Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito
A partir de las crisis financieras que se presentaron a finales de los años noventa alrededor del mundo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea conformado por los países miembros del G-10 (Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Bélgica, Holanda y Suecia) ha reali...
- Autores:
-
Bueno Marín, Magda Clarena
Jagua Zamora, Silvia Lucia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14090
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/14090
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Risks
Losses
Financial crisis
Credit institutions
Análisis financiero
Gestión financiera
Ingeniería financiera
Investigación
Riesgos
Perdidas
Crisis financieras
establecimientos de crédito
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
| id |
UNAB2_668c5eb54d9c1069f2e1164d304f9c15 |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14090 |
| network_acronym_str |
UNAB2 |
| network_name_str |
Repositorio UNAB |
| repository_id_str |
|
| dc.title.spa.fl_str_mv |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| dc.title.translated.spa.fl_str_mv |
Credit risk rating model for credit institutions |
| title |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| spellingShingle |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito Financial engineering Financial analysis Financial managenment Investigation Risks Losses Financial crisis Credit institutions Análisis financiero Gestión financiera Ingeniería financiera Investigación Riesgos Perdidas Crisis financieras establecimientos de crédito |
| title_short |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| title_full |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| title_fullStr |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| title_full_unstemmed |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| title_sort |
Modelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de crédito |
| dc.creator.fl_str_mv |
Bueno Marín, Magda Clarena Jagua Zamora, Silvia Lucia |
| dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Buitrago Correa, Judith |
| dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Bueno Marín, Magda Clarena Jagua Zamora, Silvia Lucia |
| dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv |
Buitrago Correa, Judith [0000090879] |
| dc.subject.keywords.spa.fl_str_mv |
Financial engineering Financial analysis Financial managenment Investigation Risks Losses Financial crisis Credit institutions |
| topic |
Financial engineering Financial analysis Financial managenment Investigation Risks Losses Financial crisis Credit institutions Análisis financiero Gestión financiera Ingeniería financiera Investigación Riesgos Perdidas Crisis financieras establecimientos de crédito |
| dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Análisis financiero Gestión financiera Ingeniería financiera Investigación |
| dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Riesgos Perdidas Crisis financieras establecimientos de crédito |
| description |
A partir de las crisis financieras que se presentaron a finales de los años noventa alrededor del mundo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea conformado por los países miembros del G-10 (Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Bélgica, Holanda y Suecia) ha realizado la actualización de nuevos criterios teniendo en cuenta un mundo mas globalizado y la aparición de nuevos productos financieros en los mercados, esta actualización es el Basilea II, cuyo mensaje es que las entidades financieras deben proteger su capital teniendo presente la administración de riesgo. En Colombia La Superintendencia Bancaria en concordancia con la actualización del Basilea da nuevas instrucciones a las entidades vigiladas que se rigen mediante el desarrollo del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), dentro del cual se enmarca el proyecto de investigación generando una herramienta que permita medir el riesgo de incumplimiento en el ejercicio de colocación de crédito en la Banca Empresarial en las entidades financieras y complemente el análisis financiero tradicional realizado. |
| publishDate |
2006 |
| dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2006 |
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2021-08-30T20:04:23Z |
| dc.date.available.none.fl_str_mv |
2021-08-30T20:04:23Z |
| dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| dc.type.local.spa.fl_str_mv |
Trabajo de Grado |
| dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
| format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/14090 |
| dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional UNAB |
| dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv |
repourl:https://repository.unab.edu.co |
| url |
http://hdl.handle.net/20.500.12749/14090 |
| identifier_str_mv |
instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB reponame:Repositorio Institucional UNAB repourl:https://repository.unab.edu.co |
| dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Administración Financiera – Guadalupe Ochoa Setter – Mc. Graw Hill – Primera Edición. Análisis Econométrico con E-views – Editorial Alfaomega Rama – Primera Edición. Circular externa 052 de Diciembre de 2004 Superintendencia Bancaria. Econometría – Damoradan N. Guajarati – M. Graw Hill – Cuarta Edición. Finanzas Básicas – Héctor Ortiz Anaya – Editorial Thomson. Guía Metodológica de análisis para el análisis de empresa – Patrick Tissot. Galicia Romero Martha. “Nuevos Enfoques de Riesgo Crediticio”. Instituto de Riesgo Financiero. México D.F. Material Diplomado Administración De Riesgos Financieros convenio Asobancaria – Universidad Sergio Arboleda. |
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
| dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Abierto (Texto Completo) |
| dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.creativecommons.*.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
| rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ Abierto (Texto Completo) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
| eu_rights_str_mv |
openAccess |
| dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv |
Bucaramanga (Santander, Colombia) |
| dc.coverage.temporal.spa.fl_str_mv |
2006 |
| dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv |
UNAB Campus Bucaramanga |
| dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB |
| dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad Economía y Negocios |
| dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Pregrado Ingeniería Financiera |
| institution |
