Administración del riesgo de tipo de cambio: Dólar
El presente trabajo de grado titulado como “Administración del Riesgo de tipo de cambio: dólar”, se elaboro bajo la metodología de la administración del riesgo, basándose en las cotizaciones históricas del dólar en Colombia, en un periodo comprendido entre los años 2004 y 2008. Se realizo un análisi...
- Autores:
-
Moreno Peñaloza, Odalmis María
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/17432
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
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Financial engineering Financial analysis Financial managenment Risk management Exchange rate Volatility Value at risk (VaR) Backtesting Coverage Currency Risk capital Investments Market risk Foreign exchange Análisis financiero Moneda Capital de riesgo Inversiones Riesgo de mercado Cambio exterior Administración del riesgo Tipo de cambio TRM Volatilidad Valor en riesgo (VaR) Cobertura |
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El presente trabajo de grado titulado como “Administración del Riesgo de tipo de cambio: dólar”, se elaboro bajo la metodología de la administración del riesgo, basándose en las cotizaciones históricas del dólar en Colombia, en un periodo comprendido entre los años 2004 y 2008. Se realizo un análisis del conjunto de datos y de los hechos y/o noticias más importantes que influenciaron en el comportamiento de este, lo cual permitió contextualizar los resultados obtenidos en el cálculo de la volatilidad a través de diferentes métodos, estos resultados fueron base para cuantificar el riesgo por la metodología de valor en riesgo (VaR), una vez determinado el valor en riesgo mediante la metodología Paramétrica, no Paramétrica y Monte Carlo se evaluó la precisión de los resultados mediante las pruebas de Backtesting y finalmente se plantearon estrategias de cobertura para empresas importadoras y exportadoras, utilizando productos derivados estandarizados y no estandarizados como los OPCF y Futuros sobre TRM negociados en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) y Opciones negociadas en mercados no organizados (OTC). Finalmente se evaluaron los resultados de estas estrategias para cada caso. |
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OCHOA. Iván Darío y González Cristina. Evaluación del Mercado de Opciones Sobre Tasas de Cambio: Perspectivas Para una Mejor Utilización. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 2007. Informe sobre la floricultura colombiana 2008 (www.viva.org.co). LEVI, D. Maurice (1997). Finanzas Internacionales. 3ª Edición. Editorial McGraw-Hill. México. KRUGMAN, R. Paul y Maurice Obstfeld (1995). Economía Internacional. 3ª Edición, Editorial McGraw-Hill, España. Borrador 382. Banco de la República de Colombia. (www.banrep.gov.co) Grupo de Análisis de Coyuntura Económica. Universidad EAFIT, Abril 2005. Grupo de Análisis de Coyuntura Económica. Universidad EAFIT. Diciembre 2005. Observatorio financiero. Universidad del externado 2008( www.uexternado.edu.co) Observatorio Financiero. Edición 0045 Octubre 16 2007 Documento de Coyuntura 3. Universidad de Antioquia 2005 Noticia “Protección contra caída del dólar” 20 julio 2008. (www.comunidadandina.org). ROBLES, Fernández María Dolores. Tesis Doctoral Primas por Plazos y Medidas de Volatilidad dentro de la estructura Temporal de los tipos de Interés. Universidad Complutense. Madrid 1999. ALONSO C. Julio Cesar. Introducción al cálculo del Valor en Riesgo. Apuntes de Economía Universidad ICESI 1995. MORERA. Martinelli Ana Patricia.VAR: una opción para medir el riesgo de mercado en los fondos de pensiones. Departamento de Estudios Especiales y Valoración de Riesgo. Superintendencia de pensiones.2002 GARCIA. Villalón. Julio y MARTINEZ. Barbeito Josefina . Enfoques Diferentes Para Medir el Valor en Riesgo (VAR) y Su Comparación. Aplicaciones. XIII Jornadas de ASEPUMA. GARCIA. Estévez. Pablo . NT8 El Valor en Riesgo ( VAR) . Instituto de Empresa. MELO, Velandia, Luis Fernando y BECERRA, Camargo Oscar .Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia. Gerencia Técnica .Banco de la República. BALZAROTTI, Verónica, DEL CANTO , Ángel y DELFINER, Miguel. “Backtesting”: Funcionamiento de los requisitos de capital por riesgo de mercado del BCRA. septiembre 2000 Finanzas Internacionales. Manejo del Riesgo Cambiario. Unidad 5 Financiación Divisas: contratos de Swaps Universidad ICESI. OCHOA. Iván Darío y González Cristina. Evaluación del Mercado de Opciones Sobre Tasas de Cambio: Perspectivas Para una Mejor Utilización. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 2007. BRIJARDO, Rojas Carlos Francisco y STOZITZKI, Otarola Santiago. “Estudio de Factibilidad para la implementación del Forward en dólares como herramienta de cobertura para los clientes de Davivienda” Trabajo de Grado. Universidad Pontifica Javeriana. Resumen de noticia. “Empresarios usan Futuro ante Volatilidad del Dólar”. (www. Bussinecol.com). “Mercado de Derivados”. Definición OPCF. Quasar Software. Presentación Futuros de tasa de cambio dólar/peso. Bolsa de Valores de Colombia. Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero (OPCF). Bosa de Valores de Colombia. (www.bvc.com) MARTÍNEZ, Aldana Clemencia, Zacarías, Mayorga José, Corredor, Villalba Álvaro. “Conferencia ASOCOLFA 2009 Encuentro Internacional de Investigación en Administración Responsabilidad Social de la Administración en el Mundo. Universidad Santo Tomás. TENJO, G. Fernando, Montes U. Enrique, Martinez T. Jorge. “Comportamiento reciente (200-2005) del sector Floricultor Colombiano. Enero 2006. Resumen de noticia. Noticia “Las flores colombianas volverán a engalanar el día de San Valentín. Caracol Radio Enero 24 del 2009. Resumen noticia “ este 2009 será un año de bajo crecimiento” El Espectador. Enero 2009 SALAS, Cortes Raúl, Licenciado, Máster en Mercados Financieros. Presentación “Cobertura de Riesgos Cambiarios con productos financieros”. Cartilla de Bancoldex sobre “cobertura de riesgo cambiario”(www.bancoldex.com). Informe de Coyuntura Económica Regional. “Coyuntura de comercio Exterior”. Dane y Banco de la República. 2005 Universidad de Palermo. Creación de valor para empresas que utilizan algún tipo de cobertura de riego.(www.palermo.edu) |
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Se realizo un análisis del conjunto de datos y de los hechos y/o noticias más importantes que influenciaron en el comportamiento de este, lo cual permitió contextualizar los resultados obtenidos en el cálculo de la volatilidad a través de diferentes métodos, estos resultados fueron base para cuantificar el riesgo por la metodología de valor en riesgo (VaR), una vez determinado el valor en riesgo mediante la metodología Paramétrica, no Paramétrica y Monte Carlo se evaluó la precisión de los resultados mediante las pruebas de Backtesting y finalmente se plantearon estrategias de cobertura para empresas importadoras y exportadoras, utilizando productos derivados estandarizados y no estandarizados como los OPCF y Futuros sobre TRM negociados en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) y Opciones negociadas en mercados no organizados (OTC). Finalmente se evaluaron los resultados de estas estrategias para cada caso.Introducción El Riesgo Proceso de Administración del Riesgo Identificación Medición Medición de la Incertidumbre Análisis de la Volatilidad Metodologías para el Calculo de la Volatilidad Medición de la Exposición Métodos de Medición de Valor en Riesgo Backtesting Tipos de Cobertura Sobre TRM Estrategias de Cobertura Cobertura Exportador Cobertura Importador Análisis de las Estrategias Conclusiones BibliografíaPregradoThe present degree work entitled "Exchange rate risk management: dollar", was prepared under the risk management methodology, based on the historical prices of the dollar in Colombia, in a period between 2004 and 2008. An analysis of the data set and the most important facts and/or news that influenced its behavior was carried out, which allowed contextualizing the results obtained in the calculation of volatility through different methods, these results were the basis to quantify the risk by the value at risk (VaR) methodology, once the value at risk was determined by the parametric, non-parametric and Monte Carlo methodology, the precision of the results was evaluated by means of Backtesting tests and finally Hedging strategies were proposed for importing and exporting companies, using standardized and non-standardized derivative products such as OPCF and TRM Futures traded on the Colombian Stock Exchange (BVC) and Options traded on over-the-counter markets (OTC). Finally, the results of these strategies were evaluated for each case.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Administración del riesgo de tipo de cambio: DólarExchange rate risk management: DollarIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentRisk managementExchange rateVolatilityValue at risk (VaR)BacktestingCoverageCurrencyRisk capitalInvestmentsMarket riskForeign exchangeAnálisis financieroMonedaCapital de riesgoInversionesRiesgo de mercadoCambio exteriorAdministración del riesgoTipo de cambioTRMVolatilidadValor en riesgo (VaR)CoberturaOCHOA. Iván Darío y González Cristina. Evaluación del Mercado de Opciones Sobre Tasas de Cambio: Perspectivas Para una Mejor Utilización. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 2007.Informe sobre la floricultura colombiana 2008 (www.viva.org.co).LEVI, D. Maurice (1997). Finanzas Internacionales. 3ª Edición. Editorial McGraw-Hill. México.KRUGMAN, R. Paul y Maurice Obstfeld (1995). Economía Internacional. 