Exploración y medición del riesgo de crédito mediante los modelos Creditmetrics y Creditrisk
La preocupación por parte del sistema financiero por calcular eficazmente el riesgo crediticio, conllevó a la aparición e implementación de los modelos CreditMetrics y CreditRisk desarrollados por Jp Morgan y Credit Suisse Financial Product respectivamente. La particularidad e importancia del modelo...
- Autores:
-
Sánchez Durán, Johanna Patricia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Standard deviation
Credit risk
Risk measurement
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Finance system
Business financing
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Capital de riesgo
Sistema financiero
Financiamiento de empresas
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La preocupación por parte del sistema financiero por calcular eficazmente el riesgo crediticio, conllevó a la aparición e implementación de los modelos CreditMetrics y CreditRisk desarrollados por Jp Morgan y Credit Suisse Financial Product respectivamente. La particularidad e importancia del modelo CreditRisk es, que este modelo contrasta directamente con el modelo CreditMetrics en sus objetivos y fundamentos teóricos. Mientras que el CreditMetrics busca estimar el valor en riesgo (VaR) de un crédito o portafolio, el modelo CreditRisk ve el riesgo de margen como un riesgo de mercado, más que como un riesgo de crédito. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre los modelos mencionados, con fines de medir el riesgo de crédito y estudiarlo mediante ejemplos aplicativos, examinando sus beneficios y problemáticas que se presentan en su desarrollo en cada uno de estos métodos de medición de riesgo. |
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SALGAR BERMUDEZ JORGE, Supervisión Bancaria y Microcrédito www.comfama.com/contenidos/bdd/2259/d0c1 7 .ppt Superintendencia Financiera de Colombia http://www.felaban.com/pdf/colombia_ance035_3.paf http://www.superfinanciera.gov.co Administración de Riesgo. Videoconferencia, Bogotá 28 de Septiembre de 2007 http://69.57.142.61:82/supersolidaria.gov.co/www/documentos/publicaciones/docs _videoconferencias/Videoconferencia_riesgos-sep-07.pptif257,1,Diapositiva 1 Fiorito Fabián, La Simulación como una herramienta para el manejo de la incertidumbre hitp://www.cema.edu.ar/-tfiorito/Handout_Simulacion_y_RISK_06.pdf Definición de Riesgo http://www. monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo.shtml Documentos extraídos de la Superintendencia Financiera de Colombia Circular Externa 100 de 1995 Circular Externa 011 de 2002 Circular Externa 014 de 2005 Circular Externa 035 de 2006 Circular Externa 022 de 2008 Circular Externa 035 de 2008 Circular Externa 036 de 2008 Circular Externa 037 de 2008 De Lara Haro, Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa, Tercera edición. 2004. ISBN 968-18-6441-1. Javier Márquez Diez-Canedo. Una nueva visión del riesgo de crédito. Editorial Limusa.2006. Elizondo Alan. “Medición Integral del Riesgo de Crédito” Ed. Limusa. México. 2004. Ammann Manuel. “CreditRisk Valuation”. 2da Edition. Ed. Springer.2001. GARCÍA SÁNCHEZ MÓNICA, SÁNCHEZ BARRADAS CAROLINA, “Riesgo de crédito en México: aplicación del modelo CreditMetrics”. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/garcia_s_m/capitulo2.pdf CHANONA ROJAS MARIA, DE LEÓN MARTÍNEZ ADRIANA GUADALUPE, “Implementación de técnicas actuariales para la tarificación del riesgo de crédito hipotecario”. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/chanona_r_ma/capitulo2.pdf BANCO DE MEXICO, “Definiciones Básicas de Riesgo”, Noviembre 2005. http://www.banxico.org.mx/sistemafinanciero/didactico/riesgos/DefinicionesBasicas pdf GALICIA MARTHA, “Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito” Institución de Riesgo Financiero”. http://www. riesgofinanciero.com/071403RiesgoCredito. |
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La particularidad e importancia del modelo CreditRisk es, que este modelo contrasta directamente con el modelo CreditMetrics en sus objetivos y fundamentos teóricos. Mientras que el CreditMetrics busca estimar el valor en riesgo (VaR) de un crédito o portafolio, el modelo CreditRisk ve el riesgo de margen como un riesgo de mercado, más que como un riesgo de crédito. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre los modelos mencionados, con fines de medir el riesgo de crédito y estudiarlo mediante ejemplos aplicativos, examinando sus beneficios y problemáticas que se presentan en su desarrollo en cada uno de estos métodos de medición de riesgo.1. FUENTES NORMATIVAS DEL RIEGO DE CREDITO 2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS CREDITMETRICS Y CREDITRISK 3. EJEMPLO VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS METODOLOGIA CREDITMETRICS 4. EJEMPLO VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS METOLOGIA CREDITRISK 5. