Aplicación de análisis técnico a contratos de futuro sobre un comoditie, un T-Note, un índice bursátil, un energético y una divisa

El Proyecto realizado consistió en la aplicación de análisis Técnico a contratos de futuros sobre un índice bursátil, un T-Note, un Comoditie, una Divisa y un Energético, estos contratos tenían fechas de vencimiento en Junio y Julio del 2006. La realización de las graficas estuvo basada en la teoría del análisis técnico, utilizando osciladores e indicadores estadísticos tales como bandas de Bollinger, momentum, Índice de Fuerza Relativa, línea de tendencia y medias móviles simples y exponenciales, que intentan predecir el movimiento futuro de los precios. 85 Para efectos de toma de posiciones tomamos una fecha de corte de todos los productos financieros para comprobar las teorías del análisis técnico comprando o vendiendo cada producto financiero con base en el análisis realizado de sus precios históricos, 2(dos) meses después de haber tomado posiciones comparamos los precios el día que se tomo la posición con los precios el día del vencimiento y elaboramos la rentabilidad de las inversiones realizadas. La inversión realizada en la fecha de corte fue de $ 33.716,96 y la inversión final obtenida fue $ 33.372,06 la rentabilidad obtenida en estos 2(dos) meses de análisis fue -6.62% EA. En tres de los cinco productos analizados se tomo una posición equivocada lo que nos lleva a concluir que el análisis realizado en las posiciones tomadas de cada producto son subjetivas al analista y a su experiencia en el mercado, no hay certeza de las posiciones tomadas en el mercado ni su rentabilidad y además que el análisis técnico es muy útil en periodos de corto plazo.

• Autores: Arango Salcedo, Carlos Andrés; Castro Borda, John Alexander; Oquendo Pineda, Natalia
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2006
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14116
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/14116
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investigation; Futures market; Derivatives; Futures contract; Volatility; Buy position; Selling position; Badge; Bond; Comoditie; Energetic; Stock index; Capital market; Financial market; Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Investigación; Mercado de capitales; Mercado financiero; Mercado de futuros; Derivados; Contrato de futuros; Volatilidad; Posición de compra; Posición de venta; Divisa; Bono; Comoditie; Energético; Índice bursátil
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