3ª Edición, Editorial McGraw-Hill, España.Borrador 382. Banco de la República de Colombia. (www.banrep.gov.co)Grupo de Análisis de Coyuntura Económica. Universidad EAFIT, Abril 2005.Grupo de Análisis de Coyuntura Económica. Universidad EAFIT. Diciembre 2005.Observatorio financiero. Universidad del externado 2008( www.uexternado.edu.co)Observatorio Financiero. Edición 0045 Octubre 16 2007Documento de Coyuntura 3. Universidad de Antioquia 2005Noticia “Protección contra caída del dólar” 20 julio 2008. (www.comunidadandina.org).ROBLES, Fernández María Dolores. Tesis Doctoral Primas por Plazos y Medidas de Volatilidad dentro de la estructura Temporal de los tipos de Interés. Universidad Complutense. Madrid 1999.ALONSO C. Julio Cesar. Introducción al cálculo del Valor en Riesgo. Apuntes de Economía Universidad ICESI 1995.MORERA. Martinelli Ana Patricia.VAR: una opción para medir el riesgo de mercado en los fondos de pensiones. Departamento de Estudios Especiales y Valoración de Riesgo. Superintendencia de pensiones.2002GARCIA. Villalón. Julio y MARTINEZ. Barbeito Josefina . Enfoques Diferentes Para Medir el Valor en Riesgo (VAR) y Su Comparación. Aplicaciones. XIII Jornadas de ASEPUMA.GARCIA. Estévez. Pablo . NT8 El Valor en Riesgo ( VAR) . Instituto de Empresa.MELO, Velandia, Luis Fernando y BECERRA, Camargo Oscar .Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia. Gerencia Técnica .Banco de la República.BALZAROTTI, Verónica, DEL CANTO , Ángel y DELFINER, Miguel. “Backtesting”: Funcionamiento de los requisitos de capital por riesgo de mercado del BCRA. septiembre 2000Finanzas Internacionales. Manejo del Riesgo Cambiario. Unidad 5 Financiación Divisas: contratos de Swaps Universidad ICESI.OCHOA. Iván Darío y González Cristina. Evaluación del Mercado de Opciones Sobre Tasas de Cambio: Perspectivas Para una Mejor Utilización. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín 2007.BRIJARDO, Rojas Carlos Francisco y STOZITZKI, Otarola Santiago. “Estudio de Factibilidad para la implementación del Forward en dólares como herramienta de cobertura para los clientes de Davivienda” Trabajo de Grado. Universidad Pontifica Javeriana.Resumen de noticia. “Empresarios usan Futuro ante Volatilidad del Dólar”. (www. Bussinecol.com).“Mercado de Derivados”. Definición OPCF. Quasar Software.Presentación Futuros de tasa de cambio dólar/peso. Bolsa de Valores de Colombia.Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero (OPCF). Bosa de Valores de Colombia. (www.bvc.com)MARTÍNEZ, Aldana Clemencia, Zacarías, Mayorga José, Corredor, Villalba Álvaro. “Conferencia ASOCOLFA 2009 Encuentro Internacional de Investigación en Administración Responsabilidad Social de la Administración en el Mundo. Universidad Santo Tomás.TENJO, G. Fernando, Montes U. Enrique, Martinez T. Jorge. “Comportamiento reciente (200-2005) del sector Floricultor Colombiano. Enero 2006.Resumen de noticia. Noticia “Las flores colombianas volverán a engalanar el día de San Valentín. Caracol Radio Enero 24 del 2009.Resumen noticia “ este 2009 será un año de bajo crecimiento” El Espectador. Enero 2009SALAS, Cortes Raúl, Licenciado, Máster en Mercados Financieros. Presentación “Cobertura de Riesgos Cambiarios con productos financieros”.Cartilla de Bancoldex sobre “cobertura de riesgo cambiario”(www.bancoldex.com).Informe de Coyuntura Económica Regional. “Coyuntura de comercio Exterior”. Dane y Banco de la República. 2005Universidad de Palermo. Creación de valor para empresas que utilizan algún tipo de cobertura de riego.(www.palermo.edu)ORIGINAL2009_Tesis_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdf2009_Tesis_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdfTesisapplication/pdf833373https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17432/1/2009_Tesis_Moreno_Pe%c3%b1aloza_Odalmis.pdf11faabd7e120426f6d8f77ffea11ecafMD51open access2009_Presentación_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdf2009_Presentación_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdfPresentaciónapplication/pdf1234577https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17432/2/2009_Presentaci%c3%b3n_Moreno_Pe%c3%b1aloza_Odalmis.pdf86a7e4dac1ef4fcc6280a493d61d53dbMD52open access2009_Anexos_Moreno_Peñaloza_Odalmis.zip2009_Anexos_Moreno_Peñaloza_Odalmis.zipAnexosapplication/zip784733https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17432/3/2009_Anexos_Moreno_Pe%c3%b1aloza_Odalmis.zipc8be409f4593ec2fd23d581724daa1b6MD53open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17432/4/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD54open accessTHUMBNAIL2009_Tesis_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdf.jpg2009_Tesis_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4539https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17432/5/2009_Tesis_Moreno_Pe%c3%b1aloza_Odalmis.pdf.jpg8e3d8ac959ec0a2667d97ee613af446bMD55open access2009_Presentación_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdf.jpg2009_Presentación_Moreno_Peñaloza_Odalmis.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg14036https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/17432/6/2009_Presentaci%c3%b3n_Moreno_Pe%c3%b1aloza_Odalmis.pdf.jpg2729e75f64f5300e324e38f35661cd30MD56open access20.500.12749/17432oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/174322023-12-12 08:04:34.999open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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 |