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS UTILIZADOS PARA LA MEDICION DEL RIESGO CREDITICIO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIAPregradoThe concern on the part of the financial system to effectively calculate credit risk led to the appearance and implementation of the CreditMetrics and CreditRisk models developed by Jp Morgan and Credit Suisse Financial Product respectively. The particularity and importance of the CreditRisk model is that this model directly contrasts with the CreditMetrics model in its objectives and theoretical foundations. While CreditMetrics seeks to estimate the value at risk (VaR) of a loan or portfolio, the CreditRisk model views margin risk as market risk, rather than credit risk. Due to the above, the objective of this work is to carry out an exploration of the aforementioned models, in order to measure credit risk and study it through application examples, examining its benefits and problems that arise in its development in each of these methods. risk measurement.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Exploración y medición del riesgo de crédito mediante los modelos Creditmetrics y CreditriskExploration and measurement of credit risk using the Creditmetrics and Creditrisk modelsIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentStandard deviationCredit riskRisk measurementRisk capitalFinance systemBusiness financingAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraCapital de riesgoSistema financieroFinanciamiento de empresasDesviación estándarRiesgo crediticioMedición de riesgoSALGAR BERMUDEZ JORGE, Supervisión Bancaria y Microcrédito www.comfama.com/contenidos/bdd/2259/d0c1 7 .pptSuperintendencia Financiera de Colombia http://www.felaban.com/pdf/colombia_ance035_3.paf http://www.superfinanciera.gov.coAdministración de Riesgo. Videoconferencia, Bogotá 28 de Septiembre de 2007 http://69.57.142.61:82/supersolidaria.gov.co/www/documentos/publicaciones/docs _videoconferencias/Videoconferencia_riesgos-sep-07.pptif257,1,Diapositiva 1Fiorito Fabián, La Simulación como una herramienta para el manejo de la incertidumbre hitp://www.cema.edu.ar/-tfiorito/Handout_Simulacion_y_RISK_06.pdfDefinición de Riesgo http://www. monografias.com/trabajos40/el-riesgo/el-riesgo.shtmlDocumentos extraídos de la Superintendencia Financiera de ColombiaCircular Externa 100 de 1995Circular Externa 011 de 2002Circular Externa 014 de 2005Circular Externa 035 de 2006Circular Externa 022 de 2008Circular Externa 035 de 2008Circular Externa 036 de 2008Circular Externa 037 de 2008De Lara Haro, Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa, Tercera edición. 2004. ISBN 968-18-6441-1.Javier Márquez Diez-Canedo. Una nueva visión del riesgo de crédito. Editorial Limusa.2006.Elizondo Alan. “Medición Integral del Riesgo de Crédito” Ed. Limusa. México. 2004.Ammann Manuel. “CreditRisk Valuation”. 2da Edition. Ed. Springer.2001.GARCÍA SÁNCHEZ MÓNICA, SÁNCHEZ BARRADAS CAROLINA, “Riesgo de crédito en México: aplicación del modelo CreditMetrics”. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/garcia_s_m/capitulo2.pdfCHANONA ROJAS MARIA, DE LEÓN MARTÍNEZ ADRIANA GUADALUPE, “Implementación de técnicas actuariales para la tarificación del riesgo de crédito hipotecario”. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lat/chanona_r_ma/capitulo2.pdfBANCO DE MEXICO, “Definiciones Básicas de Riesgo”, Noviembre 2005. http://www.banxico.org.mx/sistemafinanciero/didactico/riesgos/DefinicionesBasicas pdfGALICIA MARTHA, “Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito” Institución de Riesgo Financiero”. http://www. riesgofinanciero.com/071403RiesgoCredito.ORIGINAL2008_Tesis_Sanchez_Duran_Johanna_Patricia.pdf2008_Tesis_Sanchez_Duran_Johanna_Patricia.pdfTesisapplication/pdf22508545https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/18642/1/2008_Tesis_Sanchez_Duran_Johanna_Patricia.pdfdacab6f0565ab992c319e17d20db3cf4MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/18642/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2008_Tesis_Sanchez_Duran_Johanna_Patricia.pdf.jpg2008_Tesis_Sanchez_Duran_Johanna_Patricia.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5368https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/18642/3/2008_Tesis_Sanchez_Duran_Johanna_Patricia.pdf.jpg11614a9546482f2dc6cd50be1742d6abMD53open access20.500.12749/18642oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/186422023-12-14 15:00:38.236open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |