Exploración y análisis de modelos de medición de riesgo de liquidez

En el presente informe de investigación se indagará sobre la exploración y análisis de los modelos de medición de riesgo de liquidez que emplean las entidades bancarias como las cooperativas financieras. El objetivo principal que se quiere lograr durante el proyecto es explorar y analizar los modelo...

Full description

Autores:: Meneses Montaña, Carlos Alberto

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2014

Institución:: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:: Repositorio UNAB

Idioma:: spa

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De esta manera, es necesario aclarar que el riesgo de liquidez se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas por no disponer de recursos líquidos suficientes para cumplir con las obligaciones de pagos comprometidas en un horizonte temporal determinado y una vez considerada la posibilidad de que la entidad logre liquidar sus activos en condiciones razonables de tiempo y precio (Management Solutions, 2012). Por eso, en este informe se dará a conocer, en primer lugar, los objetivos que se quieren lograr con la investigación del riesgo de liquidez de las entidades financieras, en segundo lugar el desarrollo logrado para dar respuesta a la manera como se relaciona el riesgo de liquidez con las entidades financieras.1. INTRODUCCIÓN 2 2. OBJETIVOS 3 2.1. Objetivos generales 3 2.2. Objetivos específicos 3 3. MARCO REGULATORIO 4 3.1. BASILEA I 4 3.2. BASILEA II 5 3.3. BASILEA III 9 3.4. Marco regulatorio nacional 14 4. FUENTES Y CAUSAS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 24 5. METODOLOGIAS PARA LA MEDICION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 41 5.1. Modelos de medición 45 5.2. Modelos propuestos por entes supervisores (estándar) 45 5.3. Modelos basados en liquidez de mercado 49 5.4. Modelos basados en transacciones o volumen 51 5.5. Modelo basado en datos de difusión ponderada 52 6. METODOLOGIA DE VALOR EN RIESGO AJUSTADO POR LIQUIDEZ BANGIA 53 6.1. Datos y metodología 60 6.2. Resultados y análisis 67 7. COMCLUSIONES 69 8. REFERENCIAS 71PregradoThis research report will investigate the exploration and analysis of liquidity risk measurement models used by banking entities such as financial cooperatives. The main objective to be achieved during the project is to explore and analyze the liquidity risk measurement models that diverge from the standard models proposed by the supervisory entities. In this way, it is necessary to clarify that the liquidity risk is defined as the probability of incurring losses due to not having sufficient liquid resources to comply with the payment obligations committed in a determined time horizon and once the possibility that the entity manages to liquidate its assets under reasonable conditions of time and price (Management Solutions, 2012). For this reason, this report will present, firstly, the objectives that are to be achieved with the investigation of the liquidity risk of financial entities, secondly, the development achieved to respond to the way in which risk is related of liquidity with financial institutions.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Exploración y análisis de modelos de medición de riesgo de liquidezExploration and analysis of measurement models of liquidity riskIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentLiquidityFinancial entitiesRiskCreditEconomyFinancial entitiesMonetary politicsSecuritiesAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraEconomíaEntidades financierasPolítica monetariaTitulos valoresLiquidezEntidades financierasRiesgoCréditoAsociación de Supervisores Bancarios de las Américas (2010), “Gestion y Supervision del Riesgo de liquidez”, (archivo PDF). Pág.: 30.Basel Committee on Banking Supervision. (2006). “The management of liquidity risk in financial groups” [archivo PDF]. Bank for International Settlements Press & CommunicationsBasilea II Comité de Supervisión Bancaria. (2003). “Basilea II: Hacia un nuevo esquema de medición de riesgo” [archivo PDF]. Banco de Pagos Internacionales Press & Communications.Basilea III, Comité de Supervisión Bancaria. (2010). “Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez” [archivo PDF]. Bank for International Settlements Communications.Basilea, Comité de supervisión bancaria (2008). “Principios para la adecuada gestión y supervisión del riesgo de liquidez” [archivo PDF]. Banco de pagos internacionales.Basilea, Comité de Supervisión Bancaria. (2010). “Basilea III: Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez” [archivo PDF]. Bank for International Settlements Communications.Basurto Juan, Asesor financiero AEB (2011). “Solvencia y liquidez de las entidades de crédito”.Bazinger, Hugo (2008), “Setting the right framework for modern financial markets – lessons learned from the recent crisis”, Banque de France, Financial Stability Review, N. 12, octubre 2008.Caballero, Ricardo y Arvind Krishnamurthy (2008), “Musical chairs: a comment on the credit crisis”, Banque de France, Financial Stability Review, Special issue on liquidity, febrero 2008.Drehmann, Mathias & Nikolaou, Kleopatra. (2009). “Funding Liquidity Risk Definition and Measurement” [archivo PDF]. Working Paper Series.Echeverry. J y Salazar. N (1999), “¿Hay un estancamiento en la oferta de crédito?”, Unidad de análisis Macroeconómico – DNP.Eichengreen, Barry (2008), “Ten questions about the subprime crisis”, Banque de France, Financial Stability Review, Special issue on liquidity, N. 11, febrero 2008.Filipa Correia, Luis Felipe Jiménez y Sandra Manuelito. Febrero 2009. “La crisis de la subprime en los Estados Unidos y la regulación y supervision financier: lecciones para América Latina y el Caribe” (archivo PDF). Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas de la CEPAL. Pág.18Fogafin (2009), “Crisis financiera colombiana en los años noventa: origen, resolución y lecciones”, Fondo de garantías de Instituciones Financieras.Fogafin (2011). “Boletín financiero y jurídico numero 33: Estrategias de apalancamiento, conversión de plazos y gestión de riesgo” (archivo PDF). Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas septiembre de 2011.Fogafin (2012), “Crisis financieras sistémicas en Colombia y contraste con el escenario actual”, Fondo de garantías de Instituciones FinancierasGonzález Uribe, Juanita & Osorio Rodríguez, Daniel. “El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia” [archivo PDF] Pág.10.Jiménez Barandalla Iciar, Peraita Gómez de Agüero Ma. Isabel, Prado Román Camilo (2011). “Basilea III: Los ratios de cobertura y la caja rural de Segovia” (tesis de maestría). Universidad Rey JuanMason, Joseph y Joshua Rosner (2007), “Where did the risk go? How misapplied bond ratings cause mortgage backed securities and collateralized debt obligation markets disrupts”, recuperado de Http://ssrn.com/abstract=1027475.Mora Sánchez, Carlos Andrés. (2012). “Estimación de un modelo de mitigación de riesgo de liquidez apoyado en series históricas de información para proyectos” (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.CPeraita Gómez de Agüero Ma. Isabel, Jiménez Barandalla Iciar, Prado Román Camilo (2011). “Basilea III: Los ratios de cobertura y la caja rural de Segovia” (tesis de maestría). Universidad Rey Juan Carlos, Castilla y león, España. Pág. 5Peter Neu y Pascal Vogt. Abril 2012. “Liquidity Risk Management: Managing liquidity risk in a new funding environment” (archivo PDF). The Boston Consulting Group. Pág.3Prosper Lamonthe Fernández, Vásquez Tejos Francisco Javier (2012) “Valor en Riesgo ajustado por liquidez, propuesta de aplicación a cartera de acciones chilenas”, Análisis financiero n°118.2012.Superintendencia Financiera de Colombia (1995). “Circular Básica Contable Financiera (Circular externa 100) Capítulo VI: Reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez”. 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Exploración y análisis de modelos de medición de riesgo de liquidez

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