Aplicación de una estrategia de “Pairs Trading” usando un algoritmo programado en el software R

El arbitraje estadístico, se caracteriza por su capacidad de generar rentabilidad a un nivel de riesgo muy bajo, se presenta normalmente en lapsos de tiempo muy cortos, dificultando la toma de decisiones para los operadores del mercado, pero gracias a los avances tecnológicos, la aplicación de modelos para aprovechar los arbitrajes en los mercados financieros se hace cada vez de más eficiente. El siguiente trabajo se centró en la aplicación de un modelo de “Pairs Trade” por medio de herramientas tecnológicas, dicho sistema de arbitraje tiene diversas metodologías de uso, pero todas se caracterizan principalmente por analizar variables econométricas sobre la evolución de los precios de los activos financieros, los cuales son seleccionados a través de pruebas estadísticas, este algoritmo funcionó a partir de información histórica de los activos escogidos y se aplicó a diferentes ventanas de tiempo para verificar su capacidad de detectar los arbitrajes. Al ser un modelo de programación en R, aplicado a los arbitrajes estadísticos, no solo ayudó a optimizar los procesos en la toma de decisiones, también aseguró una disminución de riesgos operativos en el desarrollo de los cálculos econométricos. Esta optimización y disminución de riesgos mejoraron los resultados en el aprovechamiento de los arbitrajes a un mediano y largo plazo.

• Autores: Caro Delgado, Luis Felipe; Meneses Medina, Francisco José
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/13647
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/13647
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investigation; Cost effectiveness; Decision making; Econometric variables; Markets; Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Investigación; Rentabilidad; Toma de decisiones; Variables econométricas; Mercados
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/