Guía metodológica para la aplicación de modelos de medición de riesgo de crédito
El análisis de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta un sistema financiero y sus determinantes son de gran importancia para la estabilidad del mismo. A puertas de culminar la carrera como Ingenieros Financieros, es de gran importancia para los estudiantes conocer y entender la definición de ri...
- Autores:
-
Zapata Rojas, Yuly Marcela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
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El análisis de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta un sistema financiero y sus determinantes son de gran importancia para la estabilidad del mismo. A puertas de culminar la carrera como Ingenieros Financieros, es de gran importancia para los estudiantes conocer y entender la definición de riesgo así como sus tipologías Por lo anterior el presente documento compila un conjunto de información, utilizando el método deductivo, ya que se parte de lo general a lo particular, como es la definición del concepto riesgo, para centrarnos en el riesgo de crédito y a partir de este última definición adentrarnos en la identificación y medición del riesgo crediticio. Este trabajo, le permite al estudiante tener una fuente de consulta teórico-práctica, amplia, clara y concreta del riesgo de crédito, ya que en él, no solo encontrara definiciones de conceptos útiles en torno a este tipo de riesgo, también podrá identificar varias metodologías de cálculo y entender cómo funciona cada una de ellas, de acuerdo con el paso a paso de la determinación de la magnitud del riesgo de crédito, para finalmente interpretar correctamente el resultado que arroja cada una de la metodologías de estudio. |
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Supervisión Bancaria y Microcrédito. Superintendente Delegado de la Superintendencia Financiera de Colombia, Cartagena, Marzo de 2003. Introducción al Riesgo Operativo. Norman Giraldo Gómez, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Septiembre de 2009. Manual de Riesgo Operativo. Junta Directiva de Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Junio de 2007. Guía Administración de Riesgo. Departamento de la Función Pública de Colombia, Segunda Edición, Junio de 2004. Boletín Jurídico Financiero No. 6. Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. Junio de 2004 Esquema de Formación del Indicador Bancario de Referencia IBR. Superintendencia Financiera de Colombia. Definiciones Básicas de Riesgo. Banco de Mexico, - Banxico, Noviembre de 2005 Regresión Logística. Eva Medina Mora, profesora economía aplicada UAM, 2007. El Modelo Logit una alternativa para medir la permanencia estudiantil. Laura Rosa Llano y Viardin Mosquera, Universidad Nacional de Colombia, Junio de 2006. Riesgo de Quiebra de empresas con Análisis Discriminante. Lisett Viviana Cisneros Salazar, Sofia Milena Castillo Gomez y Carolina Martinez Diaz. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Año 2006. Implementación de un sistema de análisis de riesgo crediticio para la Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL. Cathelin Vasquez Gutierrez y Mary Luz Gutierrez Rojas. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Año 2004. MASCARENAS PEREZ-INIGO, Juan. Innovación financiera, Mc Graw Hill, primera edición 1999. KNOP, Roberto; ORDOVAS, Ronald;VIDAL, Joan, Medicion de Riesgos de Mercado y Credito,Ariel S.A., primera edición 2004, http://www.corredores.com/portal/eContent/library/documents/DocNewsNo114DocumentNo280.PDF. http://www.corredores.com/portal/eContent/library/documents/DocNewsNo114DocumentNo278.PDF http://www.reputacioncorporativa.org/tendencias/tendencias/la-gestion-del-riesgo-reputacional http://www.contabilidad.com.co/rss/4_Consultorio/Consultorio%20Calificadoras%20de%20Riesgo%2020-03-2006.htm http://www.zonaeconomica.com/riesgo-crediticio http://www.asesoriaseinversiones.com/Riesgos/RiesgodeContraparte/tabid/65/Default.aspx http://es.mimi.hu/economia/riesgo_de_solvencia.html http://www.serfinco.com/ratings/default.asp#duff http://www.mailxmail.com/curso-calificadoras-riesgo-colombia/significado-calificacion-riesgo http://www.mailxmail.com/curso-riesgo-crediticio/medir-cuantificar-riesgo-crediticio http://www.docirs.cl/scoring_htm/logit_function.htm http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/discri/inicio.html http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/investoper2/tema43.htm http://www2.uah.es/juanmuro/Clasedoc039.pdf http://www.eumed.net/ce/2009b/rec.htm |
