Diseño y evaluación de estrategias de arbitraje utilizando el Futuro de Bono Nocional Colombiano de corto, mediano y largo plazo

En este trabajo se aborda el Mercado de Renta Fija y el Mercado de Derivados Estandarizado en Colombia, a través, de los Títulos de Tesorería TES y los Contratos Futuros de Bono Nocional para Corto, Mediano y Largo Plazo, demostrando la posibilidad de arbitrar en el Mercado Colombiano, las estrategi...

Full description

Autores:
Sanabria Rivera, Leidy Susana
Sánchez Núñez, María Isabel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/19348
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/19348
Palabra clave:
Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Strategy arbitration
Notional bond futures
Funding rate
Cheapest bond
Securities
Investments
Economic theory
Actions
Análisis financiero
Gestión financiera
Ingeniería financiera
Títulos valores
Inversiones
Teoría económica
Acciones
Tes
Estrategia arbitraje
Futuro de bono nocional
Tasa de fondeo
Bono cheapest
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description En este trabajo se aborda el Mercado de Renta Fija y el Mercado de Derivados Estandarizado en Colombia, a través, de los Títulos de Tesorería TES y los Contratos Futuros de Bono Nocional para Corto, Mediano y Largo Plazo, demostrando la posibilidad de arbitrar en el Mercado Colombiano, las estrategias de arbitraje se realizaron basados en la Teoría sobre el Precio Teórico de Futuro sobre Bono Nocional de John C. Hull.
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Hull.Descripción del Mercado de Derivados en Colombia Descripción de los TES en Mercado de Renta Fija en Colombia Descripción Futuro de Bono Nocional Diseño de Estrategias con el Futuro de Bono Nocional de Corto, Mediano y Largo plazo Conclusiones BibliografíaPregradoThis paper deals with the Fixed Income Market and the Standardized Derivatives Market in Colombia, through TES Treasury Securities and Notional Bond Futures Contracts for Short, Medium and Long Term, demonstrating the possibility of arbitrating in the Colombian Market, the arbitrage strategies were carried out based on John C. Hull's Theory on the Theoretical Futures Price on Notional Bond.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diseño y evaluación de estrategias de arbitraje utilizando el Futuro de Bono Nocional Colombiano de corto, mediano y largo plazoDesign and evaluation of arbitration strategies using the Futuro de Bono Nocional Colombiano of short, medium and long termIngeniero financieroUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Economía y NegociosPregrado Ingeniería Financierainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPFinancial engineeringFinancial analysisFinancial managenmentStrategy arbitrationNotional bond futuresFunding rateCheapest bondSecuritiesInvestmentsEconomic theoryActionsAnálisis financieroGestión financieraIngeniería financieraTítulos valoresInversionesTeoría económicaAccionesTesEstrategia arbitrajeFuturo de bono nocionalTasa de fondeoBono cheapestAjuste de la Arquitectura del Mercado OTC (Seminario de actualización en materia de regulación y autorregulación AMV) [Online]. Bogotá D.C. German Abella Abondano, Junio del 2010.COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Decreto 2555 del 2010 (15 de julio de 2010). Bogotá D.CCOLOMBIA. CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE S.ACOLOMBIA. DECEVAL S.ABOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Reglamento General del Mercado de Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (Julio de 2012). Bogotá D.CCOLOMBIA. BOLSA DE VALORES S.ACOLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. Títulos de Tesorería TES (Estudio del ministerio de Hacienda y Crédito público) [online]. Bogotá D.C. Grupo de mercado de Capitales interno Minhacienda, 2000.HULL, John C. Introducción a los mercados de Futuros y Opciones. 4 ed. Madrid: Prentice Hall, 2002.Informe Mensual de Mercados BVC [Online]. Bogotá D.C. Julio 2012. Mensual. Disponible en Internet: <http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercadosfinformesbursat iles?action=dummy>Futuro de TES (Estudio Bolsa de Valores de Colombia S.A.)[Online]. Bogotá DO. 2010. 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