“Modelo de inversión basado en los factores de fama y french para el Mercado Integrado de Latinoamérica”

En esta investigación se presentan aspectos relevantes del proceso de desarrollo de un Modelo de Inversión basado en los factores de Fama y French para el Mercado Integrado de Latinoamérica, en primera medida se contextualizo frente a la temática abordada apoyándose en diferentes referentes teóricos...

Full description

Autores:: Vera Cala, Cynthia Julieth
Márquez León, Zayra Andrea

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2021

Institución:: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:: Repositorio UNAB

Idioma:: spa

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description	En esta investigación se presentan aspectos relevantes del proceso de desarrollo de un Modelo de Inversión basado en los factores de Fama y French para el Mercado Integrado de Latinoamérica, en primera medida se contextualizo frente a la temática abordada apoyándose en diferentes referentes teóricos, además de consultar antecedentes investigativos y estudiar el mercado. El proyecto se ejecutó en cinco fases que en conjunto permitieron la consecución del objetivo general “Desarrollar un modelo de inversión basado en los factores Fama y French para el mercado integrado de Colombia, México, Chile y Perú”, obteniendo como resultado un “BENCHMARK” en Excel que permite desarrollar dicho modelo. Los constantes cambios en el mercado financiero como impulsor de la necesidad de inversión de las empresas, fue uno de los principales motivos para la planeación y posterior ejecución de este trabajo investigativo, mostrando opciones de mayor rentabilidad y menor riesgo como gran expectativa de las organizaciones.
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Gutiérrez. bolsas de valores en Chile: descripción del mercado e implicancias teóricas de la interconexión del mercado bursátil. Repositorio.uchile.cl. 2020. Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/131942/Bolsas%20de%20valo res%20en%20Chile%20%20descripci%F3n%20del%20mercado%20e%20impli cancias%20te%F3ricas%20de%20la.pdf?sequence=1 Inverbots. ¿Qué es el backtesting? ¿es importante en el trading?. Recuperado de: https://inverbots.com/que-es-el-backtesting/ Jae Chapman. Comandos VBA comunes en MS Excel. Techlandia. Recuperado de: https://techlandia.com/comandos-vba-comunes-ms-excel-lista_153560 Jhon A. Rodríguez Báez. Hermes Y. Rueda Vargas. David A. García. Comparativo de las teorías de H. Markowitz y Black- Litterman . Drive.google.com. 2020.Recuperado de: https://drive.google.com/drive/folders/1ca4HB2iYC_RDJWMgH4FtnUkGX0obU K1o Juan G. López Vera. El Modelo De Tres Factores De Fama & French: Aplicación en el Mercado De Valores Peruano. Eumed.net. 2020. 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El proyecto se ejecutó en cinco fases que en conjunto permitieron la consecución del objetivo general “Desarrollar un modelo de inversión basado en los factores Fama y French para el mercado integrado de Colombia, México, Chile y Perú”, obteniendo como resultado un “BENCHMARK” en Excel que permite desarrollar dicho modelo. Los constantes cambios en el mercado financiero como impulsor de la necesidad de inversión de las empresas, fue uno de los principales motivos para la planeación y posterior ejecución de este trabajo investigativo, mostrando opciones de mayor rentabilidad y menor riesgo como gran expectativa de las organizaciones.Fundación Universitaria San Gil UNISANGILDedicatoria y Agradecimientos 2 Resumen 3 Abstract 4 Capítulo 1. Introducción e Información General 8 Capítulo 2 Planteamiento Del Problemática y Justificación 9 Capítulo 3 Antecedentes y Estado Del Arte 11 Capítulo 4 Marco Conceptual 15 4.1 Análisis de Mercados involucrados 15 4.2 Mercado Accionario de Colombia 16 4.3 Mercado Accionario de Chile 17 4.4 Mercado Accionario de México 17 4.5 Mercado Accionario de Perú 18 4.6 El modelo de Fama & French 19 4.6.1 Fundamentación Teórica 19 4.7 Teoría de Portafolio de Markowitz: 26 4.8 Metodología de Backtesting 27 4.8.1 Backtest Manual: 27 4.8.2 Backtest Automático: 28 Capítulo 5. Diseño Metodológico 28 5.1 Tipo y diseño de investigación 28 5.2 Población y muestra 29 5.3 Recolección de información 31 5.4 Información Cuantitativa: 32 5.5 Fases 32 Capítulo 6 - Primera Fase 35 Capítulo 7-Segunda Fase 36 Capítulo 8 -Tercera Fase 39 Capítulo 9- Cuarta Fase 41 Capítulo 10- Quinta Fase 44 Conclusiones 74 9- Infografía 75PregradoIn this research, relevant aspects of the development process of an Investment Model based on Fama and French factors for the Integrated Market of Latin America are presented, in the first measure it is contextualized in front of the thematic approached relying on different theoretical references, in addition to consulting investigative background and study the market. The project was executed in five phases that together allowed the achievement of the general objective "To develop an investment model based on Fama and French factors for the integrated market of Colombia, Mexico, Chile and Peru", obtaining as a result a "BENCHMARK" in Excel that allows to develop this model. The constant changes in the financial market as a driver of the investment need of companies, was one of the main reasons for the planning and subsequent execution of this investigative work, showing options of higher profitability and lower risk as a great expectation of the organizations.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia“Modelo de inversión basado en los factores de fama y french para el Mercado Integrado de Latinoamérica”"Investment model based on the factors of fame and French for the Integrated Market of Latin America"Ingeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentFinancial marketsFame and french modelStock marketPlanningDetailed analysisSecuritiesFinancial institutionsInternational financesAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraTítulos valoresInstituciones financierasFinanzas internacionalesMercados financierosModelo de fama y frenchMercado accionarioPlaneaciónAnálisis detalladoAndres J. Bernaciak. el modelo de Fama Y French y el Capm en el mercado Argentino. ri.itba. Recuperado de: https://ri.itba.edu.ar/bitstream/handle/123456789/894/43023%20 %20El%20modelo%20de%20Fama%20y%20French%20y%20el%20CAPM%2 0en%20el%20mercado%20argentino.pdf?sequence=1&isAllowed=yCFI. Modelo de tres factores Fama-French Recuperado de: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/fama-french three-factor-model/Diana M Carmona-Muñoz y Marcos Vera-Leyton. Evaluación de los factores de riesgo en los activos de renta variable que conforman el índice S&P MILA 40, factores de Fama y French en el periodo 2009-2013. Revista Finanzas y Política Económica, vol. 9, núm. 2, 2017. Recuperada de: https://www.redalyc.org/jatsRepo/3235/323553607005/html/index.htmlBvc. El Colcap. Finanzas y dinero. 2020. [online] Recuperado de: https://finanzasydinero.com/blog/que-es-el-colcap/Bvc. Listado de Emisores.2020. 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“Modelo de inversión basado en los factores de fama y french para el Mercado Integrado de Latinoamérica”

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