Apoyo a proyecto de investigación "Estructuración de portafolios de inversión en acciones usando redes neuronales"
El objetivo del trabajo realizado es presentar un modelo basado en Redes Neuronales para la estructuración de portafolios en acciones del mercado Colombiano, establecer sus características y la bondad del mismo. Este trabajo comenzó con uno de los sistemas neuronales más conocidos y usados en la cat...
- Autores:
-
Niño Rueda, Freddy Alexander
Lemus Serrano, Juan Andrés
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/17028
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Structuring model
Neural systems
Market
Financial planning
Flexible computing
Electronic data processing
Artificial intelligence
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Planificación financiera
Computación flexible
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Inteligencia artificial
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Sistemas neuronales
Mercado
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Modelo de estructuración Sistemas neuronales Mercado |
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El objetivo del trabajo realizado es presentar un modelo basado en Redes Neuronales para la estructuración de portafolios en acciones del mercado Colombiano, establecer sus características y la bondad del mismo. Este trabajo comenzó con uno de los sistemas neuronales más conocidos y usados en la categorización de datos, “los mapas auto-organizados”. Este tipo de red mediante un aprendizaje no supervisado es capaz de realizar análisis de clasificación buscando las similitudes existentes dentro de una serie de patrones y categorías de las series de datos. Durante la investigación y habiendo obtenido los primeros resultados, se decidió trabajar también con la red Perceptron Multicapa, la cual a diferencia de la primera maneja un aprendizaje supervisado. Las investigación es importante para determinar sí el modelo de red neuronal propuesto recoge y analiza los factores que influyen en el comportamiento de los precios de las acciones en el mercado Colombiano, y a su vez identificar sí los resultados obtenidos por la Red Neuronal ofrecen una bondad suficiente. |
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Este tipo de red mediante un aprendizaje no supervisado es capaz de realizar análisis de clasificación buscando las similitudes existentes dentro de una serie de patrones y categorías de las series de datos. Durante la investigación y habiendo obtenido los primeros resultados, se decidió trabajar también con la red Perceptron Multicapa, la cual a diferencia de la primera maneja un aprendizaje supervisado. Las investigación es importante para determinar sí el modelo de red neuronal propuesto recoge y analiza los factores que influyen en el comportamiento de los precios de las acciones en el mercado Colombiano, y a su vez identificar sí los resultados obtenidos por la Red Neuronal ofrecen una bondad suficiente.INTRODUCCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PORTAFOLIOS EN ACCIONES DE LA BVC MODELO DE RED NEURONAL AUTO-ORGANIZADO MODELO DE RED NEURONAL BACKPROPAGATION Y PERCEPTRON MULTICAPA PROGRAMACIÓN MODELO BASADO EN ANÁLISIS DE RENTABILIDAD-RIESGO MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL MODELO DE ARBITRAJE DE PRECIOS RESULTADOS CONCLUSIONES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ANEXOSPregradoThe objective of the work carried out is to present a model based on Neural Networks for the structuring of portfolios in shares of the Colombian market, to establish its characteristics and its goodness. This work began with one of the best known and most used neural systems for data categorization, “self-organizing maps”. This type of network through unsupervised learning is capable of performing classification analysis looking for similarities within a series of patterns and categories of the data series. During the investigation and having obtained the first results, it was decided to also work with the Perceptron Multilayer network, which, unlike the first one, handles supervised learning. The research is important to determine if the proposed neural network model collects and analyzes the factors that influence the behavior of share prices in the Colombian market, and in turn to identify if the results obtained by the Neural Network offer sufficient goodness.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Apoyo a proyecto de investigación "Estructuración de portafolios de inversión en acciones usando redes neuronales"Support for the research project "Structuring of stock investment portfolios using neural networks"Ingeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentStructuring modelNeural systemsMarketFinancial planningFlexible computingElectronic data processingArtificial intelligenceAnálisis financieroIngeniería financieraPlanificación financieraComputación flexibleProcesamiento electrónico de datosInteligencia artificialModelo de estructuraciónSistemas neuronalesMercadoP. G. Estévez. Aplicaciones de las Redes Neuronales en Finanzas. Documento de Trabajo, Universidad Complutense de Madrid, Abril 2002. http://www.ucm.es/BUCM/cee/doc/02-05/0205.htmC. Serrano “y” J. L. Gallizo, Las Redes Neuronales Artificiales En El Tratamiento De La Información Financiera, http://ciberconta.unizar.es/Biblioteca/0004/SerGall96.html.E. L. Fuentes et al. Inteligencia Artificial Aplicada a un Portafolio Bursátil. http://agentes.cic.ipn.mx/cic/cic2003/documentos/POSTER/6.pdfPalmer; J. J. Montaño “y” R. Jiménez. Los Mapas Autoorganizados De Kohonen. Tutorial, Universitat de les Illes Balears, Enero 2002.Self-Organizing Maps Facilitate Knowledge Discovery In Finance. http://www.dokus.com/PDF-files/FinENews.pdfC. Chatfield. Confessions of a Pragmatic Statistician. http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Journal_Samples/RSSD0039-0526~51~1~294%5C294.pdfG. J. Deboeck. Data Mining With Self-Organizing Maps: Part II http://www.dokus.com/PDF-files/PCAI%20Article%203.pdfD. G. Saavedra “y” L. V. Fernández. Mapas Auto-organizados. http://www.infor.uva.es/~calonso/IAII/TrabajoAlumnos/Redes%20no%20supervisadas.pdfM. F. González. Redes Auto-organizativas. http://www.lfcia.org/~cipenedo/cursos/scx/archivospdf/Tema5-0.pdfMEDIDAS DE SIMILARIDAD. http://www-etsi2.ugr.es/depar/ccia/rf/www/tema4_00-01_www/node3.htmlGRINBLATT, Mark y TITMAN, Sherindan. MERCADOS FINANCIEROS Y ESTRATEGIA EMPRESARIALHerramientas en GNU/Linux para estudiantes universitarios: Capítulo 3, Tipos de Redes Nuronales. El Perceptron MulticapAhttp://es.tldp.org/Presentaciones/200304curso-glisa/redes_neuronales/curso-glisa-redes_neuronales-html/x105.htmlORIGINAL2005_Tesis_Niño_Rueda_Freddy.pdf2005_Tesis_Niño_Rueda_Freddy.pdfTesisapplication/pdf620506https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17028/1/2005_Tesis_Ni%c3%b1o_Rueda_Freddy.pdf4eec96df6e008319b0c3c7e5f13093f0MD51open access2005_Presentación_Niño_Rueda_Freddy.pdf2005_Presentación_Niño_Rueda_Freddy.pdfPresentaciónapplication/pdf2045872https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17028/2/2005_Presentaci%c3%b3n_Ni%c3%b1o_Rueda_Freddy.pdfce12ad0cc60b0d90830e72d53ec3c60eMD52open access2005_Anexos_Niño_Rueda_Freddy.zip2005_Anexos_Niño_Rueda_Freddy.zipAnexosapplication/zip7641651https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17028/3/2005_Anexos_Ni%c3%b1o_Rueda_Freddy.zip7f8dd19acb6b434e373f51a5c3e09442MD53open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17028/4/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD54open accessTHUMBNAIL2005_Tesis_Niño_Rueda_Freddy.pdf.jpg2005_Tesis_Niño_Rueda_Freddy.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg5033https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17028/5/2005_Tesis_Ni%c3%b1o_Rueda_Freddy.pdf.jpg3795b3534ed01e1a32bb9852d33c6be7MD55open access2005_Presentación_Niño_Rueda_Freddy.pdf.jpg2005_Presentación_Niño_Rueda_Freddy.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15537https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17028/6/2005_Presentaci%c3%b3n_Ni%c3%b1o_Rueda_Freddy.pdf.jpg69634e3c49cf5a606a70b60e4c565291MD56open access20.500.12749/17028oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/170282023-12-12 16:21:02.74open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |