Aplicación de un modelo para la medición del riesgo de crédito en la Empresa ABC
Hasta inicio del Siglo XX la administración del riesgo de Crédito no constituía un problema para los directivos empresariales por que conocían a la perfección a sus deudores, el mercado, a quien podían prestarles y a quien no, cuanto crédito otorgar, que garantías exigir y como les iban a pagar. Con...
- Autores:
-
Luna Herrera, Sandra Patricia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/19852
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/19852
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Credit risk
Resource management
Financial tool
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Risk (Economics)
Economic theory
Análisis financiero
Gestión financiera
Ingeniería financiera
Probabilidades
Riesgo (Economía)
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Riesgo crediticio
Administración de recursos
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Hasta inicio del Siglo XX la administración del riesgo de Crédito no constituía un problema para los directivos empresariales por que conocían a la perfección a sus deudores, el mercado, a quien podían prestarles y a quien no, cuanto crédito otorgar, que garantías exigir y como les iban a pagar. Con el paso de los años la situación ha cambiado, el mercado se ha ido expandiendo, ya no se tiene el control sobre las personas o instituciones que solicitan crédito, las cuales por incidencia de factores internos o externos terminan incumpliendo las obligaciones adquiridas Esto genera problemas internos en la administración de los recursos, como falta de liquidez, incremento de gastos financieros, incumplimiento de pago a proveedores, factores que conllevan a las empresas a tener pérdidas y muchas veces a desaparecer, todo esto como consecuencia de no tener herramientas de planeación financiera, y la inadecuada gestión sobre los niveles de riesgo a que se encuentran expuestos entre otros. En atención a la importancia que representa el implementar herramientas que contribuyan al manejo de riesgo de crédito, y como futura Ingeniera Financiera he decidido investigar sobre las metodologías existentes y aplicar una de ellas a la empresa ABC para la identificación, medición, control y gestión adecuada para mitigar el riesgo en que incurre esta empresa al otorgar un crédito. |
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Econometria. GUJARATI, Damodar. Cuarta edición .Editorial McGraw-Hill. 2003.Pag 106,376,585 Medición Integral del Riesgo de Crédito. Alan Elizondo. Editorial Limusa.2004 Una Nueva Visión del Riesgo de Crédito. Javier Márquez Diez. Editorial Limusa editores.2006 Redes Neuronales y sistemas difusos. Bonifacio Martín del Brío, Alfredo Sanz Molina .Editorial Alfa y Omega.2001 Sistema de Administración de riesgo de crédito-sarc. http://www.comfama.com/contenidos/bdd/2259/d0c17 http://www.uam.es/departamentos/economicas/econapli/fse03 Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superfinanciera.qov.co.rf http://scienti.colciencias.gov.co:8081/ciencia.war/search/EnGrupolnvestigacion/ xmlinfo.do |
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Con el paso de los años la situación ha cambiado, el mercado se ha ido expandiendo, ya no se tiene el control sobre las personas o instituciones que solicitan crédito, las cuales por incidencia de factores internos o externos terminan incumpliendo las obligaciones adquiridas Esto genera problemas internos en la administración de los recursos, como falta de liquidez, incremento de gastos financieros, incumplimiento de pago a proveedores, factores que conllevan a las empresas a tener pérdidas y muchas veces a desaparecer, todo esto como consecuencia de no tener herramientas de planeación financiera, y la inadecuada gestión sobre los niveles de riesgo a que se encuentran expuestos entre otros. En atención a la importancia que representa el implementar herramientas que contribuyan al manejo de riesgo de crédito, y como futura Ingeniera Financiera he decidido investigar sobre las metodologías existentes y aplicar una de ellas a la empresa ABC para la identificación, medición, control y gestión adecuada para mitigar el riesgo en que incurre esta empresa al otorgar un crédito.INTRODUCCION 1. RESEÑA HISTÓRICA 2. CONCEPTO DE RIESGO 2.1. CLASES DE RIESGO 2.1.1 Riesgo Operativo 2.1.2 Riesgo de liquidez 2.1.3 Riesgo legal 2.1.4 Riesgo de Crédito 2.1.4. 1Riesgode Incumplimiento 2.1. 