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A puertas de culminar la carrera como Ingenieros Financieros, es de gran importancia para los estudiantes conocer y entender la definición de riesgo así como sus tipologías Por lo anterior el presente documento compila un conjunto de información, utilizando el método deductivo, ya que se parte de lo general a lo particular, como es la definición del concepto riesgo, para centrarnos en el riesgo de crédito y a partir de este última definición adentrarnos en la identificación y medición del riesgo crediticio. Este trabajo, le permite al estudiante tener una fuente de consulta teórico-práctica, amplia, clara y concreta del riesgo de crédito, ya que en él, no solo encontrara definiciones de conceptos útiles en torno a este tipo de riesgo, también podrá identificar varias metodologías de cálculo y entender cómo funciona cada una de ellas, de acuerdo con el paso a paso de la determinación de la magnitud del riesgo de crédito, para finalmente interpretar correctamente el resultado que arroja cada una de la metodologías de estudio.INTRODUCCION 15 OBJETIVOS 16 1. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO RIESGO 17 1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGO FINANCIEROS 17 1.1.1 Riesgo de Mercado 17 1.1.2 Riesgo Operativo 18 1.1.3 Riesgo de Crédito 19 1.1.4 Riesgo Legal 20 1.1.5 Riesgo Reputacional 20 1.1.6 Riesgo de Liquidez 21 1.2 EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 22 1.2.1 Etapa 1. Identificación del Riesgo. 24 1.2.2 Etapa 2. Valoración de Riesgos. 24 1.2.2.1 Identificación 24 1.2.2.2 Análisis: 25 1.2.3 Etapa 3. Manejo. 28 1.2.3.1 Consideración de Acciones: 28 1.2.3.2 Mapa de Riesgo 30 1.2.3.3 Implementación de Acciones: 36 1.2.4 Etapa 4. Monitoreo 36 2. DEFINICIÓN RIESGO DE CREDITO 37 2.1 PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO O DEFAULT. 38 2.2 TIPOS DE RIESGO DE CRÉDITO 39 2.2.1 Riesgo de Contraparte 39 2.2.1.1 Calificadoras de Riesgo: 40 2.2.1.2 Escalas de Calificación 40 2.2.1.3 Significado de una Calificación de Riesgo 42 2.2.1.4 Régimen Jurídico de las Calificadoras de Riesgo en Colombia 42 2.2.1.5 Escala de Calificación en Colombia 43 2.2.2 Riesgo Legal 44 2.2.3 Riesgo de Emisor 44 2.2.4 Riesgo de Iliquidez 44 2.2.5 Riesgo de Solvencia 45 2.3 MODALIDADES DE CRÉDITO EN COLOMBIA 45 2.3.1 Créditos comerciales 45 2.3.2 Créditos de consumo 46 2.3.3 Créditos de vivienda 46 2.3.4 Microcrédito 46 2.4 ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 47 2.4.1 Probabilidad de incumplimiento y/o de migración en la calidad crediticia del deudor. 47 2.4.2 Correlaciones entre incumplimiento. 47 2.4.3 Concentración de la cartera. 48 2.4.4 Exposición de cada deudor. 49 2.4.5 Tasa de recuperación en caso de incumplimiento. 49 2.5 FACTORES DETERMINANTES DEL RIESGO DE CRÉDITO 49 2.5.1 Factores internos. 49 2.5.2 Factores externos. 50 2.6 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD COLOMBIANA – SARC 50 2.6.1 Etapas de la Operación del Crédito. 51 2.6.1.1 Otorgamiento de Crédito: 51 2.6.1.2 Seguimiento y Control: 55 2.6.1.3 Etapa de Recuperación: 56 2.6.2 Elementos que componen el SARC 57 2.6.2.1 Políticas claras de administración del Riesgo de Crédito. 57 2.6.2.2 Medición o Cuantificación de las Pérdidas Esperadas: 60 2.6.3 Calificación y Reclasificación del Riesgo de Crédito. 62 2.7 METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO SEGÚN EL ACUERDO DE BASILEA II 62 2.7.1 Metodología Estándar. 