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/1/2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/2/2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/3/2006_Anexos_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.zip https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/5/2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpg https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/6/2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpg https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/4/license.txt |
| bitstream.checksum.fl_str_mv |
b1804ffdcc4de3b002a95ec636097a27 7c48ea7a3c36c76a026a6abdbc370b41 86a54b44827330b50062aa30b71bf905 82c6e75157f68afe85ed513b87801a3e 3a15dfa7684aaa280f1bfc0e6997fd33 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 |
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
| repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB |
| repository.mail.fl_str_mv |
repositorio@unab.edu.co |
| _version_ |
1814278421181628416 |
| spelling |
Buitrago Correa, Judithf8178948-2c2c-48f7-bfb1-295e561eabecBueno Marín, Magda Clarena60a4a34d-498d-4087-baaa-122935f809cdJagua Zamora, Silvia Lucia9a63468d-c33c-4e2f-8931-a6ce1b2a6a07Buitrago Correa, Judith [0000090879]Bucaramanga (Santander, Colombia)2006UNAB Campus Bucaramanga2021-08-30T20:04:23Z2021-08-30T20:04:23Z2006http://hdl.handle.net/20.500.12749/14090instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coA partir de las crisis financieras que se presentaron a finales de los años noventa alrededor del mundo, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea conformado por los países miembros del G-10 (Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Japón, Bélgica, Holanda y Suecia) ha realizado la actualización de nuevos criterios teniendo en cuenta un mundo mas globalizado y la aparición de nuevos productos financieros en los mercados, esta actualización es el Basilea II, cuyo mensaje es que las entidades financieras deben proteger su capital teniendo presente la administración de riesgo. En Colombia La Superintendencia Bancaria en concordancia con la actualización del Basilea da nuevas instrucciones a las entidades vigiladas que se rigen mediante el desarrollo del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), dentro del cual se enmarca el proyecto de investigación generando una herramienta que permita medir el riesgo de incumplimiento en el ejercicio de colocación de crédito en la Banca Empresarial en las entidades financieras y complemente el análisis financiero tradicional realizado.INTRODUCCIÓN 6 1. RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 7 2. PROCESO DE CRÉDITO 9 2.1 ETAPA DE OTORGAMIENTO 9 2.2 MACROENTORNO 11 2.3 MICROENTORNO 11 2.4 PRODUCTIVO 11 2.5 ADMINISTRATIVO 11 2.6 FINANCIERO 11 2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 14 3. MODELO DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO 16 3.1 CLASIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS 16 3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 16 3.3 VARIABLES DICOTOMAS 29 3.4 VARIABLE DEPENDIENTE – RIESGO 30 4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 31 4.1 VERIFICACIÓN DEL MODELO 34 4.2 CALCULO PROBABILIDAD DEL MODELO 40 4.3 VALIDACIONES DEL MODELO 41 MODELO CON MEDIA MEJORADA 43 CONCLUSIONES 47 BIBLIOGRAFÍA 49 ANEXOS 50PregradoFrom the financial crises that occurred in the late 1990s around the world, the Basel Committee on Banking Supervision, made up of the G-10 member countries (United States, France, Italy, Germany, England, Canada, Japan , Belgium, Holland and Sweden) has updated new criteria taking into account a more globalized world and the appearance of new financial products in the markets, this update is Basel II, whose message is that financial institutions must protect their capital keeping risk management in mind. In Colombia, the Banking Superintendency, in accordance with the Basel update, gives new instructions to the supervised entities that are governed by the development of the Credit Risk Management System (SARC), within which the research project is framed, generating a tool that allows measure the risk of non-compliance in the exercise of credit placement in Business Banking in financial institutions and complement the traditional financial analysis carried out.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaModelo de calificación de riesgo crediticio para establecimientos de créditoCredit risk rating model for credit institutionsIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationRisksLossesFinancial crisisCredit institutionsAnálisis financieroGestión financieraIngeniería financieraInvestigaciónRiesgosPerdidasCrisis financierasestablecimientos de créditoAdministración Financiera – Guadalupe Ochoa Setter – Mc. Graw Hill – Primera Edición.Análisis Econométrico con E-views – Editorial Alfaomega Rama – Primera Edición.Circular externa 052 de Diciembre de 2004 Superintendencia Bancaria.Econometría – Damoradan N. Guajarati – M. Graw Hill – Cuarta Edición.Finanzas Básicas – Héctor Ortiz Anaya – Editorial Thomson.Guía Metodológica de análisis para el análisis de empresa – Patrick Tissot.Galicia Romero Martha. “Nuevos Enfoques de Riesgo Crediticio”. Instituto de Riesgo Financiero. México D.F.Material Diplomado Administración De Riesgos Financieros convenio Asobancaria – Universidad Sergio Arboleda.ORIGINAL2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdfTesisapplication/pdf427833https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/1/2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdfb1804ffdcc4de3b002a95ec636097a27MD51open access2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdfPresentaciónapplication/pdf964552https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/2/2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf7c48ea7a3c36c76a026a6abdbc370b41MD52open access2006_Anexos_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.zip2006_Anexos_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.zipAnexosapplication/octet-stream91974https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/3/2006_Anexos_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.zip86a54b44827330b50062aa30b71bf905MD53open accessTHUMBNAIL2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpg2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4595https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/5/2006_Tesis_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpg82c6e75157f68afe85ed513b87801a3eMD55open access2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpg2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9010https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/6/2006_Presentacion_Jagua_Zamora_Silvia_Lucia.pdf.jpg3a15dfa7684aaa280f1bfc0e6997fd33MD56open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/14090/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54open access20.500.12749/14090oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/140902023-12-14 20:11:49.026open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |