Modelo de medición de riesgo operativo con la teoría de valor extremo para entidades financieras
La realización de este proyecto de investigación significa el logro alcanzado en cada momento de nuestras vidas y el comienzo de una nueva etapa. Ser ingenieros Financieros ha sido desde siempre nuestra meta a alcanzar, llevar en alto este título y el de la institución que nos brindó todo lo necesar...
- Autores:
-
Hernández Macías, Diego Andrés
Gallo Romero, Jessica Paola
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/14662
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
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Financial entities
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Risk
Risk capital
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Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
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La realización de este proyecto de investigación significa el logro alcanzado en cada momento de nuestras vidas y el comienzo de una nueva etapa. Ser ingenieros Financieros ha sido desde siempre nuestra meta a alcanzar, llevar en alto este título y el de la institución que nos brindó todo lo necesario en este proceso de aprendizaje. Dedicamos este trabajo a agradecer en primer lugar a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el transcurso de este proceso. Deseamos mencionar de manera especial a nuestra asesora de proyecto ingeniera Gloria Inés Macías Villalba, que sin sus consejos y apoyo en esta tesis de grado no habríamos llegado a finalizarlo en forma positiva. También para agradecer a la facultad de ingeniería financiera de San Gil y Bucaramanga por permitirnos culminar este proyecto sin ningún tipo de inconveniente, además de mostrar su interés y apoyo para con nosotros durante todo este proceso de investigación y finalización del proyecto. A todos los profesores por su dedicación y su esfuerzo, quienes nos aportaron todos los conocimientos profesionales y personales para llegar alcanzar con éxito este gran proyecto de vida. Por último agradecemos a Dios y a nuestras familias por su paciencia cariño y ayuda permanente cuando lo necesitamos y en definitiva a todos a aquellos que nos brindaron palabras de ánimo en los momentos difíciles y nos ayudaron de alguna manera a alcanzar esta meta. |
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1995), C. B. (1995). Superintendencia Financiera de COlombia. Recuperado el 25 de Agosto de 2016, de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=15466 Anonimo. (2004). Actuarios publicaciones. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.actuarios.org Anonimo. (2009). Bauer. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/sR-9.pdf Anonimo. (2011). Analisis estadistico de valores extremos y aplicaciones. Recuperado el 15 de Septiembre de 2016, de masteres.ugr.es Castilloron, E. (1988). Estadistica de valores Extremos y y distribuciones asintóticas. Obtenido de file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/588-564-116_1.pdf http://www.actuarios.org/espa/Revista18/extremos.htm. (s.f.). http://www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/sR-9.pdf. (s.f.). III, A. d. (2010). Bank For International Settlements. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.bit.org León Arias, G. (2010). Modelo de perdisas y ganancias agregadas y de la teoria del valor extremo para cuangtificar el riesgo operativo. Medellin: pdf. Lopez, D. P. (2009). Bank For International Settlements. Recuperado el 22 de Agosto de 2016, de www.bis.org Matínez, M. d. (s.f.). UVA Biblioteca Universitaria. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3654/1/GESTION%20DE%20RIESGOS%20EN%20LAS%20ENTIDADES%20FINANCIERAS%20EL%20RIESGO%20DE%20CREDITO%20Y%20MOROSIDAD.pdf Olmo, J. (2010). tesis. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.archivo.uc3m.es Velasco, D. (2009). www.bdigital.unal.edu.co. Recuperado el 22 de Agosto de 216, de www.bdigital.unal.edu.co Fernanda Pérez-Hernández (2008) Gestión del riesgo crediticio: un análisis comparativo entre Basilea II y el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio Colombiano, SARC Bogotá, Colombia recuperado de http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol9_n_24/vol9_24_8.pdf Basilea. (s.f).recuperado el 10 de agosto de 2016 de http://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm Elena rodríguez de Codes Elorriaga (2011). Las nuevas medidas de Basilea iii en materia de capital recuperado de http://www.antoniograndiodopico.es/archivos/Grados/ref0119.pdf Sistema de Administración del Riesgo Operativo (s.f) recuperado el 12 de agosto de 2016 de https://latinamerica.marsh.com/AboutUs/ID/25942/Riesgos-Compliance--Sistema-de-Administracion-del-Riesgo-Operativo-SARO.aspx. • Sistema de administración de riesgo operativo normativa (s.f) recuperado el 12 de agosto de 2016 de https://www.girosyfinanzas.com/Portals/0/pdf/Saro1.pdf Francisco Alonso Rodríguez-Wyler Ortiz*(2010) riesgo operativo. Recuperado de http://www.ccpm.org.mx/veritas/diciembre2010/images/Riesgo_Operativo.pdf. Normativa SARO (s.f) recuperado el 14 de agosto de 2016 de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=20317. Elena Katiuska El Hábil Mariño y Diego Román Peralta Herrera.(2012) Desarrollo de un método de cuantificación de Riesgo operativo aplicado a fraude externos. Recuperado de https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24959/1/riesgo%20operativo%20aplicado%20a%20fraudes%20externos%20eelhabil_dperalta.pdf |
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Por último agradecemos a Dios y a nuestras familias por su paciencia cariño y ayuda permanente cuando lo necesitamos y en definitiva a todos a aquellos que nos brindaron palabras de ánimo en los momentos difíciles y nos ayudaron de alguna manera a alcanzar esta meta.RESUMEN 8 INTRODUCCIÓN 10 Capítulo 1: Contexto del riesgo operativo en el sector financiero 12 1.1. Antecedentes Históricos 12 1.2. Definición de Riesgo 14 1.3. Clases y tipos de Riesgo 15 1.4. El Riesgo Operativo 18 1.5. Normativa Internacional De Riesgo Operativo 19 1.6.1 Acuerdos de Basilea: 20 1.6.1.1 Basilea 1 (1988) 20 1.6.1.2 Basilea 2 (2004) 20 Asignación de líneas d 21 1.6.2 Clasificación tipos de eventos de pérdida 22 1.6.3 Pilar 1 Requerimientos minimos de capital 24 1.6.4 Pilar 2 Proceso de supervisión bancaria 29 1.6.5 Pilar 3 Disciplina de mercado 29 1.6.6 Basilea III 29 1.6. Normatividad nacional del riesgo operativo 30 1.7.1 Normativa SARO: 31 1.7.2 Etapas de la Administración del Riesgo Operativo 31 1.7.3 Elementos del SARO: 32 1.7.4 Factores de riesgo operativo: 33 1.7.5 Eventos de pérdida del riesgo operativo: 34 1.7.6 Líneas de negocio del SARO (1995), 1995) 33 Recordamos entonces que el riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos u y que es este tipo de riesgo el que se viene presentado en todas las entidades y en cada una de estas líneas de negocio anteriormente mencionadas así como también que estos tipos de eventos también son clasificados según su impacto el cual se mostrara a continuación; permitiendo a las mismas entidades y al encargado de esta área en especial tener un mejor entendimiento monitoreo y control de estos eventos en el momento que se presenten 34 1.7.7 TIPOS DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO SEGÚN EL SARO 35 1.7.8 Registro de eventos de riesgo operativo 35 1.7.9 Características: 35 1.7.10 Integración de Basilea en Colombia 36 Capítulo 2: “TEORÍA DE VALOR EXTREMO” 38 2.1. Teoría asintótica. 41 2.2. Estadísticos de orden. 42 2.3. Formulación de la relación límite para el máximo y el mínimo. 43 2.3.1. Distribución de los máximos. 47 2.4. Teoría de Valor Extremo (Reseña histórica). 48 2.5. Definiciones de teoría de valor extremo según autores. 50 2.6. Aplicaciones de la teoría de valor extremo. 51 2.7 Theorem fisher and tippet (1928), Gnedenko (1943). 52 2.8 La distribución generalizada del valor extremo. 54 2.9 Métodos para obtener valores extremos. 56 2.9.1 MODELO POT 57 2.9.2. Modelo de Bloques Máximos 59 2.9.2.1. TIPO I: DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL – COLAS MEDIAS 59 2.9.3. TIPO II: DISTRIBUCIÓN DE FRECHET – COLAS GRUESAS 61 2.9.4. TIPO III: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL – COLAS SUAVES 61 2.10. El problema de la selección del umbral 62 Capítulo 3: “Aplicación de la Teoría del Valor Extremo” 63 3.1. Frecuencia y Severidad 64 3.1.1. VARIABLE FRECUENCIA 64 3.1.2. VARIABLE SEVERIDAD 64 3.2. Análisis estadístico de los datos. 64 3.3. Histograma de datos generales: 66 3.4. Aplicación de bloques máximos 69 3.4.1. Análisis Estadístico Básico datos Bloques Máximo. 71 3.5. Aplicación Método POT 77 3.6. Resultados de Bloques Máximos vs POT 84 Conclusiones 85 Anexos 87 Bibliografía 90 Infografía 90PregradoThe realization of this research project means the achievement reached in each moment of our lives and the beginning of a new stage. Being Financial Engineers has always been our goal to achieve, to carry this title and that of the institution that gave us everything we need in this learning process. We dedicate this work to firstly thanking all the people who were accompanying us throughout this process. We would like to mention in a special way our engineering project advisor Gloria Inés Macías Villalba, who without her advice and her support in this degree thesis we would not have finished it in a positive way. Also to thank the financial engineering faculty of San Gil and Bucaramanga for allowing us to complete this project without any inconvenience, in addition to showing their interest and support for us throughout this research process and project completion. To all the teachers for their dedication and effort, who gave us all the professional and personal knowledge to successfully achieve this great life project. Finally, we thank God and our families for their patience, affection and permanent help when we need it and ultimately to all of those who gave us words of encouragement in difficult times and helped us in some way to achieve this goal.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelo de medición de riesgo operativo con la teoría de valor extremo para entidades financierasOperational risk measurement model with extreme value theory for financial entitiesIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationFinancial entitiesLoss estimationExtreme valueRiskRisk capitalMathematical variablesAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraInvestigaciónCapital de riesgoVariables matemáticasEntidades financierasEstimación de perdidasValor extremoRiesgo1995), C. B. (1995). Superintendencia Financiera de COlombia. Recuperado el 25 de Agosto de 2016, de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=15466Anonimo. (2004). Actuarios publicaciones. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.actuarios.orgAnonimo. (2009). Bauer. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/sR-9.pdfAnonimo. (2011). Analisis estadistico de valores extremos y aplicaciones. Recuperado el 15 de Septiembre de 2016, de masteres.ugr.esCastilloron, E. (1988). Estadistica de valores Extremos y y distribuciones asintóticas. Obtenido de file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/588-564-116_1.pdfhttp://www.actuarios.org/espa/Revista18/extremos.htm. (s.f.).http://www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/sR-9.pdf. (s.f.).III, A. d. (2010). Bank For International Settlements. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.bit.orgLeón Arias, G. (2010). 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