63 2.7.2 Métodos basados en modelos internos IRB 63 2.8 METODOLOGÍAS ACTUALES DE MEDICIÓN DEL RIESGO CREDITICIO 64 2.8.1 Modelos Tradicionales. 65 2.8.2 Modelos de Enfoque Modernos. 65 3. METODOLOGÍA 1: MODELO LOGIT 68 3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO LOGIT. 69 3.2 TIPOLOGÍAS DEL MODELO LOGIT. 70 3.2.1 Logit Dicotómico. 71 3.2.2 Logit Ordinal 72 3.2.3 Logit Multinomial. 72 3.3 ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO LOGIT. 72 3.3.1 Etapa 1. Especificación. 73 3.3.2 Etapa 2. Estimación. 73 3.3.3 Etapa 3. Validación. 73 3.3.4 Etapa 4. Utilización 73 3.4 EJEMPLO DE MODELO LOGIT. 74 3.4.1 Paso 1. Análisis Estadístico de la Información 76 3.4.2 Paso 2. Ingreso a la Herramienta E-Views 77 3.4.3 Paso 3. Descripcion de la información de la base de datos 78 3.4.4 Paso 4. Importar la información a la herramienta E-Views 79 3.4.5 Paso 5. Selección del Rango de Datos 80 Imagen 6. Selección del Rango de Datos y Numero de Variables 81 Imagen 7. Detalle de la Variables a modelar en E-Views 82 3.4.6 Paso 6. Selección de las variables 82 3.4.7 Paso 7. Selección de la Metodología 84 3.4.8 Paso 8. Estimación de la Ecuación a Modelar 88 3.4.9 Paso 9. Representación del Rango de Datos 90 3.4.10 Paso 10. Determinación de la Efectividad del Modelo 92 3.4.11 Paso 11. Determinación de la Significancia de las Variables 96 3.4.12 Paso 12. Eliminación de Variables No Significativas 99 3.4.12.1 Paso 12 (a) Eliminación de la Primera Variable 102 3.4.12.2 Paso 12 (b). Eliminación de la Segunda Variable: 103 3.4.12.3 Paso 12 (c). Eliminación de la Tercera Variable: Ingresos Conyugue 105 4. METODOLOGÍA 2. ANÁLISIS DISCRIMINANTE 118 4.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE. 119 4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA. 119 4.3 ETAPAS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE 120 4.3.1 Selección de variables dependiente e independiente 120 4.3.2 Selección del tamaño Muestral 120 4.3.3 División de la muestra 121 4.3.4 Revisión de las hipótesis de partida 121 4.3.5 Estimación del modelo 121 4.3.6 Validación de las funciones discriminantes 121 4.3.7 Contribución de las variables a la capacidad discriminante de las funciones 122 4.3.7.1 Valoración de la capacidad predictiva: 122 4.3.7.2 Selección de las variables discriminantes: 122 4.4 MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRAS DE EMPRESAS 123 4.4.1 Modelo Z-Score de Altman. 123 4.4.2 Modelo Z-Score. 123 4.4.2.1 El Análisis Discriminante aplicado al Modelo Z-Score: 124 4.4.2.2 Áreas de aplicación del modelo Z-Score 125 4.4.3 Modelo Altman Z1 126 4.4.4 Altman Z2 127 4.4.5 Modelo Fulmer 128 4.4.6 Modelo Springate 129 4.4.7 Modelo Ca-Score 129 4.5 EJEMPLO DEL MODELO ANÁLISIS DISCRIMINANTE 130 4.5.1 Paso 1. Importación de la base de datos a la Herramienta SPSS 133 4.5.2 Paso 2. Identificación de los tipos de variables 136 4.5.3 Paso 3. Selección de la Función de Fisher 140 4.5.4 Paso 4. Menú Clasificación 141 4.5.5 Paso 5. Validación del Modelo 151 5. Metodología 3. Matrices de Transición 153 5.1 CADENAS DE MARKOV. 153 5.2 MATRICES DE PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN 154 5.3 METODOLOGÍAS DE CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN 155 5.3.1 Método Discreto 156 5.3.2 Método Continuo 157 5.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 158 5.5 EJEMPLO 1. MATRICES DE TRANSICIÓN. 159 5.5.1 Paso 1. Matriz de Migración a un periodo de Tiempo 160 5.5.2 Paso 2. Calculo de la probabilidad de incumplimiento en t1 161 5.5.3 Paso 3. Cálculo de la probabilidad de incumplimiento en t2 163 5.5.4 Paso 4. Cálculo de la probabilidad de incumplimiento en t2 165 5.6 EJEMPLO 2 MATRICES DE TRANSICIÓN 168 5.6.1 Paso 1. Determinación de las Categorías de Clasificación 169 5.6.2 Paso 2. Asignación de categorías de acuerdo al rango de días en mora 170 5.6.3 Paso 3. Matriz de Calificación Inicial 170 5.6.4 Paso 4. Determinación de la Matriz t0 171 5.6.5 Paso 5. Calculo de la Matriz en t1 173 5.6.5.1 Paso 5 (a). Aplicación de la Función Contar.si(): 173 5.6.5.2 Paso 5 (b). Cálculo de la Tasa de Deterioro: 176 5.6.5.3 Paso 5 (c). Cálculo de la Tasa de Recuperación 177 5.6.5.4 Paso 5 (d). Cálculo de la Probablidad Default o de Incumplimiento 178 5.6.6 Paso 6. Dterminación de la Matriz t2 180 6. METODOLOGÍA 4. MODELO CAMEL 183 6.