneración_creativa_2014-194-196.pdfGeneración_creativa_2014-194-196.pdfArtículoapplication/pdf127227https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16139/1/Generaci%c3%b3n_creativa_2014-194-196.pdf9d78f0695e82a219375f445dc8547d86MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16139/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAILGeneración_creativa_2014-194-196.pdf.jpgGeneración_creativa_2014-194-196.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg12211https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16139/3/Generaci%c3%b3n_creativa_2014-194-196.pdf.jpg36658b779dd99ca2dd73b63387881b85MD53open access20.500.12749/16139oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/161392024-04-15 16:28:25.614open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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

Publicaciones similares