Administración del riesgo de tipo de cambio: Dólar

El presente trabajo de grado titulado como “Administración del Riesgo de tipo de cambio: dólar”, se elaboro bajo la metodología de la administración del riesgo, basándose en las cotizaciones históricas del dólar en Colombia, en un periodo comprendido entre los años 2004 y 2008. Se realizo un análisis del conjunto de datos y de los hechos y/o noticias más importantes que influenciaron en el comportamiento de este, lo cual permitió contextualizar los resultados obtenidos en el cálculo de la volatilidad a través de diferentes métodos, estos resultados fueron base para cuantificar el riesgo por la metodología de valor en riesgo (VaR), una vez determinado el valor en riesgo mediante la metodología Paramétrica, no Paramétrica y Monte Carlo se evaluó la precisión de los resultados mediante las pruebas de Backtesting y finalmente se plantearon estrategias de cobertura para empresas importadoras y exportadoras, utilizando productos derivados estandarizados y no estandarizados como los OPCF y Futuros sobre TRM negociados en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) y Opciones negociadas en mercados no organizados (OTC). Finalmente se evaluaron los resultados de estas estrategias para cada caso.

• Autores: Moreno Peñaloza, Odalmis María
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/17432
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/17432
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Risk management; Exchange rate; Volatility; Value at risk (VaR); Backtesting; Coverage; Currency; Risk capital; Investments; Market risk; Foreign exchange; Análisis financiero; Moneda; Capital de riesgo; Inversiones; Riesgo de mercado; Cambio exterior; Administración del riesgo; Tipo de cambio; TRM; Volatilidad; Valor en riesgo (VaR); Cobertura
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/