ETF ISHARES del sector minero-energético para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)

El dinamismo del mercado bursátil a nivel global permite la creación y desarrollo de nuevos productos financieros que puedan convertirse mediante su implementación en alternativas innovadoras de inversión, dado el interés de dar profundidad día a día a los mercados de valores, acogiendo cada vez más...

Full description

Autores:
Rincón Rodríguez, Jesús Eduardo
Herrera Mantilla, Camilo Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/16153
Palabra clave:
Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Research
Financial products
Investment
Stock market
Increase
Stock Exchange
Capital market
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Análisis financiero
Ingeniería financiera
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Investigación
Bolsa de valores
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description El dinamismo del mercado bursátil a nivel global permite la creación y desarrollo de nuevos productos financieros que puedan convertirse mediante su implementación en alternativas innovadoras de inversión, dado el interés de dar profundidad día a día a los mercados de valores, acogiendo cada vez más inversionistas, lo cual es un factor fundamental en caminos enfocados al crecimiento del mercado de capitales en el mundo. También es importante destacar como los mercados bursátiles son cada vez más globales, aspecto enmarcado principalmente en las integraciones de mercados entre países, como ejemplo el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que resulta de la integración de los mercados de valores y los centros de depósito de Chile, Colombia y Perú. Es en el MILA donde surge la idea de este proyecto de investigación, en donde se pretende diseñar un Exchange Traded Fund, conocido por sus siglas en inglés como ETF, que busque replicar el comportamiento del sector minero-energético, agrupando las empresas más representativas de dicho sector de los países integrados en un fondo de transacción bursátil.
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También es importante destacar como los mercados bursátiles son cada vez más globales, aspecto enmarcado principalmente en las integraciones de mercados entre países, como ejemplo el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que resulta de la integración de los mercados de valores y los centros de depósito de Chile, Colombia y Perú. Es en el MILA donde surge la idea de este proyecto de investigación, en donde se pretende diseñar un Exchange Traded Fund, conocido por sus siglas en inglés como ETF, que busque replicar el comportamiento del sector minero-energético, agrupando las empresas más representativas de dicho sector de los países integrados en un fondo de transacción bursátil.INTRODUCCIÓN 1 OBJETIVOS 2 CONTEXTO ETF 3 CONTEXTO MILA 6 ETAPA N°1: DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES DE ETF 11 ETAPA N°2: DESCRIPCIÓN DE TEORIAS APLICADAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PORTAFOLIOS 13 TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS 13 MODELO DE MERCADO SHARPE 14 TEORIA DE DOW: 16 ETAPA N°3: ESTRATEGIAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL ETF 17 LIQUIDEZ BURSÁTIL EN EL ETF 18 CAPITALIZACIÓN BURSATIL EN EL ETF 21 ESTRATEGIA DE CAMBIO MONETARIO 23 ETAPA 4: ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL 24 ANÁLISIS TÉCNICO 25 ANÁLISIS FUNDAMENTAL 35 ETAPA N°5: ESTRUCTURACIÓN DEL ETF 46 BENCHMARK 46 TEORÍA MODERNA DE PORTAFOLIOS 48 ETAPA N°6: ANÁLISIS DEL SECTOR MINERO – ENERGETICO 52 CONCLUSIONES 54 BIBLIOGRAFIA 56 WEBGRAFIA 57PregradoThe dynamism of the stock market at a global level allows the creation and development of new financial products that can become, through their implementation, innovative investment alternatives, given the interest of giving depth to the stock markets day by day, welcoming more and more investors, which is a fundamental factor in paths focused on the growth of the capital market in the world. It is also important to highlight how the stock markets are increasingly global, an aspect framed mainly in the integration of markets between countries, such as the Latin American Integrated Market (MILA), which results from the integration of the stock markets and the deposit centers from Chile, Colombia and Peru. It is in the MILA where the idea of ​​this research project arises, where it is intended to design an Exchange Traded Fund, known by its acronym in English as ETF, that seeks to replicate the behavior of the mining-energy sector, grouping the most representative companies of said sector of the countries integrated into a stock market transaction fund.