Modelo de riesgo crediticio para Finago S.A
La cuenta DEUDORES constituye del activo corriente un 95,72%, 98,75% y 99,44% en cada uno de los 3 años. La cual disminuyo en el 2005 con relación del 2004. Además los ingresos financieros son la fuente más importante abarcando un 99,64%, 99,66% y 98,91% de los ingresos totales en cada año correspon...
- Autores:
-
Gonzales Greco, Orlando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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La cuenta DEUDORES constituye del activo corriente un 95,72%, 98,75% y 99,44% en cada uno de los 3 años. La cual disminuyo en el 2005 con relación del 2004. Además los ingresos financieros son la fuente más importante abarcando un 99,64%, 99,66% y 98,91% de los ingresos totales en cada año correspondiente. De allí la necesidad de este trabajo. Por medio del modelo econométrico de probabilidad se pudo ver como las variables que finalmente disminuyen el riesgo en el crédito son: ingresos del cliente, ingresos del cónyuge, codeudor y la edad del cliente. Por el lado de aumentar el riesgo aparece la variable monto de crédito y estrato donde vive el cliente. En cuanto a las dicotomas se tuvo que, destino del crédito, y codeudor, reducen el riesgo; mientras que, estado civil, y situación laboral lo aumentan. Finalmente, por medio del Scoring se pudo deducir el puntaje de un cliente, donde de acuerdo a las políticas de financiamiento de la empresa se determino el intervalo para aceptar el crédito de forma inmediata, solicitar uno o dos requisitos adicionales y la aceptación del mismo, incluido el valor de la cuota según el plazo (12 a 60) y de acuerdo al monto solicitado. |
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Damodar N. Gujarati, Econometria, Mc Graw Hill, cuarta edición, 2003. De Lara Haro Alfonso, Medición y control de riesgos financieros, Limusa Noriega Editores, tercera edición, Págs. 163 – 190, 2005. Elizondo Alan, Medición integral del riesgo de crédito, Limusa Noriega Editores, Págs. 43 – 68, 2003. Weston Fred, Copeland Thomas, Manual de Administración Financiera, Tomo 2, McGraw-Hill, Págs. 356 – 366, 2000. Ursicinio Carrascal, Ananlisis Eonometrico con Eviews, cuarta edición, 2003. |
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Por medio del modelo econométrico de probabilidad se pudo ver como las variables que finalmente disminuyen el riesgo en el crédito son: ingresos del cliente, ingresos del cónyuge, codeudor y la edad del cliente. Por el lado de aumentar el riesgo aparece la variable monto de crédito y estrato donde vive el cliente. En cuanto a las dicotomas se tuvo que, destino del crédito, y codeudor, reducen el riesgo; mientras que, estado civil, y situación laboral lo aumentan. Finalmente, por medio del Scoring se pudo deducir el puntaje de un cliente, donde de acuerdo a las políticas de financiamiento de la empresa se determino el intervalo para aceptar el crédito de forma inmediata, solicitar uno o dos requisitos adicionales y la aceptación del mismo, incluido el valor de la cuota según el plazo (12 a 60) y de acuerdo al monto solicitado.INTRODUCCION 9 1. ANALISIS FINANCIERO 10 1.1 ANALISIS VERTICAL 10 1.1.1 Análisis vertical al balance general. 10 1.1.2 Análisis vertical al Estado de Perdidas y Ganancias. 16 1.2 ANALISIS HORIZONTAL 17 1.2.1 Análisis horizontal al balance general. 17 1.3 INDICADORES FINANCIEROS 25 1.3.1 Razones de liquidez. 26 1.3.2 Razones de endeudamiento. 26 1.3.3 Razones de actividad. 26 1.3.4 Razones de rentabilidad. 27 1.4 ANALISIS DE CARTERA POR EDADES 27 2. ESTADÍSTICAS DE LAS VARIABLES 30 2.1. VARIABLE RIESGO DE CRÉDITO 30 2.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 31 3. ESTRUCTURA DEL MODELO ECONOMÉTRICO 35 3.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS. 36 3.2. PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD 40 3.3 PROBLEMA DE AUTOCORRELACIÓN 42 3.4 PROBLEMA DE HETEROSCEDASTICIDAD 45 3.5. INTERVALOS DE CONFIANZA 47 3.6 PRUEBA DEL MODELO 48 3.7 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 49 3.8 ANALISIS DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO 50 3.9. ESTIMACIONES FUTURAS 54 4. SCORING 56 5. VALIDACION DEL MODELO 61 5. CONCLUSIONES 64 6. BIBLIOGRAFIA 66 7. ANEXOS 67PregradoThe DEBTORS account constitutes 95.72%, 98.75% and 99.44% of current assets in each of the 3 years. Which decreased in 2005 compared to 2004. In addition, financial income is the most important source, comprising 99.64%, 99.66% and 98.91% of total income in each corresponding year. Hence the need for this work. Through the econometric probability model, it was possible to see how the variables that ultimately reduce credit risk are: client income, spouse income, co-debtor and client age. On the side of increasing the risk, the variable amount of credit and stratum where the client lives appears. As for the dichotomies, it was necessary, the destination of the credit, and the co-debtor, reduce the risk; while, marital status and employment status increase it. Finally, through Scoring it was possible to deduce the score of a client, where according to the financing policies of the company the interval to accept the credit was determined immediately, request one or two additional requirements and the acceptance thereof, including the value of the installment according to the term (12 to 60) and according to the amount requested.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaModelo de riesgo crediticio para Finago S.ACredit risk model for Finago S.AIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationDelinquent portfolioEconometric modelScoringCurrent activeRisksCreditRisk capitalIndustrial creditAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraInvestigaciónCapital de riesgoCrédito industrialCartera morosaModelo econométricoScoringActivo corrienteRiesgosCréditoDamodar N. 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