Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 3 No. 5 Junio de 2009
El programa de Ingeniería Financiera al cumplir su décimo sexto aniversario de funcionamiento, se consolida en la comunidad académica santandereana, registrando hechos importantes que impactan positivamente en el entorno empresarial regional y nacional.
- Autores:
-
Blanco Alviar, Martha Inés
León Acevedo, Carolina
Cáceres Espinosa, John
Díaz Figueroa, Sandra Milena
Barragán Arias, Isabel Cristina
Oduber Peñaloza, Anne Julissa
Giraldo Sagra, José Antonio
Serrano Acevedo, María Eugenia
Rico Arias, Jaime Ángel
Macías Villalba, Gloria Inés
Serrano Díaz, Jorge Raúl
Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18167
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/18167
- Palabra clave:
- Extreme values
Credit derivatives
Entrepreneurship
Lawsuits
Financial engineering
Financial markets
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Finance
Financial management
Ingeniería financiera
Mercados financieros
Capital de riesgo
Finanzas
Gestión financiera
Valores extremos
Derivados de crédito
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Enders, Walter. Applied Econometric Time Series. New Jersey, John Wiley and Sons, 22 edición, 2004, pp. 460. Frees, Edward y Emiliano Valdez. “Understanding Relationships Using Copulas”. North American Actuarial Journal, 2 (1), 1998, pp. 25. Grimshaw, Scott. “Computing Maximum Likelinood Estimates for the Generalized Pareto Distribution”. Technometrics, Vol. 35, No. 2, mayo 1993, pp. 185-191. Hu, Ling. “Dependence Patterns Across Financial Markets: A Mixed Copula Approach’. Applied Financial Economics, 16, 2006, pp. 717-729. Value at Risk: The New Financial Risk. New Jorion, Philippe. Benchmark for Managing York, McGraw-Hill, 3° edición, 2007, pp. 602. Jorion, Philippe. “Risk: Measuring the Risk in value at Risk”’. Financial Analysis Journal. Vol. 52, N°. 6, Nov-dic 1996, pp. 47-56. Longin, Francois. “From value at risk to stress testing: The extreme value approach”. Journal of Banking and Finance. Vol. 24, 2000, pp. 1097- 4430. Nelsen, Roger. An Introduction to Copulas. 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