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL MODELO CAMEL 184 6.2 COMPONENTES DEL MODELO CAMEL 185 6.2.1 Componente 1. Capital 185 6.2.1.1 Indicadores de Solvencia del Capital: 188 6.2.2 Componente 2. Activo 188 6.2.2.1 Indicadores de la Calidad del Activo. 190 6.2.3 Componente 3. Administración 191 6.2.3.1 Indicadores que miden la Administración 194 6.2.4 Componente 4. Ganancias o Rentabilidad 195 6.2.4.1 Indicadores de Solidez de la utilidad 197 6.2.5 Componente 5. Liquidez. 197 6.3 EJEMPLO DEL MODELO CAMEL 199 6.3.1 Paso1. Cálculo del Componente Capital 199 6.3.2 Paso2. Cálculo del Componente Activo 201 6.3.3 Paso3. Calculo del Componente Administración 202 6.3.4 Paso 4. Calculo del Componente Liquidez 207 CONCLUSIONES 210 BIBLIOGRAFIA 212 WEBGRAFIAPregradoThe analysis of the different types of risk faced by a financial system and its determinants are of great importance for its stability. On the verge of completing the career as Financial Engineers, it is of great importance for students to know and understand the definition of risk as well as its typologies Therefore, this document compiles a set of information, using the deductive method, since it starts from the general to the particular, such as the definition of the risk concept, to focus on credit risk and from this last definition enter in the identification and measurement of credit risk. This work allows the student to have a theoretical-practical, broad, clear and concrete source of credit risk, since in it, he will not only find definitions of useful concepts around this type of risk, he will also be able to identify several calculation methodologies and understand how each of them works, according to the step-by-step determination of the magnitude of credit risk, to finally correctly interpret the result of each of the study methodologies.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaGuía metodológica para la aplicación de modelos de medición de riesgo de créditoMethodological guide for the application of credit risk measurement modelsIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentInvestigationFinancial systemsStabilityRisksCreditAnálisis financieroIngeniería financieraGestión financieraInvestigaciónSistemas financierosEstabilidadRiesgosCréditoSupervisión Bancaria y Microcrédito. Superintendente Delegado de la Superintendencia Financiera de Colombia, Cartagena, Marzo de 2003.Introducción al Riesgo Operativo. Norman Giraldo Gómez, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Septiembre de 2009.Manual de Riesgo Operativo. Junta Directiva de Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Junio de 2007.Guía Administración de Riesgo. Departamento de la Función Pública de Colombia, Segunda Edición, Junio de 2004.Boletín Jurídico Financiero No. 6. Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. Junio de 2004Esquema de Formación del Indicador Bancario de Referencia IBR. Superintendencia Financiera de Colombia.Definiciones Básicas de Riesgo. Banco de Mexico, - Banxico, Noviembre de 2005Regresión Logística. Eva Medina Mora, profesora economía aplicada UAM, 2007.El Modelo Logit una alternativa para medir la permanencia estudiantil. Laura Rosa Llano y Viardin Mosquera, Universidad Nacional de Colombia, Junio de 2006.Riesgo de Quiebra de empresas con Análisis Discriminante. Lisett Viviana Cisneros Salazar, Sofia Milena Castillo Gomez y Carolina Martinez Diaz. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Año 2006.Implementación de un sistema de análisis de riesgo crediticio para la Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL. Cathelin Vasquez Gutierrez y Mary Luz Gutierrez Rojas. Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, Año 2004.MASCARENAS PEREZ-INIGO, Juan. 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