Exploración y medición del riesgo de crédito mediante los modelos Creditmetrics y Creditrisk

La preocupación por parte del sistema financiero por calcular eficazmente el riesgo crediticio, conllevó a la aparición e implementación de los modelos CreditMetrics y CreditRisk desarrollados por Jp Morgan y Credit Suisse Financial Product respectivamente. La particularidad e importancia del modelo CreditRisk es, que este modelo contrasta directamente con el modelo CreditMetrics en sus objetivos y fundamentos teóricos. Mientras que el CreditMetrics busca estimar el valor en riesgo (VaR) de un crédito o portafolio, el modelo CreditRisk ve el riesgo de margen como un riesgo de mercado, más que como un riesgo de crédito. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre los modelos mencionados, con fines de medir el riesgo de crédito y estudiarlo mediante ejemplos aplicativos, examinando sus beneficios y problemáticas que se presentan en su desarrollo en cada uno de estos métodos de medición de riesgo.

• Autores: Sánchez Durán, Johanna Patricia
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2008
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18642
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/18642
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Standard deviation; Credit risk; Risk measurement; Risk capital; Finance system; Business financing; Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Capital de riesgo; Sistema financiero; Financiamiento de empresas; Desviación estándar; Riesgo crediticio; Medición de riesgo
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/