Medición de pérdidas esperadas y no esperadas para el riesgo de precio del petróleo en Colombia

La economía colombiana se ha visto afectada por la caída del precio del petróleo, siendo éste sector de gran importancia en el desarrollo del país. No se conocen estudios realizados que permitan determinar los impactos que esto genera en las empresas que operan en Colombia. Ante esta necesidad se considera la medición de las pérdidas esperadas y no esperadas del sector petrolero en Colombia. El análisis del sector petrolero da una idea de su importancia en la economía del país y de su solidez, con el VaR se obtiene la estimación de la pérdida máxima con un nivel de confianza del 95%, usando el método de valoración Montecarlo; el CVaR permite obtener las pérdidas no esperadas y finalmente se hace la evaluación del modelo por medio del Backtesting. Este artículo da a conocer el trabajo de grado desarrollado por estudiantes de Ingeniería Financiera y los resultados obtenidos de su desarrollo, los cuales contribuyen a las mediciones del riesgo en el sector y las empresas que lo componen.

• Autores: Ayala Rincón, Claudia María; Figueroa Cárdenas, Yesica Caterine
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2015
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14738
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/14738
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Market risk; Expected losses; Unexpected losses; Volatility; Value at risk; Investigation; Oil markets; Consumption; Prices; Análisis financiero; Ingeniería financiera; Investigación; Gestión financiera; Mercados petroleros; Consumo; Precios; Riesgo de mercado; Perdidas esperadas; Perdidas no esperadas; Volatilidad; Valor en riesgo
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