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ETF ISHARES del sector minero-energético para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)ETF ISHARES of the mining-energy sector for the Latin American Integrated Market (MILA)Ingeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentResearchFinancial productsInvestmentStock marketIncreaseStock ExchangeCapital marketStock marketAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraInvestigaciónBolsa de valoresMercado de capitalesMercado de valoresProductos financierosInversiónMercado bursátilCrecimiento• Alexander, Gordon; Bailey, Jeffery; Sharpe, William. Fundamentos de inversión, teoría y práctica. México. Pearson. 2003.• Álvarez Corrales; Emiliano. Mercado de capitales y portafolios de inversión. Colombia. Universidad de Medellín. 2002.• Bernal Torres, Gustavo; Camargo, Hernán Alfonso. Instrumentos financieros impulsores del MILA. Colombia. 2012.• Hawkins, K. Exchange Traded Funds Tutorial. 2011.• Villar Gomez, l. & Arango Ospina, M. Integración de los mercados bursátiles de Colombia, Perú y Chile. Carta Financiera. 2011.• Universidad de las Americas Puebla. Teoría de portafolios de inversión. México. Obtenido el día 19/08/2013 de: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/velasco_r_g/capitulo2.pdf• Universidad Autónoma de Madrid. Pérez Hernández, Francisco. Dirección Financiera. España. Obtenido el día 19/08/2013 de: http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/fphernan/GDFTVIB.pdf• Ishares by BlackRock. Obtenido el día 17/08/2013 de: http://co.ishares.com/home.htm• Mercado Integrado Latinoamericano. Obtenido el día 15/08/2013 de: http://www.mercadomila.com• Spindices. Obtenido el día 01/09/2013 de: http://www.spindices.com/documents/research/research-mila-40-spanish.pdf• El País. Obtenido el día 01/09/2013 de: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/preve-aumento-hasta-30-produccion-petrolera• Cpampa. Obtenido el día 01/09/2013 de: http://www.cpampa.com/web/mpa/2013/08/proyeccion-minera-en-chile-en-mas-de-us112-000-millones-para-2021• Portal Minero. Obtenido el día 02/09/2013 de: http://www.portalminero.com/display/NOT/2013/08/07/Mejorar+la+productividad...+tarea+pendiente+del+sector+minero• América Economía. Obtenido el día 02/09/2013 de: http://www.americaeconomia.com/node/100016ORIGINAL2013_Tesis_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf2013_Tesis_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdfTesisapplication/pdf1390316https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/1/2013_Tesis_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdfd0838eeea9b30da10476ed9b096f15fbMD51open access2013_Articulo_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf2013_Articulo_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdfArtículoapplication/pdf178409https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/2/2013_Articulo_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf657ae03e73823d06dcad724154769ad9MD52open access2013_Presentacion_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf2013_Presentacion_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdfPresentaciónapplication/pdf227601https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/3/2013_Presentacion_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf315d1edd1892085f2a0f02fc696485ccMD53open access2013_Anexos_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.zip2013_Anexos_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.zipAnexosapplication/octet-stream229642https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/4/2013_Anexos_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.zipb3cfddb11ee234b1ac1b5e75a37dd8bfMD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/5/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD55open accessTHUMBNAIL2013_Tesis_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpg2013_Tesis_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5057https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/6/2013_Tesis_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpge621b3903782f8c58bbf3b4d197e064cMD56open access2013_Articulo_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpg2013_Articulo_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg10955https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/7/2013_Articulo_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpgb1a65f15ced694e0fc5ab263b23c2767MD57open access2013_Presentacion_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpg2013_Presentacion_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg11963https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/16153/8/2013_Presentacion_Herrera_Mantilla_Camilo_Andres.pdf.jpg4a6d6e657e9b881c6a4c39e0dce9e62fMD58open access20.500.12749/16153oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/161532023-12-14 11:24:55.536open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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