Guía metodológica para la aplicación de modelos de medición de riesgo de crédito

El análisis de los diferentes tipos de riesgo que enfrenta un sistema financiero y sus determinantes son de gran importancia para la estabilidad del mismo. A puertas de culminar la carrera como Ingenieros Financieros, es de gran importancia para los estudiantes conocer y entender la definición de riesgo así como sus tipologías Por lo anterior el presente documento compila un conjunto de información, utilizando el método deductivo, ya que se parte de lo general a lo particular, como es la definición del concepto riesgo, para centrarnos en el riesgo de crédito y a partir de este última definición adentrarnos en la identificación y medición del riesgo crediticio. Este trabajo, le permite al estudiante tener una fuente de consulta teórico-práctica, amplia, clara y concreta del riesgo de crédito, ya que en él, no solo encontrara definiciones de conceptos útiles en torno a este tipo de riesgo, también podrá identificar varias metodologías de cálculo y entender cómo funciona cada una de ellas, de acuerdo con el paso a paso de la determinación de la magnitud del riesgo de crédito, para finalmente interpretar correctamente el resultado que arroja cada una de la metodologías de estudio.

• Autores: Zapata Rojas, Yuly Marcela
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/13823
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/13823
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investigation; Financial systems; Stability; Risks; Credit; Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Investigación; Sistemas financieros; Estabilidad; Riesgos; Crédito
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/