4.2Riesgo de mercado 2.1.4.2.1Riesgo de tasa de interés 2.1.4,2.2Riesgo de Precio 2.1,4.2.3Riesgo de Tasa de Cambio 2.1.4.3Riesgo individual 2.1.4,4Riesgo de Portafolio 3. MODELOS PARA MEDICION DE RIESGO DE CREDITO 3.1Sistema de Riesgo-SARC 3.2Modelo CrediMetrics 3.2.1 Granulidad 3.2.2 Concentración del Portafolio 3.2.3Sistema de calificación y matrices de transición 3.2.4Reevaluación en diferentes estados de crédito 3.2.5Correlaciónes 3.3 Redes Neuronales 3.4Modelo Probit 3.5 Redes Modelo Logit 3.5.1Caracteristicas del Modelo 3.5.2 Clases de Modelo Logit 3.5.3 Analisis de Componenetes principales 3.5.4 Funcion lineal de modelo logistico 3.5.5 Valoración de parámetros del Modelo 3.5.6 Análisis de los parametros estimados 3.5.7 Pruebas de Bonda de Ajuste 3.5.7.1 Prueba de Esfericidad de barltlett 3.5.7.2 Indice de KMO (kaiser-Meyer-Olkin) 3.5.7.2 Indice MSA (Medida de Adecuación de la Muestra) 3.5.7.3 Correlación Multiple 3.5.7.4 Sensibilidad del Modelo 3.5.7.4 .11Ratio de Verosimilitud 3.5.7.4.2. Porcentaje de aciertos 3.5.8 PASOS PARA APLICAR EL MODELO LOGIT 4. SCORING 5.CONCLUSIONES 6.BIBLIOGRAFIAPregradoUntil the beginning of the 20th century, credit risk management was not a problem for business managers because they knew perfectly their debtors, the market, to whom they could lend and to whom not, how much credit to grant, what guarantees to demand and how they they were going to pay Over the years the situation has changed, the market has been expanding, there is no longer control over the people or institutions that request credit, which due to the incidence of internal or external factors end up defaulting on the obligations acquired. This creates problems internal in the administration of resources, such as lack of liquidity, increase in financial expenses, non-payment of suppliers, factors that lead companies to have losses and many times to disappear, all this as a consequence of not having financial planning tools , and the inadequate management of the levels of risk to which they are exposed, among others. In view of the importance of implementing tools that contribute to credit risk management, and as a future Financial Engineer I have decided to investigate the existing methodologies and apply one of them to the ABC company for the identification, measurement, control and proper management to mitigate the risk that this company incurs when granting a loan.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Aplicación de un modelo para la medición del riesgo de crédito en la Empresa ABCApplication of a model for the measurement of credit risk in the ABC companyIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentCredit riskResource managementFinancial toolOddsRisk (Economics)Economic theoryAnálisis financieroGestión financieraIngeniería financieraProbabilidadesRiesgo (Economía)Teoría económicaRiesgo crediticioAdministración de recursosHerramienta financieraEconometria. GUJARATI, Damodar. Cuarta edición .Editorial McGraw-Hill. 2003.Pag 106,376,585Medición Integral del Riesgo de Crédito. Alan Elizondo. Editorial Limusa.2004Una Nueva Visión del Riesgo de Crédito. Javier Márquez Diez. Editorial Limusa editores.2006Redes Neuronales y sistemas difusos. Bonifacio Martín del Brío, Alfredo Sanz Molina .Editorial Alfa y Omega.2001Sistema de Administración de riesgo de crédito-sarc.http://www.comfama.com/contenidos/bdd/2259/d0c17http://www.uam.es/departamentos/economicas/econapli/fse03Superintendencia Bancaria de Colombia. www.superfinanciera.qov.co.rfhttp://scienti.colciencias.gov.co:8081/ciencia.war/search/EnGrupolnvestigacion/ xmlinfo.doORIGINAL2008_Tesis_Luna_Herrera_Sandra_Patricia.pdf2008_Tesis_Luna_Herrera_Sandra_Patricia.pdfTesisapplication/pdf10610271https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/19852/1/2008_Tesis_Luna_Herrera_Sandra_Patricia.pdf798e90fbd4e5c0361112bac994e0ae7aMD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/19852/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2008_Tesis_Luna_Herrera_Sandra_Patricia.pdf.jpg2008_Tesis_Luna_Herrera_Sandra_Patricia.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6466https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/19852/3/2008_Tesis_Luna_Herrera_Sandra_Patricia.pdf.jpgca4f65f48e91960c21677b849edad86eMD53open access20.500.12749/19852oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/198522023-12-12 16:02:43.807open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |